Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


22 комментария
+1
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_
+1
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434
+1
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_
+1
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434
+5
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_
+1
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434
+1
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_
+1
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434
+1
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
rt434
+1
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
_sg_
+1
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
_sg_
+2
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
Алексей Никитин
+1
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
+1
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_
+1
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_
+1
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
+2
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

полезные записи за 24 часа

★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★8 14 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 2 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 47 Максимальный уровень подоходного налога в странах Европы
★5 90 Если мы скатимся в гипер..
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+243 277 Ситуация на текущий момент
+146 74 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+137 25 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+110 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+104 58 Откуда возьмутся 101 млрд руб?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+87 46 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+82 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
+78 90 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

277к Ситуация на текущий момент
169к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
157к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
90к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
74к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
53к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
46к Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн