Блог им. tradezen

Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии

Напомню, что тут происходит.
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет

Сегодня добрался посмотреть как влияют комиссии.

Буду тестировать для комиссии 0,06%. То есть покупаем акции — минус 0,06%, продаём акции — минус 0,06%. На круг получается 0,12% Понятно, что в реальности может быть меньше, если оборот больше. Но я лучше заложу комиссию побольше.

С виду кажется что там эти 0,06%. Ерунда, даже не заметишь. А по факту очень даже заметишь. Давайте посмотрим.

Покупки



Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии
Графики покупок

Слева без комиссий, справа с комиссиями. Как и ожидалось, самый частоторгуемый вариант стремится к 0. Напомню сколько сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626
— Equity_Buy_3_Days     294
— Equity_Buy_4_Days     142
— Equity_Buy_5_Days      69

Но что радует, вариант с четырмя закрытиями подряд по прежнему прибыльный. Пусть и меньше, чем в предыдущем рассчёте. Неубыточные последние три варианта.

Продажи


Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии
Графики продаж

Количество сделок:
— Equity_Sell_1_Days    1212
— Equity_Sell_2_Days     547
— Equity_Sell_3_Days     238
— Equity_Sell_4_Days      91
— Equity_Sell_5_Days      33

Тут похожая картина, неубыточные последние три варианта.

Покупки и продажи вместе


Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии
Покупки и продажи вместе

Количество сделок:
— Equity_Buysell_1_Days    2503
— Equity_Buysell_2_Days    1173
— Equity_Buysell_3_Days     532
— Equity_Buysell_4_Days     233
— Equity_Buysell_5_Days     102

Если совершать сделки после каждого закрытия, то примерно в 2018 году у нас не будет депозита. Если дожидаться трёх закрытий подряд, то через 10 лет останемся при своих. Ну и если ждать четы закрытия подряд, то увеличим депозит чуть более, чем в два раза к концу срока.

И что?



Что с комиссиями:
1. Если ждать 4 закрытия подряд, то за 10 лет будет 233 сделки. Это 23 сделки в год. Это 2 сделки в месяц. На дистанции в 10 лет и комиссии в 0,06% общая доходность стратегии падает на 25%… А ведь есть ещё вариант комиссии 0,3%. Пожалуй стоит прикупить акции московской биржи в долгосрок. Есть ещё вариант, что я что-то напутал в рассчётах. Поправьте меня, если я не прав.
2. Чем больше сделок, тем больше комиссия. В идеале нужно количество сделок минимизировать, а доход в каждой сделке увеличивать.

Что вообще с идеей? Пока понятно, что как-то работает на сбербанке. Что ещё посмотрю:
— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях просили добавить ещё пару российских акций. Будет понятно это локальная сбербанковская стратегия или нет.
— Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях написали пару вариантов для проверки. Ну и у меня вариантов с каждой статьей появляется всё больше.

Как я считал комиссии можно найти в телеграме t.me/zenoftrading
★1
4 комментария
А если в стратегии закладывать комиссию выше брокерской и этот излишек выводить без капитализации? условно ввести собственного брокера. получается при стратегии 100 рублей из которых 2рубля — комиссия брокера, а дальше 49рублей что цена пойдет вверх и 49 что вниз, дополнив комиссию еще на 2 рубля, то % выигрышных сделок можно снизить до 48, а это в свою очередь позволяет использовать стратегии с более широким спектром параметров.
Условно: чем сливнее робот, тем больше в нем должна заложена комиссия.
avatar
Индекс мамбы меняется на 0,3 процента в день, плюс прочие сборы так и выйдет, ловить внутри дня нечего.,
avatar
А если вместо акций использовать фьючерс? То есть правила входа и выхода смотрите на акциях, а сделки совершаете с фьючерсом. Но у меня не получилось вашего результата на шорт. В минус ушёл на тех же условиях.
Еще бы сразу рекомендовал отказаться от открытия позиции с открытием рынка.
avatar
А если, например, 4 закрытия подряд в плюс — мы закрыли нашу позицию, а потом через некоторое время снова 4 закрытия подряд в плюс? Что делать, шортить? Или ничего не делать?
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW