Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К
22 комментария
+1
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_
+1
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434
+1
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_
+1
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434
+5
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_
+1
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434
+1
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_
+1
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434
+1
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
rt434
+1
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
_sg_
+1
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
_sg_
+2
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
Алексей Никитин
+1
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_
+1
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_
+1
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Dmitryy
+2
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

Читайте на SMART-LAB:
Книга заявок на дебютный выпуск российских сукук будет открыта 29 мая
❗Уже через неделю, 29 мая , будет открыта книга заявок на дебютный выпуск российских сукук , ценных бумаг структурированных по принципам...
Фото
Газпромбанк
22 мая 2026, 19:07
🗓 Открываем сезон конференций в Санкт-Петербурге 
Традиционно летом мы встречаемся с инвесторами в Петербурге, чтобы рассказать о бизнесе и планах, ответить на актуальные вопросы и открыто...
Фото
positivetechnologies
21 мая 2026, 14:18
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов...
Фото
SELIGDAR
21 мая 2026, 12:50
Фото
Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит
Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей...
Фото
Олег Кузьмичев
22 мая 2026, 16:37

полезные записи за 24 часа

★10 42 Одна сделка обнулила пайщикам пять лет роста — история одного ЗПИФ недвижимости
★5 64 Добавил новую цель — покупка квартиры в Ставрополе
★5 4 Аукционы Минфина — спрос возрос из-за повышенной доходности в ОФЗ. Банки продолжают занимать баснословные суммы на аукционах РЕПО.
★4 2 Эд Торп — первопроходец Альфы
★4 88 Если честно ситуация все больше напоминает грандиозный обвал
★3 2 Т-технологии (T). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★3 12 До чего меня довело автоследование на комоне
★3 22 Как адаптировать торговые стратегии к изменениям рыночного режима?
★3 24 У матери чуть не увели деньги
★3 3 Магнит и X5: один сектор, разные весовые категории
+130 42 Одна сделка обнулила пайщикам пять лет роста — история одного ЗПИФ недвижимости
+125 10 🏃🏻Сегодня пробежал 5 км на ЗаБег.РФ в Санкт-Петербурге.
+122 64 Добавил новую цель — покупка квартиры в Ставрополе
+113 139 Плюсы советского строя
+112 4 Аукционы Минфина — спрос возрос из-за повышенной доходности в ОФЗ. Банки продолжают занимать баснословные суммы на аукционах РЕПО.
+110 24 У матери чуть не увели деньги
+108 13 совет мультитрендовому
+105 202 Вброс на 300+ комментов - Удивляет ностальгия по СССР
+99 19 Что бывает при уменьшении дивидендов в 2 раза
+94 12 Сделки УК Первой! Полностью продали одну нефтегазовую компанию в НОЛЬ чтобы купить другие истории

самые обсуждаемые сегодня

3к Дребезги

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн