Бенчмарк для годовых результатов своей биржевой торговли на рос. рынке:изменение индекса ММВБ или РТС за год?

В зависимости от того, в чем Вы считаете свои счета.
В рублях — Моська, в деньгах — РТС.

Приятней — в рублях, реальный — в деньгах. Продержав год активы в лицемерии и заработав 22% годовых в рублях, выяснилось, что я потерял 84 доллара на этих инвестициях. Сейчас постепенно переливаюсь  в международные активы, которые считаются в долларах.
Если «купи и держи» до упора — то это не важно. Господин Коган как то печатал материал исследования с 99 года — разница рублевых и долларовых индексов за это время — около 2%. На более коротких сроках, считаю, реальней доходность в долларах.

У нас бенчмарк — это Горчаков.

ни то, ни другое) Индекс полной доходности ММВБ после уплаты налогов

мой бенчмарк:

MCFTR и паи Арсагеры. 

Бенчмарк выбирается исходя из стратегии и структуры портфеля. Нельзя использовать бенчмарк РТС, если у вас в портфеле исключительно рублевые инструменты и наоборот, и если нет валютного хеджа. Вернее можно, но разница валютных курсов — в этом случае будет чисто случайным фактором, которым вы не управляете. 

В этом случае я бы посмотрел на сводный индекс хедж-фондов ориентированных на Россию в качестве бенчмарка.

Например, да. Доходность скорее всего смешанная, тк они используют и валютные спекуляции и акции. Идея в том, что «это некоторая усредненная доходность, которые профессиональные управляющие смогли выжать из российского рынка». Мне кажется это более релевантный индекс для вашего стиля.