Блог им. _sg_

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

    • 01 сентября 2020, 15:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...


1.2К
22 комментария
+1
в какой ты покупке? по картинкам и покупаешь и продаешь
avatar
rt434
rt434, опционы в long -е. На картинке дельта-хеджер на БА
avatar
_sg_
+1
_sg_, не у  я не понял но очень интересно
avatar
rt434
+1
rt434, справа картинка Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль
там же и твои сделки
avatar
rt434
rt434,
нет, это сделки не мои, это сделки дельта-хеджера, он сам их совершает без меня. А я опционами «капитаню»
avatar
_sg_
+1
_sg_, дельта хеджер это кто
avatar
rt434
+5
rt434, мужик один с автобазы
avatar
_sg_
+1
_sg_, тогда не жди в следующий раз нормального ответа на свой вопрос 
ответ будет типа того
Опционный Робот Дельта хеджер можно было бы и ответить
avatar
rt434
+1
rt434,
я тоже в этом ничего не понимаю,
но тоже очень интересно как они волу считают, если рынок стоит на месте, а волатильность у них почему-то растет.
avatar
_sg_
+1
_sg_, если это ваши картинки вы сегодня совершили сделки как и на каком основании вы в них входили

avatar
rt434
+1
rt434, первая сделка возможно S1 покупка
avatar
rt434
+1
так это Implied. раз БА не двигается (по вашему), тогда продавайте опционы.
avatar
wot
wot, я на возросшой волатильности фиксирую покупки, как правило…
avatar
_sg_
+1
а шо можна не хитро считать волу ???
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин,
Вы правы, и  я о том же -> Низзя.
Слишком много нас, чтобы деньги «беспилятно» раздавать
avatar
_sg_
+2
биспелятно  ощень хочица  денех!!!  ощень!!!
avatar
Алексей Никитин
+1
А как вы такой график построили? Стандартными средствами вижу только как улыбку построить.
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy,
1. Входим в Доску Опционов Квика.
2. Выбираем Страйк
3. Находим столбец Волатильность.
4. Щелкаем правой кнопкой мыши на столбец Волатильность.
5. В контекстном меню выбираем постороить график Волатильности.

avatar
_sg_
+1
_sg_, спасибо! так это IV на выбранном страйке получается, собственно по стакану и считается. Не думаю, что биржа считает.
avatar
Dmitryy
Dmitryy,
Не думаю, что биржа считает

не понял, а кто считает тогда? Можете пояснить?
avatar
_sg_
+1
_sg_, может и биржа (может и сам квик), но там формула привязанная к цене бида или аска. Если кто-то в стакане сидит и нет ММ, история IV так и рисуется. Имхо конечно.
avatar
Dmitryy
+2
Это кому то до маржинкола не хватило чуток, вот и накрутили волу
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: геополитика ненадолго перевесила неоднозначные сигналы экономики
Канадский доллар за прошедший период заметно укрепился, достигнув локального пика, от которого уже успел оттолкнуться и умеренно ослабнуть....
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:53
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2025 год
Всем привет! Публикуем финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2025 год. ✈️ Выручка увеличилась на 6,7% по сравнению 2024 годом и достигла...
Фото
Aeroflot
16:01
Сообщаем результаты оферты по выпуску облигаций серии БО-П13
Друзья, привет! ⚡️Делимся итогами оферты по выпуску наших облигаций серии БО-П13. В рамках оферты мы погасили облигации на общую сумму в 15,2...
Фото
Самолет
16:31
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в январе. Хуже - чем просто хуже некуда
Вышла статистика рынка труда за январь 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса...
Фото
Валентин Погорелый
02 февраля 2026, 16:17

полезные записи за 24 часа

★11 13 Заработал на кредитках 480 000 руб.! Освоил новый способ вывода заемных средств
★11 24 Они покупают инсайд. Про акции ММК и ВТБ. И рынок в моменте.
★7 11 Актуален ли фонд Ликвидности LQDT в 2026 году?
★6 0 Гранд-идея. Весь мир торгует металлами
★6 1 Выгодные накопительные счета (до 17%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок в ФЕВРАЛЕ
★5 3 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Январь 2026 г.
★5 39 Антирента дач
★5 79 Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?
★4 4 Селигдар (SELG). Данные на 01.2026. Перспективы. Дивиденды.
★4 12 Как выйти на пенсию в 46?
+131 52 Азия. Вторник.
+116 96 «Приплыли»: Кирилл Кабанов — о планах по завозу мигрантов из Афганистана
+106 42 Индекс МБ сегодня
+94 39 Антирента дач
+93 10 Ситуация на текущий момент
+88 17 Т-Технологии хочет консолидировать "Точку", Северсталь и Аэрофлот выпустили отчётность🔥Акции и инвестиции
+87 46 Думал они из Сочи, а оказалось сибиряки. Как я выиграл 6 кг подарков от Alёnka Capital
+76 33 Биткоин падает 5 месяцев подряд - впервые с 2018 года!
+69 3 🏦Доп.эмиссия в Т-технологиях
+68 79 Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?

самые обсуждаемые сегодня

3к В России анонсировали первый пуск частной ракеты в космос

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн