Блог им. kurd

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?

Если кто хочет играть в опционы на ММВБ, гляньте на картинку утро 05.10.2020

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?
За 5 мин пут GD001820BX0 (теоретическая цена) скакнул с 27 до 44 (63%) и вернулся на 28. Волатильность дёрнулась с 17.6 до 23 и вернулась на 17.3.
При этом база GDZ0 шевельнулась на доли процента. И за это время с путом не было ни одной сделки.
Если ваша позиция голый шорт опциона по 40 (как у меня), какова могла быть ваша реакция?
Многих интересует ответ на этот вопрос:
smart-lab.ru/blog/649372.php
smart-lab.ru/blog/643307.php
avatar

_sg_

Да не смотрите вы на эту айви, смотрите что в стаканах опционов происходит.
avatar

GoGo

GoGo, 13:01 ну ты шутник! В стакане GD001820BX0 сейчас offer 28.8, bid 21.6. Это спред 33.3%. Бывает и много больше.
А вот картинка с утра



avatar

Rostislav Kudryashov

«Уж сколько раз твердили свету,
Что бирж.цена — вредна, глупа.
Но к трейдеров наивных сердцу
Дорожку вновь найдет она.»

avatar

ch5oh


теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



2010-2020
UPDONW