Блог им. kurd

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?

Если кто хочет играть в опционы на ММВБ, гляньте на картинку утро 05.10.2020

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?
За 5 мин пут GD001820BX0 (теоретическая цена) скакнул с 27 до 44 (63%) и вернулся на 28. Волатильность дёрнулась с 17.6 до 23 и вернулась на 17.3.
При этом база GDZ0 шевельнулась на доли процента. И за это время с путом не было ни одной сделки.
Если ваша позиция голый шорт опциона по 40 (как у меня), какова могла быть ваша реакция?
    4 комментария
    Многих интересует ответ на этот вопрос:
    smart-lab.ru/blog/649372.php
    smart-lab.ru/blog/643307.php
    avatar
    Да не смотрите вы на эту айви, смотрите что в стаканах опционов происходит.
    avatar
    GoGo, 13:01 ну ты шутник! В стакане GD001820BX0 сейчас offer 28.8, bid 21.6. Это спред 33.3%. Бывает и много больше.
    А вот картинка с утра



    avatar

    «Уж сколько раз твердили свету,
    Что бирж.цена — вредна, глупа.
    Но к трейдеров наивных сердцу
    Дорожку вновь найдет она.»

    avatar

    теги блога Rostislav Kudryashov

    ....все тэги



    UPDONW