Блог им. 3Qu

Задача для начинающих спекулянтов.

    • 21 апреля 2020, 17:15
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Задача для начинающих спекулянтов.

Это может быть интересно
Не интересует.
Всего проголосовало: 23

Все темы сегодня примерно об одном и том же. И пофлудить негде и не о чем.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)

PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.


★1
29 комментариев
Обычно результаты голосования определяются уже в первые несколько часов, и уже можно подводить итоги.
Проголосовало за то, что это интересно — 10 человек.
Обычная статистика таких голосований:
60% — интересно было бы посмотреть на процесс со стороны,
20% — просто прочитают условия задачи и заниматься решением не будут. Такое вот абстрактное желание.
10-20% — попробуют заняться и бросят.
Гипотетически, остался максимум один человек, который захочет реально разработать для себя стратегию.
К сожалению это маловато будет. Хотя бы потому, что в одиночку, без какого либо обсуждения, стратегия создана не будет. И не потому что стратегия сложна, а потому что решение возможно перебором нескольких вариантов, и в одиночку это просто сложно — обычно человек зацикливается на одном из вариантов и уже не видит других.
Короче, затея не удалась. В общем, такой вариант тоже предполагался.
Пока не знаю, но наверно позднее удалю этот блог, чтобы не смущать опоздавших бойцов. Посмотрим.
avatar
Решил, таки, довести дело до логического завершения в сокращенном варианте, и вкратце огласить условия задачи по разработке стратегии. Хотел подробно в отдельном топике, но это мало кому будет нужно. Поэтому вкратце.

Во первых, забудьте все, что вы знаете о ФА и ТА — это вам не понадобится.
Теперь представьте, что вы прослушали краткий курс анализа временных рядов или математической статистики, его будет вполне достаточно. Его читают практически всем: биологам и геологам, агрономам и медикам. Весь этот материал без труда находится в инете и осваивается за несколько часов.
Итак, освоили. Выбираем инструмент — акции или фьючерсы. Теперь выбираем комфортный стиль торговли. Хотите 1-2 сделки в день, или 5-10 сделок в день. Можно выбрать и 1-2 сделки в несколько дней, но это более рискованно.
Можно пойти другим путем, и выбрать комфортную прибыль в сделке. Хотите 100 п или 50 п, кому-то достаточно и 20-30 п. Отсюда уже следует, как часто вы сможете совершать сделки.
Теперь выбираем рабочий ТФ — это будет 1м, 5м или 15м. ТФ 1м вам в любом случае смотреть придется для хорошего входа в сделку, но вам придется смотреть и более старшие ТФ, 1Н, например, чтобы не влететь сделкой в долговременное противоположное движение.

Ну, а теперь совсем все просто. Открываем график выбранного вами ТФ, скажем, за месяц. Отмечаем на графике фломастером сделки, которые вы хотели бы совершить. Глазами и методами мат статистики смотрим, есть ли у ваших сделок какие либо общие признаки. Какие-то сделки из этой статистики выпадут, но многие останутся. Вот и все, вы уже выделили действующие общие признаки и можете по этим признакам реал тайм распознать где входить в сделку.
Если с первого раза не получилось, попробуйте переразметить график еще раз как нибудь иначе или как-то иначе посчитать статистику.
Что касается выхода из сделок, помните, что жадность фраера сгубила.)
Вот, вкратце, и все. Удачи!

PS Подумал, что не оч правильно просто сказать — изучайте статистику. И вспомнил неплохую книгу - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. 
Сам я ее не читал, а только много лет назад просматривал, по моему, неплохая книга. В свое время она была достаточно популярна у специалистов.
Хотя, как написано в аннотации «Книга написана очень ясно и доступно», но не скажу, что она для агрономов и медиков, и несколькими часами тут явно не обойдешься.
Во всяком случае, попробовать почитать стоит.
avatar


Ну предположим я хочу брать свинговые двиги по доллар-франку на м15. Для простоты допустим, что по направлению основного тренда. Из того что явно работает я здесь вижу только сильную-слабую автокорреляцию приращений цены. На сильном направленном движении она сильная, на «шумовых» участках, которые их разделяют, слабая (если говорить точнее, там много нюансов в величине и порядке коэффициентов АКФ, но в двух словах так). Чем это отличается от классической ТА-шной модели с «волнами» и «коррекциями»?
Собака инвестяка, не знаю, я ТА не занимаюсь, хотя более-менее понял как это у вас работает.
У меня на этом участке совсем другая разметка. Те-же 5 сделок, но в других местах. Только одна сделка совпадает с вашей. Хотя, это на глаз.
avatar
3Qu, ну я выбрал самые явные движения, в которых почти нет отката, чтобы качество сделок было максимальным. А по каким еще критериям можно разметить график? Покажите свой.
Собака инвестяка, как-бы, топик создавался не для пропаганды моих ТС или навязывания моих решений, поэтому я лучше не буду этого делать.)
Кстати, напомнили, выше забыл написать (потом поправлю), что для входа в сделку нужно выбирать четкие критерии, которые могут быть выявлены реал-тайм — правой части графика относительно точки входа как-бы нет.
На вашей разметке я таких стабильных критериев не нашел. Возможно они и есть, но я их просто не увидел.
avatar
3Qu, просто очень сложно выбирать места, отталкиваясь от «хотелок» (сколько хочу пп сколько раз в день), а не от каких-то обоснований. Получается, мои хотелки вашими методами не берутся. Надо выбирать другие, но как это сделать, не отталкиваясь от методов?
Собака инвестяка, хочу пп не в день, а в одной сделке, т.е. выбираем минимальный размер движений за которыми охотимся. Максимум, понятно, как бог даст.
Если я не вижу входов в ваши сделки, то это еще не значит, что правил для таких входов найти нельзя.
При начале разработки можно ориентироваться на «хотелки». Дальнейшее покажет, к каким из них можно найти входы, а к каким нельзя. Для того, собственно статистика и нужна, чтобы отсеять лишнее.
avatar
3Qu, книга, приведенная в посте, очень интересная, но бОльшей частью этих методов не владею, поэтому систему на них построить скорее всего не смогу. Но почитаю, для роботов может пригодиться. Для торговли руками к ТА пока нет вопросов, куда уж лучше.
Собака инвестяка, скопипащу сюда для вас свой коммент имеющий отношение к этому топику:
Foudroyant, нашел книгу, которую обещал ранее -Дж.Швагер, Технический анализ. Полный курс.
И вот цитата из нее.
Джон Мерфи дает такое определение: «технический анализ — это исследования динамики рын­ка, чаше всего посредством графиков, с целью прогнозирования буду­щего направления движения цен». Исследования посредством графи­ков — это всего лишь набор инструментов, навыков и правил для ра­боты на рынке. Надо признать, что по уровню знаний, да и по духу со­временный технический анализ весьма близок к средневековой алхи­мии. Те же нечеткость и размытость формулировок и значительная доля философии, граничащая с мистикой и суевериями.
И это мнение автора книги о ТА.))
То о чем я говорил ранее, независимо, или м.б. и нет, но я в любом случае придерживаюсь аналогичного мнения.
Если не читали, рекомендую. Если читали, то при желании можно перечитать
avatar
3Qu, совершенно согласен, это алхимия. Я скажу больше: даже не алхимия, а магия. Фокус не работает без фокусника: его не сможет повторить никто, у кого нет специальной компетенции. От исполнителя здесь зависит намного больше, чем от метода.
Собака инвестяка, дело ваше.
На самом деле, с помощью мат. методов в итоге получаются достаточно простые системы с предсказуемым поведением, пригодные как для построения АТС, так и для игры руками. При работе руками и думать особенно не надо, входы уже определены алгоритмом, даже если он в мозгах. Разумеется, на графике рисуем какие-либо индикаторы, чтобы упростить восприятие и ограничить рабочую область. Скажем, даже на вашем графике их уже достаточно, чтобы я мог сориентироваться со своей стратегией. Хотя, у меня индикаторы, в общем, другие.
avatar
3Qu, подскажите хоть примерно, в какую сторону копать. Можно постареть, пока разберешься в ваших мат.методах))
Собака инвестяка, я почему-то думаю, что вы все что нужно уже знаете. )
Мат.ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, линия регрессия, оч желательно — полиномиальная регрессия, производные. Все это, так или иначе, можно нанести на график, попробовать разные варианты, посмотреть относительно всего этого, где можно относительно спокойно входить в сделки, где выходить.
Вообще, делать это лучше в Excel, или, еще лучше, в Python — там посчитать, да изменить что-либо легче, чем в терминале. Да и проверить работоспособность на истории можно.
Как-то так.
PS Уже потом, когда система готова, можно попробовать как-то заменить или приблизить эти премудрости стандартными индикаторами. При ручной игре вы уже и  по ним сориентируетесь.
avatar
3Qu, хорошо, строим полиномиальную регрессию как центр канала, границы канала в N стандартных отклонений, при выходе за границы торгуем вовнутрь. Как такой вариант системы?

С каналами я пытался работать на алго, каналы на мувингах и АТРах не дали хорошего результата. Может такие дадут?
Собака инвестяка, блеск! А вы говорили — постареть можно.) N можно подобрать от 1 до 2.5 -3. Посмотрите на собственный график выше и увидите 5 сделок, и, вроде, большинство в плюс.) И все тупо, без размышлений и предположений куда пойдет. Мы, вообще-то, не знаем куда пойдет, и не делаем об этом никаких предположений. Однако статистика говорит, что пойдет скорее внутрь.
Только торопиться не надо. Это еще только начало, там еще много работы. Думаю, с кондачка не оч прокатит.
avatar
3Qu, хммм, кстати да, вполне возможно что полиномы 3го и более порядков решат вечную проблему каналов на мувингах, когда цена начинает безоткатный обвал или взлет, и множество сделок за границами канала уносит в лоси. Полином мог бы быстрее адаптироваться к этому движению, поскольку динамика таких взлетов во многом параболична. 

Спасибо за идею! Попробую.
Собака инвестяка, полиномы ничего не решают. Будут те же яйца, только в профиль.)  Все те же проблемы как были, так и останутся. Чудес не бывает.
avatar
 Выше, в тексте топика и в одном из комментариев добавил ссылку на книгу по анализу временных рядов.
avatar
При таком подходе мы выйдем на паттерны. А это уже ТА получается. 
avatar
Foudroyant, нет, это совсем не ТА, и к ТА никакого отношения не имеет. Что есть ТА определено в книгах по ТА.
Мы пользуемся математикой — методами анализа временных рядов и мат. статистикой.
Зачем все причесывать под гребенку ТА, когда для этих методов уже есть название?
По мне, так ТА — это набор наукообразных рассуждений, косящих под какую-то отдельную область знаний. Кроме вреда никакой пользы.
avatar

3Qu, допустим, наблюдаем временной ряд. Идёт ряд блоков данных разной длины. Если мы начинаем их сопоставлять друг с другом и на основании этого делать какие-то выводы — это уже технический анализ.

Он же является упрощённой версией универсального математического анализа, как Вы и писали ранее в одном из комментариев. 

Любое смещение временного ряда — какой-то паттерн по ТА, имеющий своё толкование. 

У учёных пренебрежительное отношение к ТА, это мне известно. Но пока не встретил ни одного учёного, кто знал бы ТА и глубоко его изучил.

Тяжело, конечно, всерьёз его изучать по «Чашкам с ручкой» и «Висельникам» (уже пробирает смех), но можно ведь названия паттернов и поменять на более серьёзные — содержание их от этого не изменится.

Как я понимаю ТА: это метод выявления и изучения накопленных изменений.

avatar
Foudroyant, повторюсь, для этого уже есть повсеместно применяемые анализ временных рядов и мат. статистика. Скрипач не нужен.© В смысле, ТА.
avatar

3Qu, тогда это разные названия одного и того же метода.

 

У ТА упрощённый язык, можно назвать его вульгаризированными анализом временных рядов и математической статистикой.  

 

Например, это можно проверить следующим образом:

1. Перечисляем ряд событий: «Резкий рост», «Резкое падение», «Лёгкие колебания».

2. Описываем их с помощью анализа временных рядов и мат. статистики, с одной стороны, и с помощью ТА, с другой.

3. Представляем в графическом виде.

4. Графические описания будут похожими до неотличимости.

Значит, имеем дело, в целом, с одним и тем же методом.

 

avatar
Foudroyant, зачем тогда вводить новую сущность -ТА?
ТА действительно понадергал какие-то самые примитивные методы (индикаторы) и понятия  из других областей и манипулирует ими. При этом все эти книжные умозаключения носят умозрительный характер, ничем не подтверждены и не подтверждаются — многие пробовали с отрицательным результатом.
Как можно строить системы на основе таких умозаключениях, рассчитывая на иной результат кроме отрицательного?
Еще Эйнштейн говорил - «Самая большая глупость — это делать тоже самое и надеяться на другой результат.» 
avatar

3Qu, ну это такая отраслевая традиция, видимо — пользоваться своей собственной дополнительной сущностью.

 

Но можно и иначе поглядеть. Первый метод технического анализа — свечной анализ — был создан японским предпринимателем Хонмой Мунэхисой в 18 веке для интеллектуальных торгов рисом.

Существовал ли уже тогда анализ временных рядов как целостный и широко известный научный метод?

Если да, то был ли он известен японцам?

 

Если на хотя бы один из этих вопросов мы отвечаем «нет», то неудивительно, что биржевики пошли своим путём и создали свою сущность.

avatar
Про японцев не знаю, но мат.статистика и анализ временных рядов в Европе уже существовали. И, кстати, уже на приличном уровне.
Ну, если полуграмотного японца считать создателем ТА, то каков создатель, таков и результат.))
avatar

3Qu, считается, что в ТА есть 2 школы: японская (Хонма Мунэхиса) и более молодая американская (Чарльз Доу).

 

Вот Доу уже мог и знать про достижения науки своего времени, но, видимо, решил пойти своим путём. Или действительно не знал. Он вообще был журналистом деловой прессы.

avatar
Foudroyant, скорее всего не оч много знал. Может что-то на весьма примитивном уровне.
По ТА я читал только одну хорошую книгу. В ней уже в предисловии написано, что угадывание методами ТА и метания дротиков дает примерно одинаковые результаты.) Если найду автора-название, то пришлю в личку, или сюда в коммент напишу.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW