Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


22 комментария
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW