SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Culibin
Для тех трейдеров, кто реально не один год торгует S&P500.
- 13 января 2021, 00:16
- |
Ребята, скажи пожалуйста есть такая стратегия, при которой можно находясь в сделке, увидеть как пик Эвереста, так и самое кромешное днище, ну например 680 или даже ниже?
При этом риск должен быть в пропорции 1к15 и? не больше. А по-большому счету, риск только со стороны брокера, если он обанкротится или решит кинуть.
Только серьезно и по делу, без воды, пишу не просто так.
При этом риск должен быть в пропорции 1к15 и? не больше. А по-большому счету, риск только со стороны брокера, если он обанкротится или решит кинуть.
Только серьезно и по делу, без воды, пишу не просто так.
теги блога Boris
- Apple
- Deutsche Bank
- EURUSD
- iPhone
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- sp500 анализ
- SWIFT санкции
- Tesla
- vix индекс
- акции
- Американский индекс
- Американский фондовый рынок
- Анекдоды
- аншлаг
- Астрология и трейдинг
- банки
- биржа
- брокеры
- веселая жизнь
- Весело о работе нашей
- Веселые истории
- веселье
- Веселье на рынке
- волатильность
- воскресный вечер
- втб
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- Делимся интересными фильмами
- Деньги
- Доллар рубль
- драгметаллы
- золото
- инвест идеи
- Инвестиции в недвижимость
- инфляция
- итоги года
- коронавирус
- кризис 2020
- криптовалюта
- лонг
- лчи 2021
- мировая экономика
- Мудрости
- мудрость
- наблюдение
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- недвижимость
- недвижимость в РФ
- нефть
- Новости
- Новость
- облигации
- объемы
- околорынок
- опрос
- опционы
- отдых от рынка
- оффтоп
- платина
- политика
- понты
- праздник
- просветление
- работа с инвесторами
- работа на ошибками
- работа над ошибками
- работа над ошибками . sp500
- работа над ошибками . e-mini sp500
- работа над ошибками . sp500
- работа над ошибками .sp500
- работа над собой
- размышления о жизни
- ресурсы
- российская биржа
- Русагро
- рынки
- санкции
- Сбербанк
- Снп 500
- СНП500 S&P500
- ставка ЦБ
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- трейдинг - скучная профессия
- трейдинг и психология
- тренд
- форекс
- Центробанк РФ
- экономика и бизнес
- экономика России
- юмор
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/669693.php
Boris, а я только что сверху пошутил, но ты не понял.
Хотя шутка смешная, правда
Ты не слышал про стратегию «вот-вот»? )
Эта?
Кстати хорошее определение тренда...
он идет пока идет )
Трейдеры наверняка есть.
Я ещё слишком мало торгую, чтобы выступать со своим мнением. Здесь и без меня хватает людей с достаточным опытом и достаточными средствами. Захотят ли они разговаривать? Не знаю.
Хай — нереально
Boris, никогда и примерно.
Вы точно причастны к торговле?
Первый раз стратегию «вот-вот развернёт» вывел в свет Алексей Мартемьянов.
Автор хотел пошутить необычно, но оказалось что у самого с юмором сложно, когда шутить начали комментаторы.
Борис, что за балет? )
В такой постановке, ответ:
купить ETF на S&P, величина задействованного капитала
<= 1/15 = 6.6% (на столько купить, остальное кэш или краткосрочные облигации).
Но зачем??
Если без потерь, то это без стопов с диверсификацией.
1) Выбираем напрвление вероятного тренда встаем по нему минимально возможным лотом — опс профит) для опоры можно юзать машку положим 65 если часы
2) Если не повезло с напавлением ловим стоп переворот с удвоением(привет Мартин)) — и встаем вниз. — профит, ждем точку входа и снова вниз.
3) Опять не повезло — переврот вверх(привет Мартин)
лет 10 назад торговал на реале в кухне
маржин дает такие неприятные дропдауны.
которые обычно заканчиваются встречей с 0.
Пробовали торговать фиксированной суммой.
(тот же мартин но более пологий, с падением счета доля риска растет)
Тимофей их трендовыми пушечками называет)
но 1к15 не правдоподобно
хотя нет вру, в обычные годы 1к3, а в кризисные 1к10
а нормальная трендовая стратегия тем более
да в боковике попилится, но если будет аля 2008 или 2020, то свои иксы возьмет
Если рынок прийдёт к твоим страйкам, то заработаешь 15 иксов, если нет — потеряешь всю ставку.
То есть поза:
+1500%
или
-100%
Можно закрыть позу раньше. Например при резком обвале можно закрыть +100%+200%
как показала нефть по -37usd.
Ранее я бы говорил что стоп это размер счета, но в 2020 новация вышла.
Теперь точно нет.
Стоп это размер всего вашего имущества.
У меня есть контрендовый робот без стопов.
Нно стоп там есть, только робота так оптимизирован на истории, и такой размер позиции от выделенного капитала, чтобы ни разу его не поймать.
ТОйесть я ожидаю что стоп ни разу! не сработает.
Но он там есть.
Цель спасти часть денег, и стопнуть после этого торговлю автоматом.
Потому что стоп всегда есть.
И лучше я его руками пропишу.
выбор хорошо ограничивает стоп размером счета.
математически стоп всегда есть.
если Вы его не поставили явно то это размер счета.
Я не настаиваю на стопе как части торговой стратегии — выход по стопу регулярный.
А рассмативаю стоп как стоп для торговли вообще в этом тикере.
Стоп останавливающий торговлю.
+ Стопы хорошо работают для набора позиции.
(хуже чем роботы которые берут по краю стакана, но не у всех они есть, а стопы есть у всех в терминале).
Стоп покупка с чистой нулевой позицией до стопа.)
как было в 2008 году.
это тоже много.
нормальный человек много чего делать не будет.
а средний (ведь норма это среднее?) делает.
вот пример ваша ссылка где 2 компании третьего (четвертого?) куплены.
smart-lab.ru/blog/669280.php
К ним рискменеджемнт не прикручен?
А почему?
Стоп в этот момент намеренно Вами поставлен в 0.
Это отразилось на размере позиции.
размер позиции стал маленьким.
Размер позиции зависит от риска. а риск от стопа.
стоп на нуле — размер позиции маленький.
я разрабатывал портфель стратегий трендовых,
расчеты на истории показали: что все основные мегазаливы фонды, а это 2008, /2009 год роста/, 2014, 2020 дали иксы к счету
то есть основные движы трендово берутся с лихвой
и ей пофиг куда валится хоть в пропасть 2008, хоть в космос вторая половина 2020 с его неадекватным жором
потому что сформулировано непонятно!
1.
это длинная поза без плеча, ноу проблем
2.
риск в стратегии = 100%, потому что написано о банкротстве брокера.
обычный риск = 1/15 = 6.6%.
Поэтому я и написал:
smart-lab.ru/blog/669791.php#comment12089317
Почему
??
Да потому что изначально в посте сформулировано непонятно, чего хочется!
Boris, это классическое заблуждение новичка в опционах. Если хочется работать на линейных активах — то stop-loss приказы вам в помощь.
Вообще не понятно что конкретно хотите услышать от комментаторов ?
иначе в конце и начале цикла, на пиках, это выглядит как против движения сделки.
цель трендовой забрать сладкую серединку.
пики и лои это удел инсайдеров.
(из фрс, цб, или на примере нефти из тех кто знает как пройдут переговоры)
Вы же не знаете.
Если Вы инсайдер Вы можете на хаях продавать.
(и, возможно, о это не точно, откупать близко к лоям +- недели)
А если нет, то тренд ваш друг.
как показала нефть по -37usd.
Ранее я бы говорил что стоп это размер счета, но в 2020 новация вышла.
Теперь точно нет.
Стоп это размер всего вашего имущества.
У меня есть контрендовый робот без стопов.
Нно стоп там есть, только робота так оптимизирован на истории, и такой размер позиции от выделенного капитала, чтобы ни разу его не поймать.
ТОйесть я ожидаю что стоп ни разу! не сработает.
Но он там есть.
Цель спасти часть денег, и стопнуть после этого торговлю автоматом.
Потому что стоп всегда есть.
И лучше я его руками пропишу.
стратегии трендовые ловят на откате, то есть если от верхушки резкий откат пошел, то в зоне n% встанет в шорт, если от верхушки вначале запил пошел, то попилится и потом на провале встанет в шорт, так же и на дне.
мои страты в 2020 часть встали в середине января в шорт и до конца марта держали, в лонг был переворот после объявления куе.
часть страт тоже с января ловили откат и пилились в феврале, а дальше в шорт встали до сечинского нефте гепа и переворт был 1го апреля — по ртс уже на откате, а по сберу на самом дне — фьюч сбера стоил 16500 — за несколько часов до объявы о переносе дивов и скачка цена на 18500.
так что от кончика до кончика не собрал, но очень большую часть взял и с плечом вот и результат
именно из-за того что там происходит вытряхивания их папирок.
и это можно поймать.
это длительный процесс.
по этому инсайд работает хуже, а математика лучше.
(но все равно инсайд лучше математики, просто уже не так подавляюще)
но на 100% глядя на график сказать, что шпиль последний вниз это нереально, это интуитивный трейдинг)))
+ я откаты от дна не жду.
его может не быть.
на откате могу добавить шорта… если это возможно.
а лонги продаю на пробое.
именно по самым плохим ценам.( на первый взгляд на минутках)
лучшие у контр-тренда
они нужны чтобы эквити корзины с трендовыми делать более пологой.
контртренд это ты ОТДАЕШЬ деьнги за более пологую эквити корзины.
Не зарабатываешь)
Но зато, можно брать больше плече на всю корзину.
Контртренд сольет именно в тренд, а там трендовые этот слив нивелируют.
как в виде плечей, в т.ч.повышенных.
так и в виде следования за счетом деньгами брокера \ деньгами приближенных к брокеру людей.
со счета другого брокера возможно, чтобы не палится.
система которая выявляет эффективных трейдеров (по сортино + etc).
я думаю, есть у каждого брокера.
Так что несколько счетов + разные позы арбитража у разных брокеров.
чтобы вола была выше чем суммарная.
чтобы одну ногу стратегии не было смысла копировать.
кэш (доходность = 0%)
«коробочка» (доходность мало %; иногда в минус, но тоже мало).
Без риска нет доходности. Грааля не существует.
чтобы это проверить легко
берете в тестере любого прибыльного на истории робота
1) тестируете его с фикс суммой входа;
2) тестируете его с 100% от капитала (80%);
любуетесь на разный профитфактор от суммы сделок в тех-же точках.
любуетесь на разный dd.
моё мнение — не существует, если ожидаемая доходность > 0%
и что он написал??
Для тебя есть варианты:
1. Волшебная палочка
2. Золотая рыбка
3. лампа с джином
4. двое из ларца, одинаковы с лица.
даже если быстрее зарывает просадку.
даже если в 2 раза быстрее.
даже если вообще не восстановится ) с 10% просто остановится на 10%.
веры нет с такими просадками...
как Вы написали некомфортно.
видимо надо сохранять размер позы без реинвеста и ждать привыкания к сумме, по опыту надо несколько месяцев — до полугода
+ ее ручное изменение раз в квартал.
(месяц)
после вдумчивого анализа что там и как по факту.
ну или робот которывый распределяет лимиты исходя из эквити.
по сортино + етс.
но это еще не реализовано)
но когда счет скакнул нынче в разы весной, стало эмоционально очень грузить хотя сайз чуть чуть увеличил — боялся наверно потерять эту прибыль + вола возрасла дико, короче было некомфортно, а остановиться не смог т.к. понимал что если ниже польют то еще столько же прилетит и я недозаработаю и в итоге я ошибся — пошел против ТС и много прибыли потерял
раз вы так говорите, значит не понимаете суть трендовой страты — а это значит взять динамику с упреждением, т.е. сидим и ждем и пофиг куда без гадания — пошла движуха и мы ее отслеживаем и входим, а как это сделать это уже математика
а не людей)
большинство людей торгуют контренд.
потому что тренд торговать некомфортно.
это вызывает отторжение.
8 месяцев в году минус, 80% сделок в минус.
Вот что такое тренд на часовиках и дневках.
Только робот.
Иначе психика будет повреждена.
Раз за разом закывать сделку в убыток и снова ставить.
Зная что 80% это убыточная сделка.
(с учетом комиссии и спреда)
тойесть на 100 сделок я ожидаю меньше 1 стопа.
но ставлю.
потому что знаю что без стопа слив депо это твое обязательство.
можно продавать фьючерс на корзину акций, потому что продать всю корзину это заплатить большой спред.
а некоторые неликвиды просто нельзя взять и скинуть в стакан.
во время падения там никого нет.
мне не доступно.
+ инсайд, мне тоже недоступен.
я торгую фин. математику.
это гораздо хуже чем инсайд, и хуже чем владеть фрс, цб.
я думаю что работает только
1)инсайд с большим отрывом.
2) математика — кое как.
и собственно случайность… наверно тоже к математике.
Да! Брокер может обанкротиться. Мне везло, но есть знакомые, которые налетали на такой риск.
Летом 2017-го я всё вывел из Открытия. Потому что тогда это была ООО-шка с уставником 10 тыщ руб. Она вообще могла загнуться в любой момент.
А вот после спасения банка + вхождения брокера «под крыло ЦБ РФ», риски стали минимальны (но не = 0% !). Вернулся с большим доверием.
Никто!
Пример: компания работает годами, всё хорошо. Но возникает кризис (в стране или конкретно у неё) и становится вопрос о выживании. И если становится понятно, что компанию уже не спасти, собственники могут запустить лапки в деньги/бумаги клиентов. Изначально такого не планировалось, обстоятельства.
Ха!
Плечо 30 + контроль рисков 1 к 15.
Как такое можно сделать без опционов??
Работать на рынке нужно, за копеечку, в поте лица и ладошек, каждый день.
А не хернёй страдать, которая из тебя похмельным потоком льётся.
Адиос, мучачо!
не получилось представить...
Можно пример?
а зная его конечно можно и без опционов в плюсе быть.
потому что первое что нужно сделать купив за лям продать 10 по 100к...
а потом 1000 по 1к.
чтобы отбится.
а потом можно и торговать)
например....
а примеры я приводить не буду)
В матожидании и есть риск.
Какой профит фактор вы хотите?
в общем: собираете фильтр тренда.
и вот вам готовый трендовый робот )
больше на рынке особенно ничего не нужно чтобы забирать немного денег регулярно.
а не отдавать как 95%
денег будет не много, риски большие, но копеечка капает
а еще есть кванты но там тоже все сводится к
1) синтетика:
1.1) арбитраж как синтетический ноль
1.2)корзины
1.2.1) ковариантные корзины.
1.2.2) индексы + etf на них.
...
2) тренд… фильтры.
...
3) 1+2 смешиваем но не сбалтываем.
капитанство
собственно берете учебник для квантов.
можно первый на русском.
но со второго придется на английском.
перевод делают те, кто не понимают о чем речь, и интонация теряется.
(малый тираж — и большая цена кванта приводят к тому что переводят в лучшем случае посредственные! математики.)
Выводы могут сильно дрейфануть вплоть до противоположных.
а допущения вообще забыты при переводе
но это шаг который нужно сделать.
чтобы добраться до этой альфы.
она в учебнике свободно описана.
так как работать перестала 10 лет назад.
но риски резать она не перестала.
и допустить детских ошибок не даст.
типа гнаться за долей прибыльных сделок....
или отрицать стопы...
или… да много чего.
инструмент проверки неэффективностей описан хорошо.
вы спросили про факт существования)) или думаете кто-то вам расскажет своей ликвидности во вред или вообще в комментах напишет и убъет алгоритм?
тут много умных есть, некоторые из них сделали пару иксов весной
или есть такие, которые на капиталл в 10х млн хорошо обогнали индекс
просто не все на СЛ отписываются под каждым постом и не хвастаются своим успехом
и да сотни %% это ваще не очем, так… средняя доходность среднего смартлабовца причем в месяц!