SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. NikolayProcenko
Вопрос о стоп лосс.
- 23 мая 2020, 16:08
- |
Уважаемые трейдеры и спекулянты!
подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта и теории, ответы на следующие вопросы:
1. При спекуляциях с акциями с использованием плечей какое должно быть расстояние от текущей рыночной цены акции до стоп лосса в процентах?
2. Изменяется ли это расстояние в процентах если позиция приносит прибыль и прибыль растет дальше?
3. Как максимизировать прибыль когда акции растут относительно цены в портфеле и существует большой соблазн (мандраж :-)) продать их пока они не начали падать? Как справиться с собой? Понятно, что стоп лосс должен помочь, но используете ли Вы другие инструменты в таких ситуациях?
Спасибо за Ваши ответы!
подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта и теории, ответы на следующие вопросы:
1. При спекуляциях с акциями с использованием плечей какое должно быть расстояние от текущей рыночной цены акции до стоп лосса в процентах?
2. Изменяется ли это расстояние в процентах если позиция приносит прибыль и прибыль растет дальше?
3. Как максимизировать прибыль когда акции растут относительно цены в портфеле и существует большой соблазн (мандраж :-)) продать их пока они не начали падать? Как справиться с собой? Понятно, что стоп лосс должен помочь, но используете ли Вы другие инструменты в таких ситуациях?
Спасибо за Ваши ответы!
из моего опыта — в процентах считать — нет смысла. хороший стоп случайным образом плавает вокруг любого взятого тобою процента от счета.
1. Поэтому я просто взял 3% (а мог и 5 или 10) и решил, что если я могу поставить хороший стоп, меньший этой суммы — то это сделка, которую я буду брать. Если хороший стоп оказывается больше моего «лимита» в 3%, то я не вхожу в сделку, то есть сижу, давлюсь слюнями, когда цена бежит туда, куда я и думал, но руки сунул под булки и к клаве не тянусь :)))
2. да, потому что перемещаю стоп по характерным точкам на графике, поэтому от текущей цены получаются разные расстояния, соответственно в процентах от счета или от текущей цены размер стопа однозначно изменяется
3. не знаю. я перестал гнаться за максимизацией прибыли, стало легче справляться с соблазнами.
2) Тому кто «тестирует» рынок вовсе не нужна информация о стопах, достаточно вынести инструмент за какие-нибудь популярные уровни (типа 2СКО или тому подобное). И так понятно, где будет скопление стопов мелкоты. А у крупноты стопов нет — только маржин-колл.
2. Да, ручной трейлинг. Таргет-профита нет.
3. Можно продать незначимую часть общей позиции (1-10% от позы), то же справедливо для долгосрока — например треть Россетей ап, подобранных на 1.02, скинул системно по уровню 2.0, а 1% от оставшегося на 2.2). Это с точки зрения психологии. Если с точки зрения бэктестов частичный сброс позиции даже улучшает характеристики системы, вопрос вообще не стоИт.
1) котирование индекса + портфеля дивитикеров с покупкой-сбросом лесенкой по уровням (контртренд)
2) РТС только шорт-система на обвалы, отлично отработавшая на бэктесте 2008 и в реале в марте 2020.
3) Трендовухи лонг-онли акций и Si. То есть по сути при девальвации я в шоколаде, при укреплении рубля — при своих.
Но напрягает расколбас внутри дня на 2-3% в зависимости от настроения Трампа. Что-нибудь дельное на 5-минутках хочется, пусть и с редкими сделками, но пока удовлетворительного ничего с учетом комиссии не нашел.
Без коротких позиций — не чувствую себя комфортно с ними.
Если среднесрок, то стоп уже поглубже 2-3-5% от депо.
Максимизация прибыли зависит от ваших целей по прибыли. Если цель 10% в месяц, то соответственно 2,5% в неделю. И тут надо смотреть, когда эта цель достигается, фиксить прибыль.
А вообще есть понятие идейный стоп, т.е. когда цена достигнет определенной точки, допустим пробой определенного уровня. Но тут надо понимать какое плечо в акции и какая будет при этом просадка. Тоже самое про идейный тейк — при достижении определенного уровня/паттерна фиксить.
От всего депо. У меня всё привязано к депо. Хотя это можно привязать и к позиции, если у вас много акций и они все без плечей
Я набираю позицию по 1/3 до 1:1 — пирамидингом при движении цены в мою сторону. При этом у меня может быть набрано до 4 активов. Соответственно, если я набираю полностью 1:1, то плечо будет 1 к 4. И я смотрю за движением каждого актива и соответственно за колебанием цены и беру тейк, либо стоп в зависимости от движений депо.
Да, правильно. НО не сразу и не на каждую позицию. И только при движении в мою сторону. Если я купил/зашортил на 1/3 и цена пошла против меня, я не усредняюсь, а смотрю, что будет дальше и если хуже, то стоп. Если цена идет вверх при лонге, либо вниз при шорте, то добавляюсь.
Но у меня интрадей и там всё быстро. Фиксить стоп или тейк при 4 позициях быстро сложновато, но это дело привычки. Вам надо действовать без плечей вообще, потому что, судя по вопросу, опыта у вас мало. Набирать акций на половину депо и смотреть колебания каждой позиции и брать тейки и стопы по каждой позиции. Акции они ходят на несколько процентов в день, поэтому колебания приличные.
Как вы вообще ориентируетесь кого слушать, а кого нет?
Для вас каждое слово любого ламера сойдет за святое?
Простой совет: скурите хотя бы один букварь известного трейдера.
А здесь вам насоветуют… Вплоть до «стопы для трусов».
вообще же стоплосс жестко завязан на торговую систему.
Читайте старую литературу по теханализу. Динаполи, Лейн, Нисон, из более современных Элдер, Рашке. Любая из их книг будет на сотни порядков лучше того, что вы удумали тут с СЛ-консультациями… Как только люди додумываются до такого?..
Список авторов — это так, что на ум взбрело, список огромен.
На Тимофея Мартынова не тратьте время — может у него и есть в книге что-нибудь умное, но дерьма больше. Да и написал он её не на собственном опыте, а на «трансляции» прочитанного.
Начитанный он у нас ))
Попробуйте такой стоп. Может быть, понравится))