Мои заметки. Часть 5.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.
Мои заметки. Часть 3.
Мои заметки. Часть 4.


20.09.2017 Двигаться от диагностики к заключению сделок
Итак, я уже продолжительное время занимаюсь диагностированием сигналов и расчетом, куда пойдет цена. Добился в этом деле удовлетворительных результатов (которые нужно еще улучшать)Но суть в том, что теперь нужно использовать этот навык для заключения сделок. Нужно монетизировать эти знания.Теперь буду работать в сторону проработки навыков заключения сделок и их сопровождения.Потому что это все бесполезно, если я не буду заключать сделки и извлекать прибыль из того времени, что я инвестировал в свое развитие.

26.09.2017 Продолжаю тестировать календарные диагональные спреды
Пока ни одна бумага не доставила особых хлопот. Нравится, что тетта распад за меня, а так же позиция дельта направленная, что означает, что позицию можно закрыть гораздо раньше, если будет благоприятное движение.Единственное слабое место этой стратегии — это ночные гэпы. Но риск при «катаклизме» все равно закрыт. Планирую выделять на позицию не более 10% от счета.Планируемая доходность в размере 10% на вложенные средства в месяц вполне реализуемая цель.Главное вовремя эту позицию открывать на правильных уровнях и закрывать, когда дают целевую доходность.

27.09.2017 ТПР
Есть такая идея.
Делать обзор. Размечать уровни, сигналы, слабые и сильные покупки. (это я и так все сейчас делаю)
Новшество заключается в том, чтобы заранее определять Точки принятия решения (ТПР). Когда цена в соответствии с ожиданиями, приходит в эту точку и все проходит так, как планировалось в торговом плане, то брать сделку. А далее просто сопровождать.То есть, если движение сильное, то держать сделку, если движение слабое, то закрывать.Мое приемущество в том, что я покупаю опционы. И значит из сделки раньше времени меня не выкинут. Поэтому я могу позволить себе зайти заранее в ТПР.

05.10.2017 Торговать опционы более дальние по сроку
Заметил, что мои идеи могут жить ,5 дней. И если учесть, что движухи часто происходят после выходных без сетапов, то я остаюсь за бортом.Попробую торговать опционы более дальние по экспирации.В выходные хеджировать тетту можно будет календарями, а когда идет движняк, можно будет доливаться опционами текущей недели.

12.10.2017 Бумажная торговля БА
Есть идея начать торговать CFD бумаги до 20 долларов. Пока делать бумажные трейды. Если зайдет, то развивать эту тему. Основные идей в следующем:
Анализировать дневки
Заходить по дневкам.
Сопровождать по часовикам. Если на часовике образовался вход, то добавляться (+100% к позиции) и всю позицию вести по часовику.
Если заходить по дневке, то риск 1% на счет.
Если заходить по часовику, то риск 0,5% от счета.
Заходить отложенными ордерами по пробитии сигнальных баров. Стоп на противоположной стороне сигнальных баров.
Закрывать позицию, если не пошла в мою сторону.

14.10.2017 Интрадей опять?
Что если попробовать такую концепцию:
Не каждый день.
Выспался и не болею
фокусировка на 4-х бумагах
Бумага второй и третий день в игре
таймфрейм для сделок 10-ти минутка
CFD
риск 0.5% на трейд в рамках общего лимита
до 2-х трейдов в день
докупка (удвоение позиции) если есть ещё сигнал

19.10.2017 Вернуться к недельным опционам
Не нравится мне эта идея с торговлей длящейся по пол месяца.
Думаю вновь вернуться к концепции недельных опционов.
Все таки короткие по сроку опционы дешевы и могут вырастать в несколько раз в течении торговой сессии, а если поймать гэп, то в десятки раз. Проверено!
Торговать на м10
Чтобы избежать ограничения дневной торговли, закрываться синтетикой
Торговать в ПН ВТ СР ЧТ
Делать домашку. Наблюдать 6 бумаг.
Риск ПН, ВТ — 1%. СР, ЧТ — 0.5%
Ограничивать количество трейдов в день.
В конце недели иметь закрытый финансовый результат.

21.10.2017 Преодолеть страхи
-не бояться покупать высоко, продавать низко.
Это в первую очередь относится к м10, когда произошла защита уровня и цена движется дальше, пробивая слабую реакцию. В этот момент, кажется, что цена уже слишком высоко. Но по факту, это только начало сильного движения. Это нормально, присоединяться к движению. Это много лучше, чем пытаться поймать самое дно.
-следить за бумагой, когда она на уровне.
Уровни — это точки для принятия решения (ТПР). Это те точки, откуда цена движется в ту или иную сторону. Не стоит игнорировать ТПР. Если делать сделки не на уровне, то тогда где?

09.11.2017 Интрадею НЕТ. Фокусировке ДА. Добавить продажу?
-Прекратить использовать стопы. Меня прямо бомбит идея фиксировать убыток. С покупкой опционов как то проще. Заранее закладываешься на сумму, которую готов потерять. Размер этой суммы — это и есть премия за опционы.
-Так же при уплаченной премии не фиксировать убыток по купленным опционам. Это так же снижает мат ожидание моей торговли.
-Уменьшить количество инструментов до 50. Много бумаг, которые не ходят или которые очень дорогие. Убрать БА, которые не имеют прикладной смысл.
-Добавить в свою торговлю продажу опционов. Капитал припаркован и деньги в виде тетты капают. Соответственно нужно продавать опционы с высокой волатильностью. Подумать об одном шаге роллирования. Пока рабочая идея — это формировать Календарный ратиоспред.
-Устроится на удаленную работу, поскольку деньги на расходы тоже нужны.

15.11.2017 полгода сливаю
С того трейда, когда мне повезло сделать более 2К$ у меня стабильно идет слив
Я по чуть чуть отдаю деньги в рынок. Постоянно перестраиваю свою торговлю. Мигрирую по таймфреймам и все теряю, теряю, теряю.
При чем затрачиваю огромные временные ресурсы. Много отдаю интелектуальных сил.Результата все нет.
Что в моем понимании результат? Отбивать хотя бы риск, который я закладываю в свою торговлю.
Я, конечно, это дело никуда не брошу. Но похоже вновь назрели координальные перемены.

15.11.2017 Покупке недельных опционов тоже НЕТ
Быстро горят.
Торговля по сути сводится к интрадею, поскольку вход надо пасти на М10 на протяжении всей торговой сессии
Нет возможность закрываться внутри дня, даже синтетически

17.11.2017 Cfd + опционы = свинг
Буду торговать свинг. Заходя на cfd. Выходы и риски на М10. Таким образом смогу гибче управлять позициями.
Если нужно переносить позицию через ночь при хорошем потенциале, то просто перестраиваются позицию в синтетический купленный опцион.
Таким образом риски гэпа для меня становятся неактуальными.
Да, придется торговать со сроками.
Но специфика моей торговли такова, что я все равно делаю упор на точке входа. Если все хорошо, то синтетику делаю в плюсовой зоне. Если все плохо, выхожу по стопу, беру риск. Если небольшой плюс или минус, то закрываю позицию. Идея не отработает. Буду искать следующую.
Деньги на счету есть. Технические возможности есть. Есть стратегия и разработаны торговые тактики. Риск взять могу на себя. Есть время на реализацию такой торговли. А главное, есть огромное желание торговать и реализовать себя как профессиональный трейдер.

22.11.2017  10 дорогих бумаг
Выбрать 10 дорогих бумаг с супер ликвидными опционами
Торговать диагональные пропорциональные спреды.
Меньше бумаг — больше концентрации
Не надо просиживать весь вечер перед монитором. Можно совмещать с полноценной денежной работой.

24.11.2017 In Play
Торговля на м1 высоколиквидные в высоковольтные акции, Которые сегодня в игре.
Буду помимо суррогаты торговли торговать быстрые идеи. Собирать прибыль,. Пока по среднесрочную формируется позиция

29.11.2017 ХВАТИТ
-Как же мне надоело наступать на одни и те же грабли. Серега, хватит!
-Хватит торговать акции в игре. Туда лезут все. С чего то взял, что именно ты будешь выигрывать? Хватит торговать на таймфреймах меньше часа. -Интрадей -это не твое. У тебя нервов не хватает. Терпения не хватает. Внимания не хватает. В конце концов, у тебя яиц не хватает
-Хватит использовать стопы в своей торговле. Стопы — это целенаправленное фиксирование убытков в своей торговле. Хватит собственноручно уничтожать свой депозит.
-Хватит распыляться. Большое количество бумаг я не смогу потянуть ни по рискам, ни по времени.
-Хватит тратить много времени на торги. Нет смысла просиживать за торгами по 6 — 8 часов в день. Это неэффективно. Я не зарабатываю столько, что бы тратить такое количество времени на это дело
-Устройся на работу. На работе зарабатывай на жизнь. Биржа — это место сохранения и приумножения капитала а не для заработка.

03.12.2017 Смириться и принять риск
-Нужно принять риск, который я беру на себя во время торговли. Если взял риск на месяц 10% от депо (к примеру) то нужно психологически расстаться с этой суммой.
-Инвестировал сумму в премию купленных опционов. Заранее прими эту сумму как утраченную. Все. Ее больше нет.
-Без риска не бывает побед. В моем случае — это точно.
-Неприятие риска сковывает. Делает слабым. Заставляет делать неправильные вещи. Рано фиксироваться и рано входить в позицию.

06.12.2017 М10 использовать для точности входа
На часовиках и дневках отслеживать бумаги
На М10 делать входы на SP/UT

08.12.2017 торговать по тренду
-У меня характер усидчивого трейдера. То есть того, кто сидит в сделке. Нужно прокачивать навык высиживания тенденция. Именно поэтому фокусироваться на трендовых сделках.
Что такое трендовая сделка. Эта сделка, которая идет в направлении текущей тенденции. Есть повышающиеся низы и верхи — тренд вверх. Есть понижаюшиеся низы и верхи — тренд вниз.
-Все остальное — контртрендовая торговля. Если и торговать, то брать короткие импульсы. Выходить на ближайшем уровне, каким бы слабым он не казался.
-Суть в том, что в тренде, слабый уровень по направлению тренда легко может дать сильный импульс. Стоять против этого импульса крайне не приятно.

11.12.2017 Психологические установки
Я торгую среднесрочно поэтому
-Нет необходимости ежеминутно пялиться в монитор.
-Ситуации для сделок возникают не часто.
-Если сделка открыта, то нужно смириться с тем, что в этот день с этой позицией уже ничего делать не надо будет. Движения начнуться скорее всего через один — два дня и вот там уже надо быть на чеку, что бы не пропустить момент для закрытия или перестройки позиции.
-Не нужно ждать результат от какой то конкретной сделки. Я торгую и мерю результат по неделям и месяцам. Каждая конкретная открытая позиция не обязана быть сверхприбыльной. Зато она обязана быть высококвалифицированно сопровождена.

11.12.2017 Продажа волатильности
«До 31.12.2017 протестировть стратегии по продаже волатильности. Иметь вью и практический демоопыт.»
ВЫВОДЫ:
-Продажа волатильности на текущем моем счете не рентабельна. Маленький депозит и небольшая доходность по стратегии гарантируют минимальную заинтересованность в абсолютных цифрах.
-Но более важное — это риски. Можно попасть гэп и за ночь лишиться всего счета. Меня реально не прельщает ситуация зарабатывать копейки, пусть даже и стабильно, но в один миг потерять все.
-Использовать проданные опционы, как часть управления стратегией по направленной торговле опционами мне представляется более интересной.
-Возможность пересиживать коррекции в довольно комфортной позиции, при этом сохранять направленность основному направлению.
-Возможность компенсировать тетта распад в выходные дни, заходя в них в спредах.
-Продажа волатильности, как отдельный вид позиции с которой торговля только начинается, мне не представляется интересным.

11.12.2017 Торговать отложенными заявками
Отличная платформа TWS, позволяющая делать сделки по опционам по условию
Анализирую график. Выставляю отложенную заявку. Закрываю графики.
Через час открываю, смотрю как отработались мои заявки. Анализирую графики. Выставляю заявки. Закрываю терминал. И так вплоть до закрытия биржи.Отпадает необходимость часами залипать в график.



ВЫВОДЫ
Метания между торговыми стратегиями и таймфреймами — это плохо. Это вроде очевидная вещь, но нужно самому через все это пройти, причем не по одному разу, что бы наконец дошло.

Тильт — это такое состояние, которое присуще не только скальперам. Я, будучи трейдером, который удерживал позиции днями и неделями, находился в постоянном состоянии тревоги. В этом состоянии можно так же наделать ошибок, как и во время классического тильта.

Нужно учитывать свой психотип. Если тип личности не позволяет торговать на коротких таймфреймах, то не нужно туда лезть, даже если там могут быть более высокие доходности. Эти доходности для тех, кто способен быстро соображать в сжатых временных рамках и при большой неопределенности. Я в этом смысле — тугодум.

Установить себе лимит потерь на месяц и быть готовым его получить — это две большие разницы. То есть ты как бы торгуешь по правилам с риск менеджментом и с заранее оговоренным риском, а по факту боишься этих потерь и впадаешь в беспокойство при реализации даже половины этого риска. Типичная ложь самому себе.




Продолжение планируется…