Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К
22 комментария
+1
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_
+1
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434
+1
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_
+1
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434
+5
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_
+1
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434
+1
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_
+1
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434
+1
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
rt434
+1
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
_sg_
+1
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
_sg_
+2
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
Алексей Никитин
+1
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_
+1
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_
+1
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Dmitryy
+2
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200
Транснефть вновь упала на интересные уровни ~1200 руб По этим ценам в октябре 2025 года я ставил 4-ку и удалось хорошо заработать...
Фото
Олег Кузьмичев
13:01
Фото
Доллар теряет поддержку ставок: евро и фунт используют слабость NFP
Заметный разрыв в направлениях монетарной политики ФРС и других ключевых центробанков начал сокращаться в четверг. Триггером стала статистика по...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
15:36
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
Фото
Альфа-Инвестиции
22:10
Фото
Мой инвест портфель. Структура портфеля, последние действия по портфелю. Состав портфеля валютных облигаций
Сегодня делал действия по портфелю. Кроме того, решил пособирать инфу по счетам и посмотреть как там дела.  
Фото
Тимофей Мартынов
02 июля 2026, 17:26

полезные записи за 24 часа

★8 0 «Финам» запустил уникальный MCP-сервер для подключения брокерских счетов к AI-ассистентам
★5 26 Разумный инвестор. 12+1
★5 6 Пассивные инвестиции для неквалифицированных инвесторов на недвижимости с доходностью 19-21%. Всё это предоставляет ЗПИФ «Акцент 5» (XACCSK).
★4 10 Покупки валюты Минфином в июле по бюджетному правилу ИТОГО Минфин + ЦБ
★4 5 Удивительная природа нашего мозга
★4 17 Какой там у нас по счету чёрный четверг?
★4 11 Акции Шредингера. Кому на самом деле принадлежит треть Сбера?
★3 10 Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200
★3 7 Верховный суд собрал инструкцию по “бабушкиным сделкам”
★3 29 Что делать с портфелем когда всё и так уже плохо?
+105 52 Азия. Пятница.
+95 10 Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200
+83 189 Давайте прикинем самые лютые варианты из возможных
+79 26 Разумный инвестор. 12+1
+75 13 Ещё одна неделя в минусе. Акции и инвестиции
+74 17 Какой там у нас по счету чёрный четверг?
+73 127 Индекс МБ сегодня
+70 61 Вероятные сценарии, которые мы наблюдаем сейчас на рынке.
+66 73 Если ваши деньги на депозите, можно еще раз подумать о денежном рынке
+63 6 Пассивные инвестиции для неквалифицированных инвесторов на недвижимости с доходностью 19-21%. Всё это предоставляет ЗПИФ «Акцент 5» (XACCSK).

самые обсуждаемые сегодня

7к выходной срач или делимся опытом?
6к все скупают бензин, а я бы скупал сигареты
4к Почему крепок рубль
2к Люблю читать Смартлаб! И писать свои мысли тоже люблю!
1к Свежие новости с заправки .

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн