Мои заметки. Часть 2.

Мои заметки. Часть 1.

Продолжение...

15.04.2017 Ратио спред
Стал сталкиваться с ограничениями по набору позиции в голых покупках опционов, когда вижу хорошую идею на БА, но на опционах слишком мало профита при начальном риске.
Что если использовать «ратио-спред» 2 (купленных) к 3 (проданным)?
Надо продумать эту идею
Нужно чтобы премия за проданные была не меньше чем 2 раза, чем премия за купленные.
Можно усиливать и одновременно защищать позицию при направленно торговле, добавляя купленные голые опционы более ранней серии.Можно управлять позицией, откупая проданные опционы.

16.04.2017 Поглощение SOT
Поглощение SOT, как хорошая зона при покупке на тесте.
SOT — это в принципе хорошая точка для торговли. Тут либо отработает базовый сценарий и начнется реакция в виде распродаж, либо начнется поглощение и будет хорошая точка при входе на тесте.

18.04.2017 CFD на акции
Есть идея начать торговать CFD на акции.
В чем смысл?
Можно торговать интрадей с моего текущего счета без ограничений.
Можно переносить позицию через ночь
Комиссии приемлемые. Такие же как в пропах, но есть приемущества.
Не нужно платить за графики, за платформу, за котировки. В моей текущей платформе это все есть на приемлемом для меня уровне.
ГО для открытия позиций: 10 — 20 %. То есть имея всего лишь 3к долларов моя покупательная способность вырастает до 30К!!!
Если брокер даст такое разрешение, то надо попробовать.
Впереди сезон отчетов, а это хорошее время, что бы втянуться.
Как раз таки, можно в боевом режиме проверить мои навыки оценки котнекста, которые я приобрел за последние 2 года.
Да и вообще, в 2014 году торгую с работы в пропе я как то умудрился сделать более 1К долларов. Причем, что уровень тогдашних моих знаний по оценке рынка был на порядок меньше.
Естественно это идея на полный рабочий день по Нью-Йоркскому времени. Но если попрет, то мне не придется больше думать о наемной работе.

18.04.2017 Высыпаться!!!
Высыпайся, Серега.
Когда ты выспался, ты эффективен, трудоспособен, а главное оптимистичен!!!
Это очень важно, занимаясь трейдингом!!!

19.04.2017 План на завтра
В Чт начну торговать CFD. План на день такой.
— Тренировка побарного анализа
— Отбор инструментов.
— Побарный анализ на этих инструментах.

20.04.2017 Выстраивать эквити
Мне нужно выстраивать эквити. Что это значит?
Нужно беспокоиться о плавном приросте кривой доходности. Большинство дней закрывать в плюс. Считать прибыльные дни и преобразовывать их в прибыльные серии. Так же надо работать над точностью входов. Увеличивать процент прибыльных сделок.
Для этого надо закрывать пол позиции, когда бумага дала импульс в мою сторону. Плюс, торгую этот месяц только интрадей от уровня до уровня
Выстраивать доходность. Если все правильно буду делать, то депозит сильно прирастет за несколько месяцев.
Разгоняют же люди депо в 3К в 2-3 раза за несколько месяцев. Посмотрим, смогу ли я. Пошла ли на пользу вся та тренировка, что я практиковал с августа прошлого года?
Высыпаться. Сегодня я не доспал, а это означает, что днем надо урвать час или два, что бы концентрация вечером во время торгов была максимальной.

21.04.2017 Проговаривать обзор
Торгуя интрадей на м5 времени на то, что бы делать обзоры — нет. Поэтому нужно проговаривать в слух все, что вижу по бумаге
Зоны покупок/продаж
Сильный/Слабый продавец или покупатель.
Конфигурация баров
Сигналы
Это позволит удерживать в голове картинку, следовать этому плану и делать более точные сделки.

22.04.2017 Интрадей не буду торговать
Как обычно, раз в несколько лет у меня возникают рецитивы «поторговать интрадей»
В очередной раз убедился, что у меня больше не осталось «психологического потенциала» выдерживать нагрузки этого стиля торговли. Долго я не продержусь.Возвращаюсь вновь к идее торговли опционами среднесрочно. Тут все более менее стабильно. Потихоньку, медленно но верно выкристализовывается мой личный стиль торговли.К тому же тут тоже есть перспективы.
Например, если я на своем счете на протяжении года смогу показать положительную и стабильную торговлю, то можно будет выходить на инвесторов. А это уже совсем другие цели и задачи.
А пока, продолжаю учиться. К тому же надо возвращаться на работу в 1С, что бы содержать себя и продолжать обучаться.Нужно так же получить сертификат ФСФР

24.04.2017 Фокусировка
Для того, что бы быть более эффективным, необходимо обеспечить фокусировку.
1) Для этого я отобрал примерно 40 бумаг, которые буду отслежитвать регулярно. Более того, большинство из этих бумаг находятся не в торговом состоянии. То есть, торговую ситуацию на нужном не уровне нужно ещё дождатья. Поэтому по факту до 10 бумаг у меня будут на листе каждый день.
2) Хочу очень плотно сосредоточиться на одной супербумаге. Это SPY.
Есть идея начать торговать кредитные спреды на недельных опционах. Как раз там, где самый большой тетта распад происходит. Зарабатывать буду в 2-х случаев из трех:
— Когда цена стоит
— Когда цена идет в мою сторону.
более того, даже когда цена идет слабо против меня, я тоже буду зарабатывать.

28.04.2017 Торговля волотильностью
Календарный спред выгодно покупать тогда, когда IV по ближней дате выше IV по дальней дате. В этом случае продаются более дорогие опционы и покупаются более дешевые. Насколько я понимаю, хоть в теории это и нормально, но на практике не так уж и часто встречается.
Если IV по ближним ниже, чем по дальним, то лучше работать на смещение цены без страховки и покупать дальнюю серию, поскольку потенциал реализации прибыли по времени лучше и тета меньше, чем у ближних по экспирации. К тому же по факту, уплачиваемая премия дальних не сильно больше ближних. Зато времени на отработку сценария много больше.

30.04.2017 Фокусировка 10 бумаг
Итак. Список из 50 бумаг я себе организовал.
Но этого недостаточно для фокусировки.
Организовать из этого списка список из 10 бумаг.
Этот лист я буду отслеживать каждый день и проводить тут тщательный побарный анализ. Я должен быть в курсе обе всех уровнях в этих бумагах и быть готов реализовывать краткосрочные сделки на недельном интервале в том числе при заранее разработанном плане действий. То есть у меня должен быть план действий по этим бумагам на каждый день.
Второй лист буду так же время от времени отслеживать. Например раз в день, пока биржа закрыта, просматривать список на предмет появления сигнальных баров на дневке.

01.05.2017 Очередная новая концепция
Слежу за списком бумаг до 50 шт
Отслеживаю сигнальные бары на дневке.
Подготавливаю контекст и заранее определяю ТПР (точки принятия решений). В этих точках ожидаю сигнальные бары.
Позиции открываю во второй половине торговой сессии. Спреды устаканились. Есть возможность в опционах построить конструкцию и никуда не спешить.
С утра концентрируюсь на уже открытых позициях.
Риск на сделку 2%. Причем захожу 1% + 1%. Это позволит получать хорошую среднюю цену.
Покупаю дешевые опционы, продаю дорогие с точки зрения IV. Что это означает на практике? Если ближние — дорогие, а дальние — дешевы, то есть возможность построить календарный спред. Если наоборот, то обратный календарный спред. В обоих случаях можно использовать диагональ. Если спреды не выгодно брать и при этом опционы дешевы, то просто покупать голые.

02.05.2017 Итоги апреля
Апрель был провальный с точки зрения следования своему пути. Я изменил себе несколько раз.
Ушел с пути торговли по дневным барам.
Зачем то решил стать опять внутридневным трейдером, используя CFD. В первые же торговые два дня отказался от этой идеи.
Под конец месяца вновь решил стать позиционщиком.
Все эти метания понятны. На текущий момент трейдинг мне приносит либо убытки либо ноль. А времени я затрачиваю очень много. Время реально жалко. Я могу 10 часов просидеть, разрабатывая какую то идею и в итоге ни к чему не прийти.
Таргетирование на май.
В день уделяю процессу анализа текущей ситуации на бумаге и заключению сделок 2-3 часа.
Торговое окно с 20 — 23 по Москве. В это время уже формируются дневные бары и легко собрать конструкцию, поскольку котироки и на БА и в опционах устаканились.
Тренировки 12 часов.


Выводы:
Не последователен в своих действиях. Не могу сфокусироваться на чем то одном. Постоянно меняю рынки, стратегии. Ищу что то ещё. Ищу грааль, хотя умом понимаю, что его нет. И опционы в данном случае оказались лишь инструментом а не решением проблемы. Если торговать не умеешь, то не важно на чем сливать.

Продолжение планируется.