SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tashik
Один раз - и только для вас: Опционные беседы со Старым Бесом. Бесплатно, без SMS
- 27 марта 2020, 14:25
- |
Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )
© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям
Опционные беседы
© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям
Опционные беседы
теги блога tashik
- google таблицы
- hedge
- HV
- OptionVictory
- PineScript
- python
- tradingveiw
- Tradingview
- алготрейдинг
- биномиальная модель
- БОТ
- введение
- волаильность
- волатильность
- Греки
- дельта-хеджирование
- дельтахеджирование
- дельтахэдж
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- иксы
- индикатор
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- Кирилл Ильинский
- книги
- конкурс
- конспект
- лотерея
- лчи
- направленная торговля опционами
- опционы
- Опционы RI
- открытый интерес
- отчет за месяц
- оффтоп
- пари
- покупка волатильности
- продажа волатильности
- робот
- руководство
- Скальпинг
- стандартное отклонение
- статисика
- стратегия
- тест
- толстые хвосты
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- управление опционной позицией
- управление позицией
- управление рисками
- финансовое моделирование
- фьючерсы
- хэджирование
- эпик фейл
- юмор
Но есть несколько непонятных моментов (точнее несколько понятных
Буду вам благодарен, если проясните этот момент.
Как давным-давно говаривал один мой знакомый, это — мастрид! Хотя с тех пор жизнь демонстрирует, что кому маст, тот почему-то не рид. А кто с наслаждением рид, тому частенько уже не маст )))
С этим не поспоришь. Другой раз дашь кому торговые принципы, так до смешного, люди не могут тупо их исполнять
Скажите, об какой программе идет речь здесь ?
«Повод второй и фильтр второй — специальный расчет „волатильности“ программой LiveVolatility»
А товарищи говорят, где грааль, где грааль )
Ощущение, что кратко и по делу.
Большое спасибо!
И оформление — супер!
Чуть позже почитаю — напишу.
для дискуссии — не раскрыта поднятая в очередной раз на смартлабе тема плюсовой воммы)
Думаю эта тема всем интересна и достойна отдельного поста.
Спасибо.
А как реализован расчет: «Вторая — считает «псевдовол» не по клозам периода мин-час-день, а по шагу цены.» Можно чуть подробнее?
Если интересно, на странице 4 опечатка во фразе
«При расчет исторической волатильности».
тут в обсуждении и до уравнения Шредингера совсем недалеко:
где
Но в целом было бы интересно порассуждать в следующем ключе.
Опционы — это про вероятность. Квантовая механика — тоже про вероятность. Можно ли использовать формализм КМ к опционам? И нужно ли? Если можно, то как? (Исключая Ильинского, конечно. Там несколько чертей несколько конечностей уже потеряли. А также хвосты и рога...)
Мои знания КМ ограничиваются Блохинцевым.
Это примерно 1975 — 1980 годы.
Думаю за это время там многое изменилось… кардинально
а ведь как хорошо всё начиналось: опционы там...
(А потом модератор всех присутствующих забанит: ПИШИТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СМАРТЛАБА!
Вас точно забанят.
Русский язык изучали в школе?
Пишете — безударная позиция и Е, а пишите — ударная И
+ делайте погрешность на время опубликования!
я только что проснулся.
Сижу дома. Пью чай.
Ничего не знаю про ситуацию на улице.
Большой Молодец!
Критикую, предлагаю по тексту:
1. в тексте при внимательном прочтении ещё есть очепятки;
2. текст неплохо бы выровнить не по левому краю, а по ширине;
3. сразу идут сокращения, понятные нам. Если цель оставить материал «для своих», то вопросов нет.
Но человек сторонний не поймёт что есть «ГСить» и даже возможно «RI». Посему: если есть желание увеличить число понимающих текст, то неплохо бы расписать все сокращения, например в конце главы 1;
4. сам текст написан «для своих» в данной версии. Сторонний читатель мало что поймёт (см. жирный шрифт из п.3);
5. согласен с коллегой Лисициным: на каждый вид позиции вставить по 1-й картинке.
И лучше не самой простой, чтобы у читателя не срабатывало правило простых ассоциаций: «а, да тут всё просто, щас как...!»
6. по смыслу написанного: хорошо, практично.
Однако порядок нужен, бо'льшая формализация, даже если оставить «для своих».
Хороший пример = "Продажа гаммы":
условия на вход,
что делаем при удержании позиции,
условия на выход по прибыли/по стопу.
Это в TeX-е пишется?
* и чего мне не спится?
Но задан он автору = Старый бес. Пусть он и решает о формате: это концептуальные мысли, изложенные кратко или уже маленькая книжка.
tashik, если на досуге будет время + желание «причесать» текст согласно предложениям и выложить = будет здорово!
У меня несколько (да много уже) лет привычка:
самое интересное скачивается сразу или копируется в файл *.doc, например, с ссылкой на источник. А этот источник через некоторое время может перейти в режим 404.
«Торопиться не надо». Там нет оперативной информации. Лучше сделать качественно, пусть и небыстро.
Успехов!
*ну и если нужен совет/просмотр/критика — wellcome!