Блог им. straddler

как рассчитывают айви?

по каким критериям рассчитывают айви? и почему она именно такая, а не другая? 
мне бы на пальцах объяснить
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, Рассчитать айви невозможно. Можно только предполагать. Строить свою модель улыбки. Но на пальцах — не получится. Послушай для начала Курбаковского, например.
avatar

stanislav sagaydak

stanislav sagaydak, ну СМЕ как-то же расчитала, что айви сейчас на 4.12.20 около 7.77% в центре путов… ну как она это делала? брала фундаментальный анализ и брала определенный период на графике с ашви?
avatar

Антон Антонов

ФА тут не при чём. Сначала нужно определить ашви, по той или иной модели, или по усреднению нескольких моделей. Это даёт нам значение айви на ЦС, ну приблизительно. Далее — это значение подставляется в модель улыбки, у неё есть параметры: кривизна и наклон. Т. о. получается значение айви нужного страйка. Как строится модель улыбки — не спрашивай, это к математикам. Но подсмотреть можно у любого м-мейкера в стакане.
avatar

stanislav sagaydak

stanislav sagaydak, интересно другое, какой движение вверх или вниз по евродоллару я должен ждать, если айви 7.7%?… от текущей цены вниз 7.7% и вверх 7.7%?
avatar

Антон Антонов

Чего тут непонятного. Если годовая сигма 7,7%, дели на 16, примерно получишь дневную сигму ну или пересчитай в часовую, если нужно. Но это только ожидания по текущей биржевой модели, а как будет на самом деле — никто не знает.
avatar

stanislav sagaydak

stanislav sagaydak, хочешь сказать, что сейчас я на декабрьском ЦС вижу годовой айви? 
avatar

Антон Антонов

Волатильность по определению это изменение цены БА за год в %.
avatar

stanislav sagaydak

stanislav sagaydak, ты говоришь про ашви, а я про айви
avatar

Антон Антонов


теги блога Антон Антонов

....все тэги



2010-2020
UPDONW