Отрицательные цены и законодательство РФ - совет пострадавшим от обвала нефти
- 24 апреля 2020, 16:43
- |
- VpnS
Вопрос к юристам.
Есть ли в ГК РФ или где понятие отрицательных цен?
Думается, что это подходит под мнимую сделку, либо кабальную сделку, либо вообще мошенничество.
Вы представляете себе акт приемки работ с отрицательными ценами например? И как это будет проходит в налоговой и прочих структурах?
Просто необходимо разобраться именно с этим понятием.
Далее все регламенты брокера по сути производные и пункты могут признаны ничтожными уже как вторичные.
Ведь экспирация фьючерса это по сути заключение такой сделки.
И всем пострадавшим от обвала нефти нужно упирать именно на этот пункт, а не на планки, невозможности закрыть позиции и прочее.
update
ММВБ ссылается на то, что творилось в США и их спецификации контрактов, что они просто дублируют их.
НО это их законы.
Вопрос как это всё выглядит в российском правовом поле.
Если российская спецификация контракта Мосбиржи противоречит законам и ГК РФ, то она ничтожна.
ты много уже капитала срубил на копипасте на смартлаб? )
если нечего сказать по ситуации.
покупают облигации, а не баксы, потому что экономика остановлена и деньги больше некуда девать.
а если бы баксы покупали, а не облигации, то это свидетельствовало о небывалом росте экономики?
можешь идти дуть пиво
www.advgazeta.ru/novosti/vs-vyigrysh-oshibochno-vyplachennyy-bukmekerskoy-kontoroy-ne-yavlyaetsya-neosnovatelnym-obogashcheniem/
Я тоже считаю, что основное это доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене.
Из-за 2-х пунктов, а) российское законодательство — собственно ваш вопрос; б) инфрастуктура биржи — российский фьючерс торгуется на российской бирже, соответственно он торгуется в тех границах которые на ней возможны, а на ней отрицательные цены не возможны.
Самое интересное, что если удастся доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене. ТО в соответствии с регламентом биржа должна будет экспирировать или по Settle price предыдущего дня или следующего, т.е. по ближайшим известным ценам. Так я понял их «регламент».
это их законы.
вопрос как это всё выглядит в российском правовом поле.
если российская спецификация контракта Мос биржи противоречит законам и ГК РФ, то она ничтожна.
Тут не идет речь про американские законы вообще.
place.moex.com/analytics/news/moskovskaya-birzha-planiruet-reshit-vopros-s-torgami-otritsatelnymi-tsenami-v-blizhayshie-dva-mesyatsa
вопросы: почему Америка разрешила отрицательные цены? почему при падении (около 0.1$) не поставили планку и не расширили ГО? Небанальный гоп-стоп мирового масштаба. никто отрицательных цен не ждал
это их законы.
вопрос как это всё выглядит в российском правовом поле.
если российская спецификация контракта Мос биржи противоречит законам и ГК РФ, то она ничтожна.
выяснить кто конкретно оказался выгодоприобретателем
по большому счету там всего 8 юр лиц
там 100% будет Финам БКС Алор Ренесанс )
пострадавшие должны знать кто их обелетил
и кому они должны
smart-lab.ru/blog/616143.php
У нас же фьючерс расчётный и он лишь котируется по тем же ценам, что и фьючерс на CME, но, по сути, другой инструмент (дереватив на дериватив).
Про покупку денег, к слову, тоже не только фьючерсы: весь денежный рынок, а также долговые бумаги на фондовом рынке, по сути, про покупку и продажу денег.
но экспирация обязательно по цене другой биржи
очень удобно они сделали, можно как на кухне любую цену рисовать и при случае ничего не докажешь, так как регламент все покрывает
кто помнит что отвечала мосбиржа в день когда не было торгов по нефти в декабре 2018 года? сколько там планок было? торги остановили? хаха, нет. они говорили что цена может быть любой, а ведь кто-то тогда тоже заработал на этом :)
Нет. Заключение сделки — это открытие позиции. Бегающая туда-сюда вариационка — это страховка от изменения цены БА на момент экспирации/поставки.
И кстати тоже может отрицательной стать в теории
2 косяк — те кто торгуют на Наймексе знают что за несколько дней до экспирации брокеры принудительно закрывают позиции клиентам если они сами этого не сделают)То есть те запоминающиеся торги велись участниками в статусе «хеджер» или клиенты с физической поставкой либо произвоители. То есть почему на бирже ММВБ не сделали такого — это большой вопрос. По сути, биржа как организатор торгов и правил — может нести отвественность если по ее оплошности были клиентами получены такие убытки — особенно все то что касается ниже нуля цен.
То есть Там где ниже нуля — это тут четко — биржа виновата тк не позаботилась об возможностях закрытия сделок по отрицательным ценам.
Сложнее с тем отрезком что выше нуля). Но то что биржа разрешила торговать контракты как если бы ты был хеджер — это уже нечто неблагоразумное.Американские трейдеры не торгуют за несколько дней перед экспирацией — это факт и это железно. Брокеры рпинудительно закрывают в условленное время и день если клиент сам того не сделал.
Почему в росс реалиях не так — это вопрос а возможно и предмет претензии.
Но мне было бы очень интересно увидеть коллективный иск трейдеров к мосбирже (очевидно его будут готовить, если будут, лучшие юристы) Думаю в этой ситуации не все однозначно и ваш вопрос важен с точки зрения российского права
В целом, то, что контакт расчетный, а не поставочный — не является новой информацией. И, если вам нужна поставка американской нефти, то я уже сказал, что нужно делать. Если же вам нужны поставочные контракты на местную нефть и её продукты, то обратите внимание на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.
Если мы говорим про мосбиржу, то намного проще сказать, что у мосбиржи нет технических условий для торговли по отрицательным ценам (независимо от предмета торговли).
У расчётных же фьючерсов самих по себе нет никаких имманентных свойств, которые бы исключали их торговлю по отрицательеым ценам.