SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Вопрос оптимизаторам ТС и любителям МАшек
- 05 мая 2021, 02:18
- |
Доброй ночи, коллеги!
Пусть у нас есть любимый актив и его история в минутных барах. Достаточная. Год. Для FX это примерно 360000 баров +-.
Выберем любимый индикатор. Пусть это будет комбинация МАшек с неизвестными параметрами.
Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так, чтобы торговля показала положительный результат?
Тот же вопрос для моментума.
Тот же вопрос для любого другого индикатора или системы, с которыми вы имели дело (если в нем не 100500 параметров).
Просто у меня получается, что это не так.
Но, вполне возможно, что я допустил ошибку в своих расчетах.
С уважением
Пусть у нас есть любимый актив и его история в минутных барах. Достаточная. Год. Для FX это примерно 360000 баров +-.
Выберем любимый индикатор. Пусть это будет комбинация МАшек с неизвестными параметрами.
Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так, чтобы торговля показала положительный результат?
Тот же вопрос для моментума.
Тот же вопрос для любого другого индикатора или системы, с которыми вы имели дело (если в нем не 100500 параметров).
Просто у меня получается, что это не так.
Но, вполне возможно, что я допустил ошибку в своих расчетах.
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Но мне совсем неочевидно, что на любом интервале можно подобрать комбинацию из, скажем, двух МА, которая даст на нем одну сделку.
Приведите пример, плз. Но не любой, ессно.
Пущай курс болтается вокруг среднего значения.
С уважением
Иначе говоря, если подгонка нас не устраивает, добавляем еще параметр (машку в данном случае) и так до тех пор пока не получим идеальную эквити.
Вторая МА — цена с периодом 1, 2, 3. Тут не решается вопрос о прибыльности.
Если же у средней наклон заметен, то подобрать под прибыльность одного входа несложно. Но МА как выше не подойдут. И как поступать с выходом — не ясно.
И все же — ответ есть?
С уважением
P.S. Предположительно мне известно, что делать дальше с результатами curve fitting
Меня это в свое время достало. Огромная нагрузка на нервы и непонятные перспективы, вроде прибыль прет, но постоянно предчувствие, что щас зайдешь в пилу и прощай вся годовая прибыль.
«Мальчику»:
очевидно, что на одних МАшках никуда не уедешь. Нужна простая система, вкл. и тренд, и контртренд. И будет счастье!
А у RTS тоже есть хорошие подсказки — опционные уровни. Но погрешность там приличная может быть.
2000-3000 сделок… мне напомнило беттинг, где, всегда, утверждалося, что для проверки стратегии необходимо сделать такое же количество ставок, чтобы проверить стратегию на дистанции...
на самом деле все упирается и там и здеся в положительное математическое ожидание...
проще говоря, 2000-3000 ставок лишние… сделка должна иметь вероятность плюса больше, чем минуса…остальное делает сама дистанция…
вот ведь, Вес, какой же Вы упрямый....
и, видимо, мне Вас не переспорить....
но попробую…
в беттинге для того, чтобы определить ставка имеет положительное или отрицательное матожидание не нужно ставить 3000 ставок....
полагаю, что такая же математика существует и в трейдинге....
впрочем, мне спорить с Вами не с руки… у меня мало опыта…
но трейдинг… во всех отношениях… на порядок лучше… даже, возможно, что и на два...
Думаю, что и моментум и машки можно подогнать под любой ценовой ряд, если подойти к вопросу творчески.
Дивергенцию смотрю, чтобы старший период подтверждал движение в младшем. В тайм-фрейме слежу за объёмом, отматываю назад, смотрю а как народ, нравится кататься или уже все свалили. Это самозащита от манипуляций и нерыночных движения. Мне не так важно, как двигались внутри дня, как то, куда вышли за две три недели.
Перекладывания в неликвидах и перестановки курса в первом эшелоне — утренние разрывы — вот это наш рынок. Машки здесь не работают, прыгаешь в предпоследний вагон, ловишь откат и собрал и быстро с пляжа.
просто вы спросили я ответил как практик…
по сути машка, болинджер, хай/лоу это все без разницы, т.к. это все расчетный уровень, а вот как его считать нестандартно в этом и есть ТС, ибо как мы понимаем трендовая ТС это прошибание уровня и уход дальше, конечно же со стопами и запилами)
но я достаточно ее доработал и профит стал еще приятнее, к тому же дает прекрасный среднесрочный хедж
теперь на доработанной одна из моих ТС работает
На любом ликвидном инструменте на истории можно применить по крайней мере один общеизвестный индикатор с подобранным параметром, чтобы результат торговли был плюсовым.
Но плюс этот может оказаться микроскопическим.