Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


1.2К
22 комментария
+1
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_
+1
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434
+1
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_
+1
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434
+5
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_
+1
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434
+1
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_
+1
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434
+1
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
rt434
+1
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
_sg_
+1
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
_sg_
+2
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
Алексей Никитин
+1
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_
+1
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_
+1
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Dmitryy
+2
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
13:51
Фото
Три базовых сценария на 2026 год
Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:35
Фото
Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?
Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно...
Фото
Финам Брокер
17:24
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★14 182 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★8 21 Machine Learning на Мосбирже - почему AUC 0.55 - это всё ещё больно?
★8 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 34 Покупка пенсионных баллов -за и против
★7 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
★4 45 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 16 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 2 Российский рынок с 2022 года опроверг тезис о защитной роли акций в инфляционной среде: полная доходность IMOEX составила менее 1%, тогда как накопленная инфляция приблизилась к 40% — Ведомости
★3 1 Выкуп SFIN: владение без перерыва как это мило
+152 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+130 49 Азия. Вторник.
+112 182 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+102 45 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+99 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+91 117 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+79 21 Индекс МБ сегодня
+73 45 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
+68 4 Европлан выкупают с премией

самые обсуждаемые сегодня

32к ⚡В Киеве коллапс
20к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
6к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
4к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
1к Российский нефтегазовый сектор в 2026 г: 4 ключевых тренда на фоне санкций .

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн