Блог им. straddler

Трейдинг с положительным матожиданием

Смотрим на страховки, которые истекают через 48 дней. Не смог удержаться, чтобы не показать вам этого мудрого черного южного кота.
Простите за мой слэнг.
Фьючерс был 1.0872, а форекс 1.0842. Кто-то берет с ориентиром на фьючерс и
покупает 1 пут 1.045 по 14 пунктов и
продает 6 путов 1.035 по 8 пунктов.
Если все 48 дней будет флэт или цена будет выше 1.045, то прибыль 34 пункта.
Если быстро упадем к 1.035 (это крайне маловероятно), то минус 134 пункта или 20% от депо.
Если в конце срока туда падаем, то плюс 134 пункта. Но тут синие и красные квадраты говорят, что мишка сильнее.
При этой же айвиТрейдинг с положительным матожиданием
Так зачем линейный трейдинг?

А теперь математический идеал для тех, кто может при облии сделок на форекс выходить хотя бы в ноль:

Перспектива в три недели. Опять американец показал синим и красным  цветом, насколько он превосходит европейца. Но я это пишу для того, чтобы показать, как совершать сделки со стопом который в 90% случаев не срабатывает.
Фьючерс на 1.0837.
Понятно, что в долгосроке медведь сильнее. Значит, можем линейно вложится в доллар через
продажу колла 1.085 по 60 и
покупку колла 1.0875 по 52.
Через 21 день заработаем 8 пунктов, если боковик или юг.
Если север от 38 и более пунктов, то минус 17 пунктов и это соотношение крайне выгодно.
К тому же, такой стоп привязан ко времени. То есть, раньше времени вас никто из позиции не выкинет. Подходит тем трейдерам, которые могут при 10 сделках на форекс выйти хотя бы в ноль, при риске 10% на сделку.

 Трейдинг с положительным матожиданием

★2
16 комментариев
Хм...
А глянешь июньскую доску ED на Фортсе так там быки сильнее.
Открытых коллов невооруженным глазом видно, что больше.

Июльских нет, но на сентябрьских то же самое.

Понятно, что это сравнение пятой точки с пальцем, но всё ж не полные идиоты сидят.
avatar
thankODD, на фортсе только центральные страйки хорошо наливают
alm, я говорю по статистике, а по ней 90% опционов истекают вне денег
alm, еще как дает, достаточно при 10 сделках и с 10% риском в сделке выходить на форекс хотя бы в ноль, чтобы направленной кошкой получать по 40% в год… тут минус только в том, когда айви подскочит… скоро изложу спред… там вообще все идеально
alm, эту систему можно называть "«улучшенный Коровин»"
alm, эти чудаки продают края и заходят на все депо, а надо не более 20%- тогда просто слепая математика не даст слиться
Антон Антонов, так можно 20% счета инвестировать в wti для диверсификации, цена отличная… где теперь счет))
Михаил Ершов, основы математики. Вы совершили 10 сделок на форекс с 10% риска на сделку и умудрились выйти в ноль? тогда делайте спреды, где у вас убыток будет лишь в 10% случаев и вы обречены на успех
alm, выше описан идеал… в первом посте- второй абзац
Надо поймать волну и все получится.
avatar
ezomm, даже если не поймали волну, то достаточно поймать флэт
alm, давайте считать, а не философствовать

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW