21 апреля 2020, 17:15
Задача для начинающих спекулянтов.
Все темы сегодня примерно об одном и том же. И пофлудить негде и не о чем.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)
PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)
PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
1:46
Всех не забанят, пусть слоны знают, что мы не хомяки, пусть топчатся в другом где нибудь на месте, мы же вперед!!! Липецк молодцы ребят!!! Подержим их до победного!!! Что бы другие компани не жмотилис...
lllll, скажите, пожалуйста, как так может быть, что Акрон рекомендовал выплатить, а Пао Дорогобуж — нет?
Максим, Добрый вечер, у меня было такое, только что пропало...
(если вы тоже пропустили)
Тузов у Верникова рассказал прикольную схему прошедшего обкэшивания 10% Астры через SPO:
— разогон папиры до 700р
— объявление SPO по 555р
— неистовые шорты на рын...
White Dragon, да Яндексу самому бы выжить с Роборукой, лубрикантами, самокатами и Алисой Нейро.
Здесь то хоть что-то есть на продажу, а Яндекс это агрегатор-пузырь.
Марэк, по 0.95
здесь похоже только начало роста
100% длжен быть перехай и по префе и по обычке
короче увидим 22 — 26 апеля 2024 года, т е на след. неделе
ИМХО
Роман Бабанин, очень быстро ускоряется? На годовом окне 7,83% (неделей ранее – 7,79%), где ускорение?
23:58
-10% NVDA, все как и писал именно что рухнет в 1 день на -10% у себя на канале и вот.
Вот те и ИИ. Теперь коррекция. Это к лучшему
ыЗ йиртимД, получить денег и нанять команду для поддержания сайта, создания мотивации для блоггеров и еще много чего
Проголосовало за то, что это интересно — 10 человек.
Обычная статистика таких голосований:
60% — интересно было бы посмотреть на процесс со стороны,
20% — просто прочитают условия задачи и заниматься решением не будут. Такое вот абстрактное желание.
10-20% — попробуют заняться и бросят.
Гипотетически, остался максимум один человек, который захочет реально разработать для себя стратегию.
К сожалению это маловато будет. Хотя бы потому, что в одиночку, без какого либо обсуждения, стратегия создана не будет. И не потому что стратегия сложна, а потому что решение возможно перебором нескольких вариантов, и в одиночку это просто сложно — обычно человек зацикливается на одном из вариантов и уже не видит других.
Короче, затея не удалась. В общем, такой вариант тоже предполагался.
Пока не знаю, но наверно позднее удалю этот блог, чтобы не смущать опоздавших бойцов. Посмотрим.
Во первых, забудьте все, что вы знаете о ФА и ТА — это вам не понадобится.
Теперь представьте, что вы прослушали краткий курс анализа временных рядов или математической статистики, его будет вполне достаточно. Его читают практически всем: биологам и геологам, агрономам и медикам. Весь этот материал без труда находится в инете и осваивается за несколько часов.
Итак, освоили. Выбираем инструмент — акции или фьючерсы. Теперь выбираем комфортный стиль торговли. Хотите 1-2 сделки в день, или 5-10 сделок в день. Можно выбрать и 1-2 сделки в несколько дней, но это более рискованно.
Можно пойти другим путем, и выбрать комфортную прибыль в сделке. Хотите 100 п или 50 п, кому-то достаточно и 20-30 п. Отсюда уже следует, как часто вы сможете совершать сделки.
Теперь выбираем рабочий ТФ — это будет 1м, 5м или 15м. ТФ 1м вам в любом случае смотреть придется для хорошего входа в сделку, но вам придется смотреть и более старшие ТФ, 1Н, например, чтобы не влететь сделкой в долговременное противоположное движение.
Ну, а теперь совсем все просто. Открываем график выбранного вами ТФ, скажем, за месяц. Отмечаем на графике фломастером сделки, которые вы хотели бы совершить. Глазами и методами мат статистики смотрим, есть ли у ваших сделок какие либо общие признаки. Какие-то сделки из этой статистики выпадут, но многие останутся. Вот и все, вы уже выделили действующие общие признаки и можете по этим признакам реал тайм распознать где входить в сделку.
Если с первого раза не получилось, попробуйте переразметить график еще раз как нибудь иначе или как-то иначе посчитать статистику.
Что касается выхода из сделок, помните, что жадность фраера сгубила.)
Вот, вкратце, и все. Удачи!
PS Подумал, что не оч правильно просто сказать — изучайте статистику. И вспомнил неплохую книгу - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Сам я ее не читал, а только много лет назад просматривал, по моему, неплохая книга. В свое время она была достаточно популярна у специалистов.
Хотя, как написано в аннотации «Книга написана очень ясно и доступно», но не скажу, что она для агрономов и медиков, и несколькими часами тут явно не обойдешься.
Во всяком случае, попробовать почитать стоит.
Ну предположим я хочу брать свинговые двиги по доллар-франку на м15. Для простоты допустим, что по направлению основного тренда. Из того что явно работает я здесь вижу только сильную-слабую автокорреляцию приращений цены. На сильном направленном движении она сильная, на «шумовых» участках, которые их разделяют, слабая (если говорить точнее, там много нюансов в величине и порядке коэффициентов АКФ, но в двух словах так). Чем это отличается от классической ТА-шной модели с «волнами» и «коррекциями»?
У меня на этом участке совсем другая разметка. Те-же 5 сделок, но в других местах. Только одна сделка совпадает с вашей. Хотя, это на глаз.
Кстати, напомнили, выше забыл написать (потом поправлю), что для входа в сделку нужно выбирать четкие критерии, которые могут быть выявлены реал-тайм — правой части графика относительно точки входа как-бы нет.
На вашей разметке я таких стабильных критериев не нашел. Возможно они и есть, но я их просто не увидел.
Если я не вижу входов в ваши сделки, то это еще не значит, что правил для таких входов найти нельзя.
При начале разработки можно ориентироваться на «хотелки». Дальнейшее покажет, к каким из них можно найти входы, а к каким нельзя. Для того, собственно статистика и нужна, чтобы отсеять лишнее.
На самом деле, с помощью мат. методов в итоге получаются достаточно простые системы с предсказуемым поведением, пригодные как для построения АТС, так и для игры руками. При работе руками и думать особенно не надо, входы уже определены алгоритмом, даже если он в мозгах. Разумеется, на графике рисуем какие-либо индикаторы, чтобы упростить восприятие и ограничить рабочую область. Скажем, даже на вашем графике их уже достаточно, чтобы я мог сориентироваться со своей стратегией. Хотя, у меня индикаторы, в общем, другие.
Мат.ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, линия регрессия, оч желательно — полиномиальная регрессия, производные. Все это, так или иначе, можно нанести на график, попробовать разные варианты, посмотреть относительно всего этого, где можно относительно спокойно входить в сделки, где выходить.
Вообще, делать это лучше в Excel, или, еще лучше, в Python — там посчитать, да изменить что-либо легче, чем в терминале. Да и проверить работоспособность на истории можно.
Как-то так.
PS Уже потом, когда система готова, можно попробовать как-то заменить или приблизить эти премудрости стандартными индикаторами. При ручной игре вы уже и по ним сориентируетесь.
С каналами я пытался работать на алго, каналы на мувингах и АТРах не дали хорошего результата. Может такие дадут?
Только торопиться не надо. Это еще только начало, там еще много работы. Думаю, с кондачка не оч прокатит.
Спасибо за идею! Попробую.
Мы пользуемся математикой — методами анализа временных рядов и мат. статистикой.
Зачем все причесывать под гребенку ТА, когда для этих методов уже есть название?
По мне, так ТА — это набор наукообразных рассуждений, косящих под какую-то отдельную область знаний. Кроме вреда никакой пользы.
3Qu, допустим, наблюдаем временной ряд. Идёт ряд блоков данных разной длины. Если мы начинаем их сопоставлять друг с другом и на основании этого делать какие-то выводы — это уже технический анализ.
Он же является упрощённой версией универсального математического анализа, как Вы и писали ранее в одном из комментариев.
Любое смещение временного ряда — какой-то паттерн по ТА, имеющий своё толкование.
У учёных пренебрежительное отношение к ТА, это мне известно. Но пока не встретил ни одного учёного, кто знал бы ТА и глубоко его изучил.
Тяжело, конечно, всерьёз его изучать по «Чашкам с ручкой» и «Висельникам» (уже пробирает смех), но можно ведь названия паттернов и поменять на более серьёзные — содержание их от этого не изменится.
Как я понимаю ТА: это метод выявления и изучения накопленных изменений.
3Qu, тогда это разные названия одного и того же метода.
У ТА упрощённый язык, можно назвать его вульгаризированными анализом временных рядов и математической статистикой.
Например, это можно проверить следующим образом:
1. Перечисляем ряд событий: «Резкий рост», «Резкое падение», «Лёгкие колебания».
2. Описываем их с помощью анализа временных рядов и мат. статистики, с одной стороны, и с помощью ТА, с другой.
3. Представляем в графическом виде.
4. Графические описания будут похожими до неотличимости.
Значит, имеем дело, в целом, с одним и тем же методом.
ТА действительно понадергал какие-то самые примитивные методы (индикаторы) и понятия из других областей и манипулирует ими. При этом все эти книжные умозаключения носят умозрительный характер, ничем не подтверждены и не подтверждаются — многие пробовали с отрицательным результатом.
Как можно строить системы на основе таких умозаключениях, рассчитывая на иной результат кроме отрицательного?
Еще Эйнштейн говорил - «Самая большая глупость — это делать тоже самое и надеяться на другой результат.»
3Qu, ну это такая отраслевая традиция, видимо — пользоваться своей собственной дополнительной сущностью.
Но можно и иначе поглядеть. Первый метод технического анализа — свечной анализ — был создан японским предпринимателем Хонмой Мунэхисой в 18 веке для интеллектуальных торгов рисом.
Существовал ли уже тогда анализ временных рядов как целостный и широко известный научный метод?
Если да, то был ли он известен японцам?
Если на хотя бы один из этих вопросов мы отвечаем «нет», то неудивительно, что биржевики пошли своим путём и создали свою сущность.
Ну, если полуграмотного японца считать создателем ТА, то каков создатель, таков и результат.))
3Qu, считается, что в ТА есть 2 школы: японская (Хонма Мунэхиса) и более молодая американская (Чарльз Доу).
Вот Доу уже мог и знать про достижения науки своего времени, но, видимо, решил пойти своим путём. Или действительно не знал. Он вообще был журналистом деловой прессы.
По ТА я читал только одну хорошую книгу. В ней уже в предисловии написано, что угадывание методами ТА и метания дротиков дает примерно одинаковые результаты.) Если найду автора-название, то пришлю в личку, или сюда в коммент напишу.