ДТС №2: Как заработать на дивидендах Системы и Газпрома 14.07.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Системы и Газпрома 14.07.2020

Введение 

14.07.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Системы (AFKS) и Газпрома (GAZP). Уже в среду 15.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Системы и Газпрома по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2: 

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2: 

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Системы

Цена закрытия T-3: 17,865 рублей
Размер дивидендов: 0,13 рубля
Среднедневная волатильность: 0,52 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 0.11 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Системы по системе ДТС №2. 

• 14 июля, я куплю акции Системы за 1-2 минуты до закрытия торгов.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 0.17 рубля.
• Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 0.17 рубля.
• Если 15 июля мои акции Системы не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Газпрома

Цена закрытия T-3: 195,7 рубля
Размер дивидендов: 15,24 рубля
Среднедневная волатильность: 3,72 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 13.26 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Газпрома по системе ДТС №2. 

• 14 июля, я куплю акции Газпрома за 1-2 минуты до закрытия торгов.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 1.8 рубля.
• Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 1.8 рубля.
• Если 15 июля мои акции Газпрома не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В этом году система ДТС №2 демонстрирует неплохую результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 13 из 23 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита (2 раза), МТС (2 раза), ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской, ММК, Фосагро, Детского Мира и Алросы, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (2 раза), Роснефти, Россети, Северстали и Газпромнефти и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка. 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!