Блог им. Culibin

Для тех трейдеров, кто реально не один год торгует S&P500.

    • 13 января 2021, 00:16
    • |
    • Boris
  • Еще
Ребята, скажи пожалуйста есть такая стратегия, при которой можно находясь в сделке, увидеть как пик Эвереста,   так и  самое кромешное днище, ну например 680 или даже ниже?
При этом риск должен быть в пропорции 1к15 и? не больше. А по-большому счету, риск только со стороны брокера, если он обанкротится или  решит кинуть.
Только серьезно и по делу, без воды, пишу не просто так.
★2
238 комментариев
на днях стратегия у меня была, хотел на Альфа Центавра слетать, погода помешала.
Василий Белозеров, эх, Вася, Вася…
avatar
Boris, серьезно? а что такое увидеть пик Эвереста? математический термин? сленг?
Деньги что-ли нужны?
avatar
то есть у Эвереста может быть разная высота? в разное время года? хотите что бы к вашим вопросам относились серьезно? оперируйте математическими терминами, а не пацанскими понятиями.
в курилке интересно читать розового слоника с его уровнями. а еще более интересно — откуда он их берет
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/669693.php
Boris, показалось
avatar
«риск только со стороны брокера» — вы где такое видели? солнечный ветер принес?
Да, покупаешь бумаги и сидишь в них 20 лет. Будет и пик Эвереста и просадка на 40-50%
avatar
Биотехнолог, почечная и сердечная недостаточность, атеросклеротические бляшки из-за неправильного питания, риск сложностей с эрректильной дисфункцией, нервные срывы, психоз, депрессии, панические атаки и т. д.
avatar
John_Travel, для внутридневных трейдеров 
avatar
есть такая стратегия — машина времени называется
avatar
Есть, называется «Деменция».
avatar
Стратегия «вот-вот» очень приближена к тому что ты написал.
avatar
Boris, был представителем, лет 10 назад, скучная работа. а вот как собеседник — я очень интересный, когда оппонент адекватный, на себя не принимайте, я не про вас.
будет смешно но  есть
avatar
Boris, что это, стратегия? Вы спросили, я ответил.
avatar

Boris, а я только что сверху пошутил, но ты не понял.
Хотя шутка смешная, правда

Ты не слышал про стратегию «вот-вот»? )

avatar
John_Travel, вот сейчас б___ь упадет, вот вот ...
Эта?
Кстати хорошее определение тренда...
он идет пока идет )
avatar
Boris, так же как и ваш вопрос.
avatar
Boris, капуста есть всегда)
Трейдеры наверняка есть.
Я ещё слишком мало торгую, чтобы выступать со своим мнением. Здесь и без меня хватает людей с достаточным опытом и достаточными средствами. Захотят ли они разговаривать? Не знаю.
avatar
Дно — да, волатильность 90
Хай — нереально
avatar
Boris, вы видите на ночном небе Большую и Малую Медведицу, Дракона, Лебедя? Я — не вижу, для меня это набор хаотичных точек. Другие утверждают — что легко видят. Вы к кому относитесь?

Boris, никогда и примерно.

Вы точно причастны к торговле?
Первый раз стратегию «вот-вот развернёт» вывел в свет Алексей Мартемьянов.

avatar

Автор хотел пошутить необычно, но оказалось что у самого с юмором сложно, когда шутить начали комментаторы.

Борис, что за балет? )

avatar
Как-то слишком общО написано ... 

В такой постановке, ответ:
купить ETF на S&P, величина задействованного капитала
<= 1/15 = 6.6%  (на столько купить, остальное кэш или краткосрочные облигации).

Но зачем?? 
avatar
asfa, он сам не понял что написал…
avatar
aster, может просто сформулировал нечётко
avatar
Boris, опционы?
avatar
Boris, это если только со стопами. А если стопы применять, то не будет это пропорции 1к15.
Если без потерь, то это без стопов с диверсификацией.
avatar
Boris, хорошо, назовем эту стратегию более нейтрально — «Русское поле». Стратегия решает задачи оптимальной остановки двумерного марковского процесса. Ключевой является идея введения дуальной мартингальной меры, позволяющей редуцировать двумерную задачу (дно-вершина) об оптимальной остановке к одномерной, что упрощает рассмотрение и объясняет простоту ответа. То есть выполняется ваше условие гладкого склеивания — мгновенная диффузия с отражением в точке получения профита.
avatar
Покупай путы бросовые каждый квартал далеко вне денег. 
avatar
Есть одна обрати внимание что эта дрянь всегда трендовая, флетов нет почти тренды затяжные. 
1) Выбираем напрвление вероятного тренда встаем по нему минимально возможным лотом — опс профит) для опоры можно юзать машку положим 65 если часы 
2) Если не повезло с напавлением ловим стоп переворот с удвоением(привет Мартин)) — и встаем вниз. — профит, ждем точку входа и снова вниз.
3) Опять не повезло — переврот вверх(привет Мартин)

лет 10 назад торговал на реале в кухне 



avatar
Valday, а вы пробовали ее без марин?
маржин дает такие неприятные дропдауны.
которые обычно заканчиваются встречей с 0.

Пробовали торговать фиксированной суммой.
(тот же мартин но более пологий, с падением счета доля риска растет)
avatar
Направление тут вообще по херу, но ежели наоетиш на затяжной флет — здравствуй Коля  для фильтра флета можно использовать привязку к новостным- временым событиям (  по мере на форе)
avatar
Boris, есть такие стратегии, трендовые называются
Тимофей их трендовыми пушечками называет)
avatar
Boris, есть есть такие страты
но 1к15 не правдоподобно
хотя нет вру, в обычные годы 1к3, а в кризисные 1к10
avatar
Boris, дак любая нормальная ТС и должна предполагать по «барабану»
а нормальная трендовая стратегия тем более
да в боковике попилится, но если будет аля 2008 или 2020, то свои иксы возьмет

avatar
Boris, купи медвежий PUT-спрэд. Его можно купить по соотношению максимальных прибыль/убыток = 15 к 1. 
Если рынок прийдёт к твоим страйкам, то заработаешь 15 иксов, если нет — потеряешь всю ставку.
То есть поза:
+1500%
или
-100%

Можно закрыть позу раньше. Например при резком обвале можно закрыть +100%+200%
kiselev, а если рискнуть 1или 2 баксов какой опцион брать?
avatar
Boris, с одной сделки без стопов можно заработать от 2% до 10% примерно. Все остальное непредсказуемость, никаких расчетов тут не может быть.
avatar
Биотехнолог, Не без стопов а со стопом не ограниченным размером счета.
как показала нефть по -37usd.

Ранее я бы говорил что стоп это размер счета, но в 2020 новация вышла.
Теперь точно нет.
Стоп это размер всего вашего имущества.

У меня есть контрендовый робот без стопов.

Нно стоп там есть, только робота так оптимизирован на истории, и такой размер позиции от выделенного капитала, чтобы ни разу его не поймать.

ТОйесть я ожидаю что стоп ни разу! не сработает.
Но он там есть.
Цель спасти часть денег, и стопнуть после этого торговлю автоматом.

Потому что стоп всегда есть.
И лучше я его руками пропишу.
avatar
Антон Б, я рассматриваю только акции, не рассматриваю всякие деривативы. В рулетку срочного рынка пусть другие играют
avatar
Биотехнолог, это хороший выбор.
выбор хорошо ограничивает стоп размером счета.

математически стоп всегда есть.
если Вы его не поставили явно то это размер счета.

Я не настаиваю на стопе как части торговой стратегии — выход по стопу регулярный.
А рассмативаю стоп как стоп для торговли вообще в этом тикере.
Стоп останавливающий торговлю.

+ Стопы хорошо работают для набора позиции.
(хуже чем роботы которые берут по краю стакана, но не у всех они есть, а стопы есть у всех в терминале).

Стоп покупка с чистой нулевой позицией до стопа.)

avatar
Антон Б, это если вы купили на все депо одну компанию и она обанкротилась. Нормальный человек такого делать не будет. Поэтому не корректное сравнение.
avatar
Биотехнолог, весь счет, вся корзина тикеров, может просесть в 4 раза.
как было в 2008 году.
это тоже много.

нормальный человек много чего делать не будет.
а средний (ведь норма это среднее?) делает.

вот пример ваша ссылка где 2 компании третьего (четвертого?) куплены.
smart-lab.ru/blog/669280.php

К ним рискменеджемнт не прикручен?
А почему?

avatar
Антон Б, потому что я считаю что они не обокротятся. Если бы счет был большой то вложил бы 3-5% в одну компанию и не парился даже
avatar
Биотехнолог, 3-5% это и будет стоп на тикер от размера счета.
Стоп в этот момент намеренно Вами поставлен в 0.
Это отразилось на размере позиции.
размер позиции стал маленьким.
Размер позиции зависит от риска. а риск от стопа.
стоп на нуле — размер позиции маленький.
avatar
Антон Б, да, но это не будет слив всего депозита
avatar
Boris, ваша цель какая узнать есть ли такие стратегии или убедить, что их нет?
я разрабатывал портфель стратегий трендовых,
расчеты на истории показали: что все основные мегазаливы фонды, а это 2008, /2009 год роста/, 2014, 2020 дали иксы к счету
то есть основные движы трендово берутся с лихвой
и ей пофиг куда валится хоть в пропасть 2008, хоть в космос вторая половина 2020 с его неадекватным жором
avatar
Boris, да есть портфель трендовых стратегий, но эквити же не гладко вверх идет, пилится в боковике, потом ловит тренд не важно какой как вниз 2008 или 2020, или вверх по доллару 2014 или с весны 2020
avatar
Boris, 
Ничего нового и дельного не услышал. 

потому что сформулировано непонятно!

1.
можно находясь в сделке, увидеть как пик Эвереста,   так и  самое кромешное днище, ну например 680 или даже ниже?

это длинная поза без плеча, ноу проблем

2.
При этом риск должен быть в пропорции 1к15 и? не больше. А по-большому счету, риск только со стороны брокера, если он обанкротится или  решит кинуть.

риск в стратегии = 100%, потому что написано о банкротстве брокера.
обычный риск = 1/15 = 6.6%.

Поэтому я и написал:
smart-lab.ru/blog/669791.php#comment12089317


Почему
стало понятно, что здесь ни у кого нет такой стратегии

??

Да потому что изначально в посте сформулировано непонятно, чего хочется!
avatar
Опционы-это для игроков, а для меня торговля не игра.

Boris, это классическое заблуждение новичка в опционах. Если хочется работать на линейных активах — то stop-loss приказы вам в помощь.
Boris, можно подбирать стратегии по критериям.
Вообще не понятно что конкретно хотите услышать от комментаторов ? 
avatar
Boris, для большого капитала в контр-тренды играть не получится, поэтому мне ближе трендовый подход, под него можно без проблем масштабировать капиталл большой
avatar
Boris, что? )
avatar
Boris, ты просто несёшь ерунду примитивную. Тебя обижать не хотят, чтобы ты не разочаровался в себе )
avatar
По-моему у автора темы несоответствие отдельных психических проявлений внешним обстоятельствам ))
avatar
Boris, торгую с 2017 в реале по портфелю стратегий
avatar
Boris, не вы ли хвастались стратегией условно «вечный» шорт, когда вам без разницы цена актива, вы всегда в шорте по ней?
avatar
Boris, какой смысл видеть пик или дно, если стратегия всегда профитная и основной тезис в ней — не важно какая сейчас цена.
avatar
Boris, трендовая и не должна собирать весь цикл.
иначе в конце и начале цикла, на пиках, это выглядит как против движения сделки.

цель трендовой забрать сладкую серединку.

пики и лои это удел инсайдеров.
(из фрс, цб, или на примере нефти из тех кто знает как пройдут переговоры)

Вы же не знаете.


Если Вы инсайдер Вы можете на хаях продавать.
(и, возможно, о это не точно, откупать близко к лоям +- недели)

А если нет, то тренд ваш друг.

avatar
Антон Б, так и есть, так и получается, тренд френд)
avatar
Boris, Не без стопов а со стопом не ограниченным размером счета.
как показала нефть по -37usd.

Ранее я бы говорил что стоп это размер счета, но в 2020 новация вышла.
Теперь точно нет.
Стоп это размер всего вашего имущества.

У меня есть контрендовый робот без стопов.

Нно стоп там есть, только робота так оптимизирован на истории, и такой размер позиции от выделенного капитала, чтобы ни разу его не поймать.

ТОйесть я ожидаю что стоп ни разу! не сработает.
Но он там есть.
Цель спасти часть денег, и стопнуть после этого торговлю автоматом.

Потому что стоп всегда есть.
И лучше я его руками пропишу.
avatar
Boris, полностью от кончика верхушки до кончика плинтуса вы не соберете т.к. это ясновидящим надо быть иначе как вы определите последний день распродаж? да есть косвеные признаки, но в ряде случаев это будет верно, а в ряде большинства будет перезалив)
стратегии трендовые ловят на откате, то есть если от верхушки резкий откат пошел, то в зоне n% встанет в шорт, если от верхушки вначале запил пошел, то попилится и потом на провале встанет в шорт, так же и на дне.
мои страты в 2020 часть встали в середине января в шорт и до конца марта держали, в лонг был переворот после объявления куе.
часть страт тоже с января ловили откат и пилились в феврале, а дальше в шорт встали до сечинского нефте гепа и переворт был 1го апреля — по ртс уже на откате, а по сберу на самом дне — фьюч сбера стоил 16500 — за несколько часов до объявы о переносе дивов и скачка цена на 18500.
так что от кончика до кончика не собрал, но очень большую часть взял и с плечом вот и результат
avatar
Виталий, низы кастати определяются точнее верхов математикой.
именно из-за того что там происходит вытряхивания их папирок.
и это можно поймать.
это длительный процесс.

по этому инсайд работает хуже, а математика лучше.
(но все равно инсайд лучше математики, просто уже не так подавляюще)
avatar
Антон Б, дак я математикой и ловлю — динамический расчет уровня при пробое которого на откате от дна переворот
но на 100% глядя на график сказать, что шпиль последний вниз это нереально, это интуитивный трейдинг)))
avatar
Виталий, я чисто теоретически )
+ я откаты от дна не жду.
его может не быть.
на откате могу добавить шорта… если это возможно.
а лонги продаю на пробое.
именно по самым плохим ценам.( на первый взгляд на минутках)
avatar
Антон Б, это да, трендовая страта берет не по самым лучшим ценам)
лучшие у контр-тренда
avatar
Виталий, контртренды тоже есть… но все должны понимать что они сольют.
они нужны чтобы эквити корзины с трендовыми делать более пологой.

контртренд это ты ОТДАЕШЬ деьнги за более пологую эквити корзины.
Не зарабатываешь)

Но зато, можно брать больше плече на всю корзину.
Контртренд сольет именно в тренд, а там трендовые этот слив нивелируют.
avatar
Boris, такой бот без просадок тут-же будет профинансирован брокером.
как в виде плечей, в т.ч.повышенных.

так и в виде следования за счетом деньгами брокера \ деньгами приближенных к брокеру людей.
со счета другого брокера возможно, чтобы не палится.

система которая выявляет эффективных трейдеров (по сортино + etc).
я думаю, есть у каждого брокера.

Так что несколько счетов + разные позы арбитража у разных брокеров.
чтобы вола была выше чем суммарная.
чтобы одну ногу стратегии не было смысла копировать.

avatar
Boris, 
стратегия которая не зависит ни от времени, ни от событий в мире, то есть на рынке? Это не опционы и не скальпинг.

кэш (доходность = 0%)
«коробочка» (доходность мало %; иногда в минус, но тоже мало).

Без риска нет доходности. Грааля не существует.
avatar
Boris, управление позицией работает.
чтобы это проверить легко
берете в тестере любого прибыльного на истории робота
1) тестируете его с фикс суммой входа;
2) тестируете его с 100% от капитала (80%);

любуетесь на разный профитфактор от суммы сделок в тех-же точках.
любуетесь на разный dd.

avatar
Boris,
есть ли здесь люди которые торгую снп500, но не фьючерсами и опционами, а кешем, для которого неважна экспирация.

  это уже ближе. Наверно так и надо было писать, «Эвересты» понять сложно. 

знает ли он о том, что гипотетически может существовать стратегия, не подвластна  ни времени, ни событиям?

моё мнение — не существует, если ожидаемая доходность > 0%
avatar
Boris, 
Если это так, то респект Вам Тимофей.

и что он написал??
avatar
Boris, Тимофей не отписывался в комментах вроде)
avatar
Boris, по сути вопроса: стратегия существует в виде торговли на основе тренда. Тренд есть сам и время и событие.
avatar
это топтание на месте, на большом отрезке времени, так сказать иллюзия для тех, кому лень думать, но хочется быстро преуспеть.
Так судя по исходным вопросам, это именно тебе лень или нечем думать, но хочется быстро и много-много преуспеть! 
 Для тебя есть варианты:
1. Волшебная палочка
2. Золотая рыбка
3. лампа с джином
4. двое из ларца, одинаковы с лица. 
avatar
Антон.Б Что глючит то ли форум или браузер. не могу в ветке ответить. Да пробовал — но востанвленеи после серии проигрыша долго идет если просто переворачиваться, вот и вставил мартин, давно это было. там не каждый инстумен подходит. выбирал кажется фунт. идея была что 80% свечей лежат полностью либо над либо под машкой 65. фильтр от флета — это ожидание новостей и не входить на самих новостях когда цену могло кинуть несколько раз в разную соторну. с ростом депозита просадки стали психологически некомфортны.
avatar
Valday, медленное восстановление с просадки 10% гораздо! лучше чем быстрое восстановление с просадки 40%
даже если быстрее зарывает просадку.
даже если в 2 раза быстрее.
даже если вообще не восстановится ) с 10% просто остановится на 10%.
веры нет с такими просадками...
как Вы написали некомфортно.

avatar
Valday, тоже было дискомфортно при резком росте счета
видимо надо сохранять размер позы без реинвеста и ждать привыкания к сумме, по опыту надо несколько месяцев — до полугода
avatar
Виталий, фикс размер позиции.
+ ее ручное изменение раз в квартал.
(месяц)
после вдумчивого анализа что там и как по факту.

ну или робот которывый распределяет лимиты исходя из эквити.
по сортино + етс.
но это еще не реализовано)
avatar
Антон Б, это да так и работаю с фикс сайзом, реинвест пару раз в год
но когда счет скакнул нынче в разы весной, стало эмоционально очень грузить хотя сайз чуть чуть увеличил — боялся наверно потерять эту прибыль + вола возрасла дико, короче было некомфортно, а остановиться не смог т.к. понимал что если ниже польют то еще столько же прилетит и я недозаработаю и в итоге я ошибся — пошел против ТС и много прибыли потерял
avatar
Boris, большинство занимается интуитивным контр трендом и шортит на росте
раз вы так говорите, значит не понимаете суть трендовой страты — а это значит взять динамику с упреждением, т.е. сидим и ждем и пофиг куда без гадания — пошла движуха и мы ее отслеживаем и входим, а как это сделать это уже математика
avatar
Boris, ваще без разницы какой рынок наш или америка, главное, чтобы тренды были, движения — голубые фишки в основном, а не как например ростелеком годами на месте стоит
avatar
Boris, тренд друг большинства ДЕНЕГ.
а не людей)

большинство людей торгуют контренд.
потому что тренд торговать некомфортно.
это вызывает отторжение.
8 месяцев в году минус, 80% сделок в минус.
Вот что такое тренд на часовиках и дневках.

Только робот.
Иначе психика будет повреждена.
Раз за разом закывать сделку в убыток и снова ставить.
Зная что 80% это убыточная сделка.
(с учетом комиссии и спреда)
avatar
лимит риска какой?
Boris, у меня сто стоит там где я не ожидаю его получить.
тойесть на 100 сделок я ожидаю меньше 1 стопа.
но ставлю.
потому что знаю что без стопа слив депо это твое обязательство.
avatar
Boris, можно покрывать опционом.
можно продавать фьючерс на корзину акций, потому что продать всю корзину это заплатить большой спред.
а некоторые неликвиды просто нельзя взять и скинуть в стакан.
во время падения там никого нет.
avatar
Boris, ошибаетесь насчет тренда, но это ваше право.
avatar
Boris, универсально это фрс и цб.
мне не доступно.
+ инсайд, мне тоже недоступен.

я торгую фин. математику.
это гораздо хуже чем инсайд, и хуже чем владеть фрс, цб.

я думаю что работает только
1)инсайд с большим отрывом.
2) математика — кое как.

и собственно случайность… наверно тоже к математике.
avatar
Boris, 
Значит у всех участников рынка 100% риски, исходя из вашей логики.

Да! Брокер может обанкротиться. Мне везло, но есть знакомые, которые налетали на такой риск.

Летом 2017-го я всё вывел из Открытия. Потому что тогда это была ООО-шка с уставником 10 тыщ руб. Она вообще могла загнуться в любой момент.
А вот после спасения банка + вхождения брокера «под крыло ЦБ РФ», риски стали минимальны (но не = 0% !). Вернулся с большим доверием.

Ведь кто с 100% уверенностью может сказать что его «посредник» кристально чист и честен?

Никто!
Пример: компания работает годами, всё хорошо. Но возникает кризис (в стране или конкретно у неё) и становится вопрос о выживании. И если становится понятно, что компанию уже не спасти, собственники могут запустить лапки в деньги/бумаги клиентов. Изначально такого не планировалось, обстоятельства.

Да и почему сразу без плеча?  1к30.
Ха! 
Плечо 30 + контроль рисков 1 к 15.
Как такое можно сделать без опционов?? 
avatar
Boris, Вот потому ты сейчас и пойдёшь в ЧС, что нечем тебе задуматься, что ты тут решил найти СуперГрааль в надежде, что он существует, но крупняк до него не додумался и не ликвидировал такой сказочный безрисковый способ обогащения мелким буратинам, ога...
 Работать на рынке нужно, за копеечку, в поте лица и ладошек, каждый день.
 А не хернёй страдать, которая из тебя похмельным потоком льётся.
Адиос, мучачо!
avatar
Boris, это совсем не так 
avatar
Boris, сказать можете, но не сможете доказать. Потому что на понимаете что такое тренд.
avatar
Boris, ну опишите тренд одним продолжением, все станет сразу ясно.
avatar
Boris, по моему дали правильное определение тренда, но выводы делаете неправильные, это лишь моё мнение.
avatar
Boris, насчет крупняка и тренда.
avatar
Boris, я тут причем, это ваши выводы, ваши деньги в конце концов.
avatar
Boris, 
Представьте себе и даже без  фьючей и опционов.

не получилось представить...
Можно пример?
avatar
Boris, у вас проблема с логикой при общении, в связи с этим додумываете то чего нет, в итоге сами на себя злитесь.
avatar
Boris, конечно не так. Вы пытаетесь гадать и навешивать ярлыки незнакомому человеку. Не дают покоя лавры бабки Ванги? Ну, так себе из вас гадатель.
avatar
Единственный вариант с «относительным комфортом» зашортить пик рынка с указанным соотношением риска и прибыли это направленная работа опционами. В данном случае риски контролируете только вы и только объёмом позиции. ни отрицательные цены, ни поход кукла за стопами вас не коснется. Максимум что потеряете это заложенный риск и время в ожидании пока рынок упадет.

Александр Бурков, даже опционами такое можно сделать только теоретически зная уже максимум..
а зная его конечно можно и без опционов в плюсе быть.
avatar
Boris, Вася наконец-то решил попросить смарлабик подкинуть ему стратегию ;)
avatar
Boris, и давно так?
avatar
Boris, ну вот, пошел флуд когда нечего возразить.
avatar
Boris, есть конечно такие стратегии. но чтобы их получить — с тебя лям баксов. тебе есть что предложить то? судя по школолошному сленгу  — ты лям баксов только в кино и видел, так что спрашивать ты можешь, но серьезным это не назвать  ;)))
avatar
Petr S, никто стратегию стоящую лям баксов не продаст.
потому что первое что нужно сделать купив за лям продать 10 по 100к...
а потом 1000 по 1к.
чтобы отбится.
а потом можно и торговать)
avatar
Boris, а может это вы не в состоянии понять сказанное. Но это не дает вам право скатываться в базарный трёп.
avatar
Boris, разве я о чем-то спрашивал кроме тренда. Проблема что вы не слышите или не понимаете.
avatar
Boris, если у вас нет причин, то почему они должны быть у других.
avatar
Boris, про тренд был уточняющий ответ, так как вы настолько коряво написали топик, что требуются уточнения, и две сотни комментариев чтобы хотя бы понять что вы хотите.
avatar
Boris, а без волн тренд не описать?
например....
а примеры я приводить не буду)
avatar
Boris, интересно. а какое мат ожидание вы хотите?
В матожидании  и есть риск.
Какой профит фактор вы хотите?
avatar
Boris, цена не меняется одно направленно.
в общем: собираете фильтр тренда.
и вот вам готовый трендовый робот )

больше на рынке особенно ничего не нужно чтобы забирать немного денег регулярно.

а не отдавать как 95%

денег будет не много, риски большие, но копеечка капает

а еще есть кванты но там тоже все сводится к

1) синтетика:
1.1) арбитраж как синтетический ноль
1.2)корзины
1.2.1) ковариантные корзины.
1.2.2) индексы + etf на них.
...

2) тренд… фильтры.
...
3) 1+2 смешиваем но не сбалтываем.
avatar
Антон Б, Истина едина, заблуждение многолико, а правда у каждого своя.
avatar
Boris, да все из учебника...

капитанство

собственно берете учебник для квантов.
можно первый на русском.
но со второго придется на английском.

перевод делают те, кто не понимают о чем речь, и интонация теряется.
(малый тираж — и большая цена кванта приводят к тому что переводят в лучшем случае посредственные! математики.)

Выводы могут сильно дрейфануть вплоть до противоположных.
а допущения вообще забыты при переводе
avatar
Boris, специально? Ну теперь кушайте полной ложкой.
avatar
прежде чем нести всякую х… ю задай себе вопрос, а зачем!
avatar
Boris, ну и что с того
avatar
Boris, 1) куча математики и теории уже не дает альфу.
но это шаг который нужно сделать.
чтобы добраться до этой альфы.
она в учебнике свободно описана.
так как работать перестала 10 лет назад.

но риски резать она не перестала.
и допустить детских ошибок не даст.

типа гнаться за долей прибыльных сделок....
или отрицать стопы...
или… да много чего.

инструмент проверки неэффективностей описан хорошо.

avatar
Boris, вы галлюцинируете. В таком состоянии нельзя успешно торговать.
avatar
Boris, заело?
avatar
Boris, зачем это сюда нести, есть же отхожие места.
avatar
Boris, вы самокритичны
avatar
Boris, не, с червями скучно.
avatar
Boris, опять бредите, я рядом с орлами.
avatar
Boris, смотрю у вас туго и с орнитологическими познаниями.
avatar
Boris, а что кто-то вам тут раскрыл стратегию разве?
вы спросили про факт существования)) или думаете кто-то вам расскажет своей ликвидности во вред или вообще в комментах напишет и убъет алгоритм?
avatar
Boris, с чего вы это все взяли
тут много умных есть, некоторые из них сделали пару иксов весной
или есть такие, которые на капиталл в 10х млн хорошо обогнали индекс
просто не все на СЛ отписываются под каждым постом и не хвастаются своим успехом
avatar
Boris, я как програмист информацию буквально воспринимаю, если написан пост и задается вопрос, то подразумевается ответ какой-то нет? тогда коммнеты отключите или в заголовке так и пишите, что только плюсы нужны… раз даже обсуждать ничего не хотите на эту тему
и да сотни %% это ваще не очем, так… средняя доходность среднего смартлабовца причем в месяц!
avatar
Boris, хедж среднесрочный уже караулит как и в январе феврале 2020, не волнуйтесь!
avatar

теги блога Boris

....все тэги



UPDONW