SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Spekyl
Огромная куча коллов экспирируется по SPX в пятницу.
- 18 июня 2020, 16:08
- |
Ожидается, что по размеру ставок экспирация в пятницу будет третья во всей истории не-декабрьских экспираций. В декабре видели и побольше.
И еще отличительная особенность — практически полное отсутствие путов. Розница покупала и продавала фактически только коллы, каверед и анкаверед.
Будущего не знает никто, но биржу сделали не для того, чтобы любой нищеброд стал тут за две недели миллионером. Поэтому запасаемся попкорном и смотрим фильм в прямом эфире «как у меня колы чуть было не исполнились в деньгах».
Стена колов находится сейчас на 3150, а первые значимые позиции у быков начинаются от 3050.
3049 индекса в последний принт в 22:59.59 (знаю, что не по нему считают) пятницы не слишком циничный прогноз?
4.1К
Читайте на SMART-LAB:
Инфляция снова меняет правила игры для ФРС
Индекс доллара торгуется в плюсе четвертый день подряд находясь на максимуме двух недель. Сообщения о том, что встреча Трампа и Си прошла...
14 мая 2026, 15:35
🚀 Встречайте: кластер «Цифровые Решения»
Дорогие инвесторы! Рады сообщить, что Софтлайн завершил формирование третьего кластера «Цифровые Решения». • Специализация: комплексные...
14 мая 2026, 09:17
теги блога Spekyl
- 0DTE
- AAPL
- Apple
- ark invest
- Brent
- Closing Print
- EUR USD
- fed
- interactive brokers
- live
- Moody's
- Oil
- RIU2
- RIZ1
- S&P500
- Si
- smb capital
- spekyl
- SPX
- SPX 500
- SPY
- volume profile
- WTI
- Абрамович
- аттракцион неслыханной щедрости
- ахтунг
- биткоин
- вероятности
- Война в Крыму
- вопрос
- выборы
- Газпром
- Геп
- грааль
- греция
- Джим Роджерс
- Доллар рубль
- еврозона
- железо
- Жижа
- жулье всякое
- за жизнь
- золото
- ИИ
- инфляция
- искусственный интеллект
- исторические данные
- Италия
- Китай
- клавиатура
- ключевая ставка ЦБ РФ
- Коаны Спекуля
- короновирус
- криптовалюта
- лудомания
- ЛЧИ
- математика
- минск
- монте-карло
- нефть
- Новости
- Обама
- Облигации
- обучение
- опек+
- опрос
- опцион
- опционы
- Откровение
- оффтоп
- Политика
- пропаганда
- психология
- Путин
- РБК
- Рейтинг
- рубль
- Санкции
- Сбербанк
- сделки
- сентимент
- серебро
- Сирия
- спекуль
- Спекуль наш бог
- Спекуль ваш бог
- Спекуль наш бог
- статистика
- США
- технический анализ
- торговые сигналы
- трейдинг
- финам
- форекс
- ЦБ РФ
- шортокрыл
- экспирация
- Юкос
- юмор
- яндекс
trader_notes, никак. Но общая схема такая, что «инвестор» покупает какую-то бумагу, чтобы застраховать себя от большого убытка — он покупает к ней пут. Поэтому путы дороже своей справедливой стоимости, ведь за свои деньги этот пут ему никто не продаст. Потом особо хитрожопые «инвесторы», чтобы отбить цену пута решают продать коллов. В этом случае они уже покрытые и особого риска для «инвестора» не несут. Но покупают у них их дешево, кому нужны опционы за полную цену.
Покупают и продают им это дело «торговцы волатильностью», это их бизнес.
Поэтому если упростить, то можно считать, что ММ путы продает, а коллы покупает. Это не совсем так, но как упрощение вполне работает.
а в итоге получается синтетический шорт…но тогда в путах и колах должна быть примерно похожая картина?