Блог им. TRADER_ZEN

Какие плечи в США и их стоимость. Interactive Brokers

Многих интересует вопрос: какие плечи, сколько годовых? А сколько стоят шорты?

Вы будете удивлены стоимость кредита(плеча) значительно ниже чем в РФ. 

Итак, начнем.





Примеры будут на IB. 

Какие плечи  (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их  условия.

 

3 типа аккаунта:

1.Reg-T маржин

2. портфолио маржин

3. Простой КЕШ-аккаунт 

 

Леверидж -  они же плечи (далее по тексту)

Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.

 Далее, механизмы и примеры.

 

Акции, плечи — Леверидж. В  Interactive Brokers  — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.

Это Reg-T маржин и портфолио маржин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg-T маржин —  это маржа дает аккаунту  плечи от 1-4 го.

Стандартилизовано.

В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.

 

Пример:

Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.

И плечи два, до одного овернайт. (Через ночь).

 

Перенос позиции через ночь:

Через ночь, если у вас 1 млн долл., вы можете держать позицию, только 2 млн долл.

Это стандартные условия.

 

Обычно дают 4 плечо днем и 2 е через ночь.

Но иногда и нет, есть специальные акции на которые особый набор правил.

Есть специальный регламент, который требует чтобы вы  могли купить только на свой депозит.

Пример.

То есть, если у вас на счету 1 млн долл, то иногда требуется вся сумма, чтобы купить эти акции. Тот же миллион. (Это акции биотехов в основном, биотехникал компании, иногда и другие). То есть покупка только на свои. Есть компании которые требует 100 процентовую маржу. Плечей нет.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Тип аккаунта — портфолио маржин

 

Еще другой тип аккаунта для маржи он называется  портфолио маржин

С портфолио маржин, вы можете получить леверидж (или плечи): от шести до одного.

НО чтобы получить этот тип аккаунта. У вас должно быть 110 тыс долл. На счету.

Чтобы заказать этот тип счета. И поддерживать его. Ваш аккаунт должен иметь стоимость не менее 100 тыс долл.

Если аккаунт падает ниже 100 тыс долл.  То порфолио маржин будет изменен  (понижен до Reg-T маржин )

 

Пример.

портфолио маржин -То есть было 6-1 внутри дня (без переноса через ночь)

 

Reg-T маржин -Станет  4-1 внитри дня (перенос через ночь 2 к 1)

 

Далее.

порфолио маржин- дает леверидж(плечи) шесть до одного, но не всегда.

Брокер, берет  все ваши позиции, которые есть,  в вашем аккаунте (проверяет айби автоматически) и еще  делает стресс тест

 

Это они  проверяют как ваше портфолио( портфель ) построено, то есть, если есть девирсификация и др.

Брокер проверяет риск на все портфолио и если все хорошо. Не будет большого разрыва, то можем вам дать плечо шесть до одного.

Но еще брокер делает много стресс тестов- что очень хорошо.

Еще делает —  нормал дистрибьюшен и  Шарпе рейтел

То есть делает все доскональные анализы.

 

 Еще раз с портфолио маржин вы можете получить плечо шесть до одного.

То есть с 1 млн долл вы можете купить акций на 6 млн долл.

И тут нет овернайт (нет через ночь), только внутри дня.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Тип счета — Простой КЕШ-аккаунт 

(сам тип аккаунта — кеш)

То, что у вас есть на счету. На столько, вы можете купить акций.

 

Пример

У вас 1 млн долл, и вы можете только купить акций на 1 млн долл.

Без маржи. Только то что у вас есть на счету вы можете только это потратить.



Какие плечи в США и их стоимость. Interactive Brokers



In Summa:

Это была информация только про акции.

Если интересуют другие инструменты, то уточняйте.

Было рассмотрено 3 типа счета. Условия для каждого с примерами.

Надеюсь,  понятно расписал.


И еще  про шорты. Как посмотреть стоимость:



Надеюсь, было полезно!

Всегда ваш, Виктор Бавин )

 

На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
vk.com/ibkrrus

★14
28 комментариев
Хорошо рассказываете, если бы не сложности с вводом/выводом открыл бы счет у них. А так, начал покупать на СПБ
avatar
iireg, нет сложностей с выводом и вводом. Я и мои клиенты как раньше вывожу и завожу. Ничего не поменялось.  Где вы это слышали?
avatar

Виктор Бавин, я говорил о сложностях не с точки зрения стабильности ввода/вывода, а с точки зрения самого процесса
из росбанка к брокеру перевести просто, в рамках банк-брокера это делается через вообще через одно приложение

валютный перевод к зарубежному брокеру сложнее, нужно доки предоставить, формы И тд, это сложнее. Я пока не готов к их преодолению, тк преимуществ не вижу пока

avatar
iireg, понял. Тут каждому свое.
avatar
iireg, Тоже планирую начать инвестировать в акции, котирующиеся на NASD и NYSE. Соответственно, С-Пб или IB. Счет у отечественных брокеров не страхуется, комиссия значительно выше, не все эмитенты присутствуют. У IB это сложность составления отчётов налоговой и страновой риск. Вот размышляю.
avatar
Иванов Иван, да, именно так и я рассуждаю. Комиссии меня меньше волнуют, я не торгую внутри дня, сделок у меня мало 2-3-4 в месяц
avatar
iireg, А каких отечественных брокеров рассматриваете? ВТБ — бегемот неповоротливый с конскими коммами, зёлёный банк сразу в сад, открытие тоже весёлые ребята на дотации выжили, про альфу немало негатива даже в их основном бизнесе — банкинге. С кем работать-то?
avatar
Иванов Иван, да, я счет в ВТБ увел, там же и на СПБ биржу вышел
Сбер мне не понравился, пробовал его
У меня было условие — госконтора, госбанк. Я ушел от устраивающего меня брокера именно по этой причине, он частник и пришел к ВТБ
Сбер это, конечно, железобетонно, но у него в начале года выхода на СПБ не было, это для меня был минус потенциальный при выборе
avatar
Иванов Иван, а где именно конские комиссии у ВТБ? И с кем сравниваете? Про неповоротливого бегемота согласен на 100%.
avatar
Иванов Иван, 1. про налоги- десятки тыс. человек из РФ сами заполняют декларации. Если не хотите сами заполнять наймите бухгалтера. Раз в год отдать 200-500 долл. 

2. Страновой риск- тут каждый год одна и таже песня. В самом худшем случае просто вывести деньги, позиции к любому броккеру. А в целом ситуация улучшилась. Мос. биржа дала доступ к IB. 
avatar
Виктор Бавин, Так совсем не упорствую про работу с РФ брокером. К частникам нет доверия с госами очень муторно и дорого. IB в приоритете на данный момент. Кстати, переводить рубли или доллары выгоднее? Тинёк, Юникредит или Сити для входа проще?
avatar
Иванов Иван, рубли. В тинькофф. Перевод бесплатно.
avatar
Иванов Иван, здесь все инструкции есть, с примерами
www.youtube.com/channel/UCgXGRdNQ2kasYWjFoG_CyNQ/videos?view_as=subscriber
avatar
Виктор Бавин, Благодарю за ответы.
avatar
iireg,  один!!!!! документ надо предоставить и то онлайн, непонятно как вы живете раз это так сложно
avatar
Bazilius, плохо, плохо, видимо, живу)
Лень-матушка не позволяет мне совершат лишние движения, без острой необходимости
avatar
iireg, тогда торгуйте российское)
avatar

Bazilius, Хорошая шутка)
Вот из РФ только втб и остаётся. Ведение реестра и депозитария у них самостоятельное=риск ошибки меньше, но и риск затупа критичен будет.

avatar
iireg, самое простое это через тинькоф приложение swift перевод делать 
avatar
Русского языка стал забывакить уже скоро?
avatar
Geist, ага. терминов много.
avatar
Ну дак и плечи в 2 раза больше чем у IB, и цена в 2 раза выше, логично
avatar

Виктор, проясните лучше, пожалуйста, типы счетов для торговли деривативами.
Например, чтобы правильно учитывались ГО при торговле опционами, какой счет для физика надо выбирать? Раньше, я считал, что два типа. Оказывается, их три.

На «Маржин портфель», если я строю бабочку, то мне резервируют сумму разницы премий проданных и купленных опционов (это нормально).
На Кэш-портфеле, нам считали в конструкции (та же бабочка)... 
Buy 1 Call
Sld 2 Call
Buy 1 Call
Просто отдельно по купленным — стоимость премий, а по проданным — полное ГО от непокрытых проданных опционов. Т.е. они их не сальдировали.

А тип Reg-T как будет отражать ГО по опционам?

avatar
NyseOpt, маржин портфель от 110к долл.

Вам нужен просто маржин. Стандартный. 

Ваши стратегии надо считать и проверять. да и ГО постоянно меняется…
avatar

NyseOpt, 

Между маржинальными счетами RegT и Portfolio не должно быть разницы в расчете маржи. В IB она близка к эталонной SPAN самой биржи. IB только «славится» алгоритмами автоликвидации, если маржи не хватает — просто контролируйте это. На Смартлабе были же уже эксперименты с доведением до автоликвидации позиции (для пробы) в опционной дуэли (ссылку не найду, наверное).

avatar
NyseOpt, там вроде нет ГО по опционам, потому что они не маржируемые, вы сразу платите всю премию при покупке и сразу получаете всю премию при продаже опциона. По-моему так даже удобнее и безопаснее.
avatar
Eridanoy, на акции нету ГО. Может опционы на фьючи поэтому…
avatar
Виктор Бавин, скорее на сами фьючерсы, а опционы все немаржируемые. Но точно сказать не могу.
avatar

теги блога Виктор Бавин

....все тэги



UPDONW