Блог им. Oskolkov

Мосбиржа вводит отрицательные цены на срочном рынке

С 6 июля 2020 года Московская биржа запускает новую версию торгово-клиринговой системы срочного рынка с поддержкой отрицательных цен.

На первом этапе функционал поддержки отрицательных цен будет доступен для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта – NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта – CL). В дальнейшем по мере необходимости и готовности участников планируется расширение перечня инструментов, торги которыми могут проводиться по отрицательным ценам.

С 26 мая 2020 года биржа проводит тестирование торгов с отрицательными ценами на тестовом полигоне срочного рынка Т1, где реализована поддержка работы с отрицательными ценами.

Ранее Комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Это стало актуальным после беспрецедентного снижения в апреле текущего года котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) до отрицательных значений.

Со всеми изменениями для ТКС SPECTRA 6.4.20 можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

★4
ну короче, московская биржа расширила возможность крупным спекулянтам поиметь народ))0 молодцы, чо, заживо и заранее хоронят фондовый рынок в Россее))
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, вам не угодишь
Феликс Осколков, нам? лично нам вообще по барабану… мы с Московского лохотрона давно свалили и не жалеем… нам за державу обидно…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, расшифруйте «мы», пожалуйста.
Чтобы понятнее было )
avatar

John_Travel

John_Travel, так обращение было к «вам»… а что это, вежливая форма или обращение ко множественному числу — неизвестно… поэтому — нам...)) можно рассмотреть, как множественное число, а можно рассмотреть как в единственном, но «нам — великому и ужасному!!»))))
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, ёрничаете, сударь, я понял.
avatar

John_Travel

John_Travel, в данном случае, да… приношу извинения, если что…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, так ведь это не Мосбиржа придумала отрицательные цены, это все пришло оттуда куда вы свалили
Феликс Осколков, Вы не поняли мою мысль… точнее поняли не совсем так… сами отрицательные цены, сами по себе не так страшны, как эта возможность в руках мосбиржи…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, а куда свалили?
avatar

Йоганн

Йоганн, сначала в AMP, потом в NinjaTrader
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, а разве в Ниндзе можно покупать акции?
avatar

Йоганн

Йоганн, ну меня как бы акции не особо интересуют… мне фьючи роднее, коих там предостаточно… а для акций там других брокеров есть… полистайте их сайт…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, 
причём тут фонда ?
где вам приснился лукойл по минус 50?
товарищ масон, ну конкретно в лукойл по минус 50 не верится, конечно, бумаги сами по себе могут падать до бесконечности от запятой после нуля… но кто ж когда верил в то, что товар, тем более нефть, тем более — 37?... 

но вот для примера, для разгона мысли, так сказать — купить актив можно по 100 рублей, а продать только по -50… может быть такое? думаю, что да, маловероятно, но как-то удивляться перестали…
avatar

Martin_Forest

Вот жесть уже безопасно ничего не купить
Неспешные ребята. 
Обнуление, теперь еще и отрицательные цены. Что дальше? Комплексные цены?
Кстати, если 6-го вводят, готовьтесь, по традиции, к глюкам у половины брокеров.
avatar

Jame Bonds

Лучше бы единые контракты ввели, без экспираций, а это фуфел какой то.
avatar

ровный

ровный, а такие есть в мировой практике? я сам не в курсе, интересно
avatar

Андрей К

Андрей К, да есть
avatar

ровный

ровный, интересно, как это реализовано. По идее, должно быть равно цене базы +- на на перекос спроса/предложения, а контанго/бэквардацию отнимать/начислять как фикс (типа купонного дохода). Любопытно, что за зверь такой.
avatar

krolix

ништякдаешь -1млн.
avatar

GAURANGA

Осталось только решить проблему с теми кто влетел из-за мосбиржи
avatar

Dmitry Romanov

Dmitry Romanov, мосбиржа уже высказывалась по этому поводу: «Не виноватая я! Они сами...»
бакс банкрот и ждём минус 37руб фьюч
avatar

vodka0404

Ы, явно не понадобится, но раз сделали…
когда уже на фьючерс мамбы введут? )) биржа вообще понимает что она пилит сук (дерева)?
avatar

rosov

rosov, почему? Логично все.
avatar

BadLogic

В 2020 биржа узнала что числа бывают со знаком, интересно какой тип для хранения цены используется? А то я боюсь что в следующий раз переполнение наступит неожиданно. C double свои приколы — иногда вижу в стакане заявки с одинаковой ценой.

Кстати, как теперь риски оценивать?
avatar

deke

Интересно. Т.е. до этого отрицательных цен быть не могло, а как же тогда страдальцы в нефти? Тут как мне кажется весомый аргумент в их пользу.
avatar

Gravizapa

Gravizapa, так там не в отрицательных ценах замес… а в остановке торгов… ну всмысле, в России…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, Ну так рассчитали их по отрицательным ценам в итоге. Или нет?
avatar

Gravizapa

Gravizapa, ага, по отрицательным… на самом дне… но истцы пеняют на то, что если бы не остановка торгов, то ситуация была бы управляемой, а убытки в разы меньше…
avatar

Martin_Forest

Martin_Forest, Так они как минимум могут доказать что ниже 0 не могло быть. Но это суд РФ, кто бабки занес, тот и выйграл.
avatar

Gravizapa

Крутяк! Теперь ещё быстрее можно сливаться на срочке 
avatar

McDuck

Теперь риски которые нес продавец фьючерсов
переложили на брокеров. Поглядим, что они на это скажут,
и скажут — ли вообще, хоть что-то.
avatar

Алексей

Алексей, брокеры могут и запретить торговать газ и вти
Алексей, так брокеры потом регресс сделают через суд, если чо.
avatar

krolix

какой смысл у расчетных фьючей делать возможность отрицательных цен?
avatar

DaHanG

Если раньше можно было натягивать на маржин только медведей, ведь верха у цены быть не может, то теперь можно натягивать и быков, т.к. теперь не будет низа.

Фонды пока не касается, но, возможно, вопрос времени. Как и отрицательные ставки в наших банках.

павел петрович попов, отрицательные цены если и будут, то очень недолгое время
Феликс Осколков, Конечно недолго.В день экспиры.Больше не надо.
В связи с данной новацией — долги брокерам и бирже тоже не платить, т.к. минусовая вариационная маржа это не убыток, а отрицательная прибыль.
avatar

Antishort

Antishort,  это не убыток, а отрицательная прибыль.

 

Именно так. У нашего правительства тоже есть отрицательный рост экономики.

павел петрович попов, В математике есть отрицательное приращение, в физике — отрицательное ускорение и т. п., так что правительство тут не одиноко.
avatar

John Smith

Вот это поворот, а опционы?
Свой Мужик, СМЕ перешла на модель ценообразования Башелье https://smart-lab.ru/blog/616453.php
Буратины, таки, дождались идеального механизма входа в долговую кабалу)
avatar

Виталий

Дожили. Продавец платит покупателю… Давно пора везде такое сделать.)
avatar

Алексей Т


теги блога Феликс Осколков

....все тэги



2010-2020
UPDONW