как рассчитывают айви?

30 сентября 2020, 23:28
|
Антон Антонов

по каким критериям рассчитывают айви? и почему она именно такая, а не другая?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
айви

480

10 комментариев

fs.moex.com/files/17331

GoGo

01 октября 2020, 06:34
Ответить

мне бы на пальцах объяснить

Антон Антонов

01 октября 2020, 08:49
Ответить

Антон Антонов, Рассчитать айви невозможно. Можно только предполагать. Строить свою модель улыбки. Но на пальцах — не получится. Послушай для начала Курбаковского, например.

stanislav sagaydak

01 октября 2020, 21:32
Ответить

stanislav sagaydak, ну СМЕ как-то же расчитала, что айви сейчас на 4.12.20 около 7.77% в центре путов… ну как она это делала? брала фундаментальный анализ и брала определенный период на графике с ашви?

Антон Антонов

01 октября 2020, 21:41
Ответить

ФА тут не при чём. Сначала нужно определить ашви, по той или иной модели, или по усреднению нескольких моделей. Это даёт нам значение айви на ЦС, ну приблизительно. Далее — это значение подставляется в модель улыбки, у неё есть параметры: кривизна и наклон. Т. о. получается значение айви нужного страйка. Как строится модель улыбки — не спрашивай, это к математикам. Но подсмотреть можно у любого м-мейкера в стакане.

stanislav sagaydak

01 октября 2020, 22:12
Ответить

stanislav sagaydak, интересно другое, какой движение вверх или вниз по евродоллару я должен ждать, если айви 7.7%?… от текущей цены вниз 7.7% и вверх 7.7%?

Антон Антонов

01 октября 2020, 22:15
Ответить

Чего тут непонятного. Если годовая сигма 7,7%, дели на 16, примерно получишь дневную сигму ну или пересчитай в часовую, если нужно. Но это только ожидания по текущей биржевой модели, а как будет на самом деле — никто не знает.

stanislav sagaydak