Какие плечи в США и их стоимость. Interactive Brokers
Вы будете удивлены стоимость кредита(плеча) значительно ниже чем в РФ.
Итак, начнем.
Примеры будут на IB.
Какие плечи (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их условия.
3 типа аккаунта:
1.Reg-T маржин
2. портфолио маржин
3. Простой КЕШ-аккаунт
Леверидж - они же плечи (далее по тексту)
Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.
Далее, механизмы и примеры.
Акции, плечи — Леверидж. В Interactive Brokers — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.
Это Reg-T маржин и портфолио маржин.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reg-T маржин — это маржа дает аккаунту плечи от 1-4 го.
Стандартилизовано.
В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.
Пример:
Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.
И плечи два, до одного овернайт. (Через ночь).
Перенос позиции через ночь:
Через ночь, если у вас 1 млн долл., вы можете держать позицию, только 2 млн долл.
Это стандартные условия.
Обычно дают 4 плечо днем и 2 е через ночь.
Но иногда и нет, есть специальные акции на которые особый набор правил.
Есть специальный регламент, который требует чтобы вы могли купить только на свой депозит.
Пример.
То есть, если у вас на счету 1 млн долл, то иногда требуется вся сумма, чтобы купить эти акции. Тот же миллион. (Это акции биотехов в основном, биотехникал компании, иногда и другие). То есть покупка только на свои. Есть компании которые требует 100 процентовую маржу. Плечей нет.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Тип аккаунта — портфолио маржин
Еще другой тип аккаунта для маржи он называется портфолио маржин
С портфолио маржин, вы можете получить леверидж (или плечи): от шести до одного.
НО чтобы получить этот тип аккаунта. У вас должно быть 110 тыс долл. На счету.
Чтобы заказать этот тип счета. И поддерживать его. Ваш аккаунт должен иметь стоимость не менее 100 тыс долл.
Если аккаунт падает ниже 100 тыс долл. То порфолио маржин будет изменен (понижен до Reg-T маржин )
Пример.
портфолио маржин -То есть было 6-1 внутри дня (без переноса через ночь)
Reg-T маржин -Станет 4-1 внитри дня (перенос через ночь 2 к 1)
Далее.
порфолио маржин- дает леверидж(плечи) шесть до одного, но не всегда.
Брокер, берет все ваши позиции, которые есть, в вашем аккаунте (проверяет айби автоматически) и еще делает стресс тест
Это они проверяют как ваше портфолио( портфель ) построено, то есть, если есть девирсификация и др.
Брокер проверяет риск на все портфолио и если все хорошо. Не будет большого разрыва, то можем вам дать плечо шесть до одного.
Но еще брокер делает много стресс тестов- что очень хорошо.
Еще делает — нормал дистрибьюшен и Шарпе рейтел
То есть делает все доскональные анализы.
Еще раз с портфолио маржин вы можете получить плечо шесть до одного.
То есть с 1 млн долл вы можете купить акций на 6 млн долл.
И тут нет овернайт (нет через ночь), только внутри дня.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Тип счета — Простой КЕШ-аккаунт
(сам тип аккаунта — кеш)
То, что у вас есть на счету. На столько, вы можете купить акций.
Пример
У вас 1 млн долл, и вы можете только купить акций на 1 млн долл.
Без маржи. Только то что у вас есть на счету вы можете только это потратить.
In Summa:
Это была информация только про акции.
Если интересуют другие инструменты, то уточняйте.
Было рассмотрено 3 типа счета. Условия для каждого с примерами.
Надеюсь, понятно расписал.
И еще про шорты. Как посмотреть стоимость:
Надеюсь, было полезно!
Всегда ваш, Виктор Бавин )
На Wall Street — много инструментов и возможностей.
Сама биржа в США (NYSE) существует аж
с 17 мая 1792 года.
То есть несколько веков.
----------------------------------------------
Для Вас, есть группа ВК
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера:
Interactive Brokers
(всё о Interactive Brokers — от и до)
Вступайте
vk.com/ibkrrus
Виктор Бавин, я говорил о сложностях не с точки зрения стабильности ввода/вывода, а с точки зрения самого процесса
из росбанка к брокеру перевести просто, в рамках банк-брокера это делается через вообще через одно приложение
валютный перевод к зарубежному брокеру сложнее, нужно доки предоставить, формы И тд, это сложнее. Я пока не готов к их преодолению, тк преимуществ не вижу пока
Сбер мне не понравился, пробовал его
У меня было условие — госконтора, госбанк. Я ушел от устраивающего меня брокера именно по этой причине, он частник и пришел к ВТБ
Сбер это, конечно, железобетонно, но у него в начале года выхода на СПБ не было, это для меня был минус потенциальный при выборе
2. Страновой риск- тут каждый год одна и таже песня. В самом худшем случае просто вывести деньги, позиции к любому броккеру. А в целом ситуация улучшилась. Мос. биржа дала доступ к IB.
www.youtube.com/channel/UCgXGRdNQ2kasYWjFoG_CyNQ/videos?view_as=subscriber
Лень-матушка не позволяет мне совершат лишние движения, без острой необходимости
Bazilius, Хорошая шутка)
Вот из РФ только втб и остаётся. Ведение реестра и депозитария у них самостоятельное=риск ошибки меньше, но и риск затупа критичен будет.
Виктор, проясните лучше, пожалуйста, типы счетов для торговли деривативами.
Например, чтобы правильно учитывались ГО при торговле опционами, какой счет для физика надо выбирать? Раньше, я считал, что два типа. Оказывается, их три.
На «Маржин портфель», если я строю бабочку, то мне резервируют сумму разницы премий проданных и купленных опционов (это нормально).
На Кэш-портфеле, нам считали в конструкции (та же бабочка)...
Buy 1 Call
Sld 2 Call
Buy 1 Call
Просто отдельно по купленным — стоимость премий, а по проданным — полное ГО от непокрытых проданных опционов. Т.е. они их не сальдировали.
А тип Reg-T как будет отражать ГО по опционам?
Вам нужен просто маржин. Стандартный.
Ваши стратегии надо считать и проверять. да и ГО постоянно меняется…
NyseOpt,
Между маржинальными счетами RegT и Portfolio не должно быть разницы в расчете маржи. В IB она близка к эталонной SPAN самой биржи. IB только «славится» алгоритмами автоликвидации, если маржи не хватает — просто контролируйте это. На Смартлабе были же уже эксперименты с доведением до автоликвидации позиции (для пробы) в опционной дуэли (ссылку не найду, наверное).