Блог им. kurd

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?

Если кто хочет играть в опционы на ММВБ, гляньте на картинку утро 05.10.2020

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?
За 5 мин пут GD001820BX0 (теоретическая цена) скакнул с 27 до 44 (63%) и вернулся на 28. Волатильность дёрнулась с 17.6 до 23 и вернулась на 17.3.
При этом база GDZ0 шевельнулась на доли процента. И за это время с путом не было ни одной сделки.
Если ваша позиция голый шорт опциона по 40 (как у меня), какова могла быть ваша реакция?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    331
    4 комментария
    Многих интересует ответ на этот вопрос:
    smart-lab.ru/blog/649372.php
    smart-lab.ru/blog/643307.php
    avatar
    _sg_
    Да не смотрите вы на эту айви, смотрите что в стаканах опционов происходит.
    avatar
    GoGo
    GoGo, 13:01 ну ты шутник! В стакане GD001820BX0 сейчас offer 28.8, bid 21.6. Это спред 33.3%. Бывает и много больше.
    А вот картинка с утра



    avatar
    Rostislav Kudryashov

    «Уж сколько раз твердили свету,
    Что бирж.цена — вредна, глупа.
    Но к трейдеров наивных сердцу
    Дорожку вновь найдет она.»

    avatar
    ch5oh

    Читайте на SMART-LAB:
    💰 Российский бизнес откладывает инвестпроекты
    Высокая ключевая ставка и охлаждение экономики вынуждают российские компании пересматривать инвестиционные планы. Об этом заявил глава Российского...
    Фото
    Market Power
    17:09
    Фото
    Какие акции могут быстро закрыть дивидендный гэп
    Дмитрий Пучкарев На российском рынке стартовал дивидендный сезон. После закрытия реестра акции обычно снижаются примерно на размер выплат —...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    18:11
    Фото
    Энергопереход под вопросом. Ускорит ли развитие зеленой энергетики конфликт с Ираном?
    Война в Иране поставила мир на грань энергетического кризиса. По данным The Economist, только за первые 50 дней конфликта мир лишился 550 млн...
    Фото
    Финам Брокер
    18:06
    Фото
    Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
    Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    22:43

    полезные записи за 24 часа

    ★10 5 🏗️ Что скрывают застройщики?
    ★10 2 Свежая таблица флоатеров на ММВБ! От 14.05.26
    ★7 3 Майская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
    ★6 0 Мать и дитя - рост на фоне тревожных сигналов
    ★6 43 Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
    ★5 8 В какие месяцы индекс падает и растёт: что будет в мае 2026 года
    ★4 30 Аномалии лотереи «Морковск» от Ozon: ГСЧ сломался, или как математика сводит нас с ума?
    ★4 3 Нефтегазовые доходы в апреле 2026 г. — они просели, но есть нюанс. Компаниям наконец-то заплатили по демпферу!
    ★2 16 ⚖️Свежие иски ⛽️Евротранс
    ★2 5 Сбер РПБУ 4 мес. 2026 г. - котировки подросли, но капитал вырос больше
    +267 43 Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
    +169 35 В Питере
    +128 61 Азия. Четверг.
    +105 35 Подъемный стол - имейте ввиду
    +93 13 Ситуация на текущий момент
    +87 5 Сбер РПБУ 4 мес. 2026 г. - котировки подросли, но капитал вырос больше
    +76 30 Аномалии лотереи «Морковск» от Ozon: ГСЧ сломался, или как математика сводит нас с ума?
    +65 5 🏗️ Что скрывают застройщики?
    +63 8 В какие месяцы индекс падает и растёт: что будет в мае 2026 года
    +61 5 Продолжаем следить за приключениями нашего маленького мазохиста.

    самые обсуждаемые сегодня

    64к Люди уходят в прошлое. Мы - прокладка между реальностью и цифрой.
    61к Азия. Четверг.
    51к We are living in Amerika, Amerika, Amerika
    48к Метод Геллы. Мировая технореволюция (s&p500)
    35к Подъемный стол - имейте ввиду
    30к Аномалии лотереи «Морковск» от Ozon: ГСЧ сломался, или как математика сводит нас с ума?
    29к ИИ избавит людей от работы: не все окажутся бесполезными, но некоторым придётся учиться заново
    25к Случайно встретил в Рутубе здраво рассуждающего трейдера.
    24к Имеет ли смысл писать посты здесь после всего этого?
    23к Доля россиян, считающих себя православными, за последние 15 лет сократилась с 78% до 65%

    теги блога Rostislav Kudryashov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн