Блог им. straddler

как рассчитывают айви?

по каким критериям рассчитывают айви? и почему она именно такая, а не другая? 
10 комментариев
мне бы на пальцах объяснить
avatar
Антон Антонов, Рассчитать айви невозможно. Можно только предполагать. Строить свою модель улыбки. Но на пальцах — не получится. Послушай для начала Курбаковского, например.
avatar
stanislav sagaydak, ну СМЕ как-то же расчитала, что айви сейчас на 4.12.20 около 7.77% в центре путов… ну как она это делала? брала фундаментальный анализ и брала определенный период на графике с ашви?
avatar
ФА тут не при чём. Сначала нужно определить ашви, по той или иной модели, или по усреднению нескольких моделей. Это даёт нам значение айви на ЦС, ну приблизительно. Далее — это значение подставляется в модель улыбки, у неё есть параметры: кривизна и наклон. Т. о. получается значение айви нужного страйка. Как строится модель улыбки — не спрашивай, это к математикам. Но подсмотреть можно у любого м-мейкера в стакане.
avatar
stanislav sagaydak, интересно другое, какой движение вверх или вниз по евродоллару я должен ждать, если айви 7.7%?… от текущей цены вниз 7.7% и вверх 7.7%?
avatar
Чего тут непонятного. Если годовая сигма 7,7%, дели на 16, примерно получишь дневную сигму ну или пересчитай в часовую, если нужно. Но это только ожидания по текущей биржевой модели, а как будет на самом деле — никто не знает.
avatar
stanislav sagaydak, хочешь сказать, что сейчас я на декабрьском ЦС вижу годовой айви? 
avatar
Волатильность по определению это изменение цены БА за год в %.
avatar
stanislav sagaydak, ты говоришь про ашви, а я про айви
avatar

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW