Блог им. sfbankir

Особенности поведения "суперфизика"

в продолжение темы «Легенда о суперфизике» в нефти.
В прошлом году физлица, или как тут некоторые считают «Суперфизик» 10-16 сентября 2019 нарастили лонги в нефти более чем 1 млн контрактов, несколько раз перекладывали в новый контракт и в итоге закрыли позу 9-10 января 2020 года....

В декабре BRF0 в BRG0 перекладка шла 26-27 декабря, и получилось так, что в новом контракте более 80% оборот в эти дни именно эта перекладка.
Особенности поведения "суперфизика"



Вот в эти дни и нужно потиково поисследовать всю движуху, чтоб понять природу явления так сказать

Шипы на графике это точки перекладки, укрупним их

18 комментариев
Сложите по модулю числа в прямоугольниках.



Заодно можете вычесть длинные минус короткие ФЛ и длинные минус короткие ЮЛ и посмотрите, что получится.

«Суперфизика» не существует. Это результат неправильной интерпретации данных. С таким же успехом вы можете делать вывод о «суперфизике» по кофейному осадку. Я даже думаю, что результат будет ближе к реальности.
avatar

Auximen, ну почему?

по физлицами вполне можно делать какие-то выводы, а вот с юрлицами сложнее, там скорее всего котирования и арбитраж.

avatar
Auximen, Допустим я как физик выставляю сейчас заявку на покупку 50 тыс контрактов нефти — кто станет моим контагентом, если всреднем в минуту 2000 контрактов торгуется спекулянтами ???
Правильно, маркетмейкер юрик, который ее хеджит на глобальном рынке 
Получается у меня рост лонга на 50 тыс контрактов как у физика а у юрика-маркетмейкера рост шорта на эту же величину (ну или уменьшение лонга)

Просто, повторюсь, по моему мнению суперфизик это «проЭек», а не конкретный человек
avatar
Sergio Fedosoni, вообще, исходя из обычной логики — зачем с такими деньгами открывать позу именно на нашем рынке, не проще ли сразу открыть ее через западные площадки… Тем более на НЕФТИ, для которой наш рынок уж точно не основной.
Просто любопытно, а почему никто при этом не берёт все открытые позы в опционах можно же и там собирать позицию «во фьюче»?.. Самому лень смотреть но постоянно вижу одно и тоже.
avatar
Xapon, откройте доску опционов — нет и не было никогда сопоставимых объёмов на них в это время.
На фьюче у него всегда лонг или без позы.
avatar
asfa, хотите данные по опционам ??

Это физы на сеголня

----
А это юрики



avatar
Sergio Fedosoni, ну, т.е. подтверждает, что я сказал.
Это из Плазы данные?
avatar
Выводы какие?
avatar
Кварк, повторюсь — Мое мнение — суперфизик это не одние какой-то конкретный инсайдер, это некий проект — пул из продвинутых номиналов по счетам которых и идут покупки и продажи нефтяных фьючей из одного командного центра.
Достаточно 50-100 счетов, возможно даже у разных брокеров...
счетами на 80-200 млн руб особо никого не удивишь...
судя по характеру операций — купил лог и держим, это не спекули, и никакой не инсайд — это хитрый и возможно сильно нестандартный хедж
avatar
Sergio Fedosoni, а в чем экономический смысл сей операции? 
Феликс Осколков, допустим у вас есть живая нефть, вы считаете что текущая цена слишком низкая, но вам ее нужно продавать (места там нет, договор так составлен или иные причины) вы ее продаете по спот цене, и одновременно набираете лонги во фьюче нивелируя цену проданной вами на споте нефти.
Это самый простой пример....
А почему физом — а так проще и рентабельнее — даже если предположить что 13% заплатить придется — неучтенный кэш дороже…

тут вот рассказывал идеи))) - https://smart-lab.ru/blog/586491.php
avatar
Sergio Fedosoni, схема с векселями сегодня совершенно точно нерабочая, а остальные две очень сомнительные с точки зрения практической реализацти
Феликс Осколков, Гы-Гы конечно нерабочая )))
avatar
Sergio Fedosoni, Что-то я сегодня плохо соображаю) Вот есть у меня физическая нефть, допусти urals, допустим на споте цена 20$ и я должен её продать, продал, как мне поможет лонг фьючерса brent по 28-30$ не понимаю. Объясните, пожалуйста)
avatar
BeSmart, считайте что вы ее не продавали — так и держите — если дальше будет падать — ваш риск (ну выкупите дешевле в партнеров)… если рост начнется — получте + от фьюча себе в карман
avatar
Sergio Fedosoni, тогда что-то вроде хэдж от продажи по низкой цене получается, но здесь я должен быть уверен, что цена вырастет, иначе я и нефть продам дешево(или в ноль, как вы говорите купив у партнеров) и минус от фьючей словлю в итоге, т.е. какая-никакая спекуляция?)
avatar
Sergio Fedosoni, на последнем переходе с контракта 4 на 5, спред был 3,5-4 бакса за баррель. 
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW