Блог им. AlexChi

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020

    • 01 октября 2020, 16:20
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020


Введение 

01.10.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка (SBERи SBERP), а также акции ВТБ(VTBR). Уже в пятницу 02.10.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Сбербанка и ВТБ по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для SBER

Цена закрытия T-3: 229.14 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Среднедневная волатильность: 4.14 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 16,27 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях SBER по системе ДТС №2

  • 1 октября, я куплю акции SBER за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 2,1 рублей.
  • Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 2,1 рублей.
  • Если 2 октября мои акции SBER не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для SBERP

Цена закрытия T-3: 221.8 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Среднедневная волатильность: 3.4 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 16,27 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях SBERP по системе ДТС №2

  • 1 октября, я куплю акции SBERP за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 2 рубля.
  • Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 2 рубля.
  • Если 2 октября мои акции SBERP не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для VTBR

Цена закрытия T-3: 0.034475 рублей
Размер дивидендов: 0.000773453 рублей
Среднедневная волатильность: 0.0007 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 0.000673 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях VTBR по системе ДТС №2

  • 1 октября, я куплю акции VTBR за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 0.00034 рублей.
  • Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 0.00034 рублей.
  • Если 2 октября мои акции VTBR не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

P.S. Есть общее правило моих дивидендных систем: чем больше размер дивидендов, тем больше вероятность на них заработать. Ведь если размер дивидендов 1-2%, а среднедневная волатильность бумаги составляет 2-3%, то влияние дивидендов на движение бумаги будет совсем незначительно. Дивиденды же Сбербанка на текущий момент составляют чуть более 8%, а это одни из самых высоких дивидендов в этом году. Так что я советую купить Сбербанк на большую сумму, а ВТБ на гораздо меньшую или вообще пропустить покупку ВТБ, целиком сосредоточившись на Сбербанке. Сам я собираюсь купить все 3 бумаги, в следующих пропорциях:

  • SBER40%
  • SBERP40%
  • VTBR20%


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★8
Нах ваще вам ВТБ? У сбера рент капитала 16%, у втб че с этим...?
avatar

Владимир

Владимир, я разделяю ваш взгляд на ВТБ )))) Но мои ДТС системы просто играют на дивидендном гэпе чисто спекулятивно и в течение одного дня. Так что тут все равно какая бумага, главное, чтобы дивиденды были побольше. Держать ее все равно меньше 1 дня.
avatar

AlexChi

AlexChi, ааа, тогда понятно, ликвидность обеспечиваете.
avatar

Владимир

А как учитывать вечерние торги? На них Сбер уже стоит 228 руб?

avatar

Дмитрий

Дмитрий, вы имеете в виду от какой цены считать безубыток? От самой последней цены Сбербанка на 23:50.
avatar

AlexChi

получается по сберу 227 вчера -  закрыть можно было по сегодня  211.
Итого 16р, при дивиденде 18,17.  Профит 2,17, почти процент
avatar

Paulmarko


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW