Мои заметки. Часть 3.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.

Так уж получилось, что эта серия заметок непосредственно касается опционной торговли.  Поэтому публикую её в соответствующий раздел.

03.05.2017 Лотерейные билеты
Стратегия «Покупка лотерейных билетов»
Стратегия основана на покупке недельных опционов вне денег до истечения которых остается 4-2 дня
Как могут выглядеть параметры такой стратегии.

• Недельные опционы.
• Страйк 1АТР на дневке
• Причина входа. Вью в результате побарного анализа.
• Пн, Вт риск в сделке 1% депозита (до экспирации 3-4 дня)
• Ср, Чт риск в сделке 0.5% депозита (до экспирации 1-2 дня)

Если опционы выходят в деньги, то они удваиваются или утраиваются в цене.
Если опционы проходят не 1, а 2 АТР дневных, то опционы удесетеряются в премии.
Стратегия обречена на большой % убыточных сделок.
Меньший процент дает хороший возврат на вложены риск.
Прокачивание техники побарного анализа увеличит процент положительных сделок.
Плюс в этой стратегии ещё и в том, что времени по будням достаточно уделять 2- 3 часа перед закрытием торгов.
Ну и конечно же риск вшит в опционы. Никаких стопов. Рискуем только премией.
Поэтому на начальном этапе риск держать небольшим в пределах 1%

11.05.2017 Организация рутины
К Вечеру устаю
К 20.00 уже слипаются глаза. После полного рабочего дня делать уже ничего не хочется. А ведь нужно еще эффективно провести 2-3 часа. Пройтись по списку бумаг, проанализировать каждую, сгенерировать торговую идею и исполнить её.
ВЫХОД — спать после работы и перед торгами 1-1.5.
Спорт.
тк дома работаю, можно себя очень сильно запустить. Что бы этого не случилось нужно заниматься спортом.
Либо по утрам перед работой, либо в обед.

12.05.2017 ТОР 50
Организовал список из 50 бумаг.
— Ликвидные недельные опционы
— Трендовые/импульсные БА
2 минуты на бумагу. 50 бумаг можно просмотреть за 100 минут. и ещё 20 минут на исполнение остается.
То есть вполне достаточно включать терминал не позднее 21.00 по Москве.
Список бумаг фиксированный, поэтому держать какую то историю по этим 50 бумагам в голове возможно.
Делать подробные метки на графиках, чтобы быстрее восстанавливать картину происходящего.
Для того, чтобы эффективно проводить вечерние торги я должен спать час, полтора перед тем, как включить терминал вечером.

12.05.2017 БУН
На каждом графике делать разметку БУНов
Где уровень неправоты покупателя?
Где уровень неправоты продавца?
Кто и в каких точках будет чувствовать боль, терять деньги, а вместе с ними и самообладание?

24.05.2017 Тренировки под запись
Тренировать побарный анализ. Перед тем, как смотреть следующий бар делать запись на бумаге о текущем баре. Когда закончил с текущим баром, смотреть на следующий. Вести статистику угадал/не угадал
Продавать себе эффективные часы с утра перед работой. Тратить это время на тренировки. Нужно тренировать побарный анализ, что бы улучшать свою торговлю.

05.06.2017 Начал нащупывать свой стиль
Суть заключается в направленной торговле недельными опционами на акции. Для входа используется техника побарного анализа.
Пока эта связка (опционы + побарная техника) дает либо нулевой, либо положительный результат. То есть я перестал «лить». Таким образом, если мне удастся увеличить процент положительных трейдов, можно будет задуматься об увеличении рисков и делаеь ещё больше трейдов. То есть отрабатывать положительное математическое ожидание.
За май у меня 26% положительных трейдов. При этом месяц я все равно закрыл в плюс. Если мне удастся поднять этот показатель до 50%, то можно будет увеличивать как и риски на трейд, так и количество рисков. Главное делать это постепенно и ориентируясь на текущую динамику и результат.Что бы улучшить статистику, я тренирую технику побарного анализа. Внедрил эту процедуру в свой рабочий режим.
Испытываю осторожный оптимизм.

08.06.2017 Учиться на ошибках
Необходимо купить пачку стикеров.
По завершении сделки писать от руки на этом стикере.
Какой один урок я вынес из этой сделки.
Подумать, как дублировать этот функционал в «монитор трейдера»
Мне нужно учиться на своих сделках. Я не использую сейчас функционал своего журнала сделок на полную.
Поэтому подсознательно понимаю, что дублирую ошибки, которые раньше я делал.
Надо работать над своими ошибками и минимизировать вероятность их повторения

09.06.2017 Только сделки по сигналам
Надо сосредоточиться только на сигналах и делать сделки, если есть сигнальные бары на дневке.
Я пока не виртуозно обладаю техникой побарного анализа и мне нужны четкие, хорошо выверенные сделки, которые обеспечивают хорошую доходность на вложенный риск.
Пропустить торги. Не делать сделки, если нет сигнальных баров. Это нормально. Я не обязан делать сделки каждый день.
Допускается делать 1 сделку в неделю без сигнала. Таким образом я ограничу себя от импульсивности и буду следовать торговой методике. В редких случаях я буду делать такие сделки, что бы обеспечить гибкость своей методики тогда, когда я вижу хорошую торговую ситуацию, но сигнал отсутствует.

11.06.2017 Сделки по сигналам. Не выходить из сделки без видимой причины
1) Без сигнала на дневке не входить в позицию.
Нужен сигнал, который будет четко обозначать ожидания, в соответствии с которыми можно строить позицию. Без фантазий. Есть бар с конкретыми ожиданиями — открывать позицию. Нет такого бара — сидим а заборе
2) Не выходить из позиции без причин.
То, что бумага не идет — не всегда отсутствие причины. На крайний случай сократить позицию, в соответствии с оставшимся временем до экспирации.

14.06.2017 Топчусь на одном месте
Долго топчусь на одном месте. Нет прорыва в торговле. Нет роста эквити. Все борьба около нуля.
Если есть плюсы, то они пока небольшие и имеют случайный характер. Это конечно демотивирует.

14.06.2017 Несколько критериев для открытия сделки
Необходимо разработать методичку, глядя на которую, я буду четко осознавать, открывать мне сделку или нет. Как вариант, сейчас вижу так:
— Основной сигнал (SA UT и др)
— один или два вспомогательных признака (bb gs или манипуляция на уровне и др)
Разработать матрицу принятия решений.
В любой конкретный момент я должен знать, что мне делать. Для этого нужно потрудится и составить полный алгоритм принятия решения в каждой конкретной ситуации. В соответствии с этой матрицей я должен четко понимать:
— когда входить в позицию
— когда добавляться
— когда фиксировать прибыль
— из каких опционов формировать позицию
и так далее

15.06.2017 Распределение риска по дням недели.
Этот вариант можно использовать, когда я покажу 3 месяца подряд плюс по счету. Он хорошо подойдет для выстраивания депозита.
Вариант 1 (основной)
ПН — 2 сделки по 1.5%
ВТ — 2 сделки по 1.%
Ср — 4 сделки по 0.5%
Чт — 4 сделки по 0.25%
Итого 12 сделок 8%
Этот вариант использовать тогда, когда последние 3 месяца в плюсе. Есть хорошая процентовка по положительным трейдам. И есть существенный запас денег, не подверженных торговому риску.
Вариант 2 (агрессивный)
ПН — 2 сделки по 3%
ВТ — 2 сделки по 2.%
Ср — 4 сделки по 1%
Чт — 4 сделки по 0.5%
Итого 12 сделок 16%

20.06.2017 Больше 2000$ в сделке
На днях удалось поймать гэп в свою сторону и сделать больше 2000$ в одной сделке. Какие чувства испытал?
Естественно обрадовался. Благодаря одной этой сделке вышел в тотал плюс.
Но радость была ограниченной. Потому что такие сделки — это бонус, который иногда может появиться. Но расчитывать на такие сделки при выстраивании своего эквити и депозита нельзя. Нужно концентрироваться на постепенном, планомерном и стабильном приросте. А с этим у меня пока проблемы.Плюс есть такой эффект. Радость от такого выиграша была недолговечной. Вот если бы я потерял такую сумму, то депрессия на несколько недель или даже месяцев мне была бы гарантированна. Вот такие вот выкрутасы с психикой. Эмоции от потерь гораздо сильнее, чем эмоции от заработка.
Сделку описывал на смартлабе в этом посте.


Выводы:

Поскольку торговал на больших временных промежутках испытывал гораздо меньше психологических перегрузок.
Видимо, когда не «пялюсь» постоянно на котировки — у меня лучше идут дела. Больше времени провел относительно спокойно. 
Даже скучно было в кокой то момент. Надо копать в сторону такой торговли больше, видимо...


Продолжение планируется…