По поводу топика собиратели Тетты

Вот тут написали про собирателей тетты
smart-lab.ru/blog/606374.php

Я в пятницу сделал конструкцию в опционах в две стороны, так вот если бы я ее зашортил то получил бы сегодня 100.000 прибыли, а все из за падения волатильности. Даже казалось РТС прибавляет 8%, а коллы 97500 18.06 подешевели с вечера пятницы когда индекс был 87000,  с 8500 до 8130… я не говорю про хеджевые путы. Их вообще раскатали вполовину практически. Так что высокую волатиль лучше зашортить, запас в движении есть.
  С утра сегодня наблюдал за страйком 92500, путы подешевели на 1000, коллы на 2000. И это при фьюче 93130!!!

  Вот кстати в транзаке есть индикатор Волатильности ATR, как видите он снижается, соответственно все опционы понижаются в цене в независимости от тетты, что вы видите в опционном калькуляторе (тетта это снижение за сутки стоимости на текущий момент времени при текущей волатильности). 
   
  Как это работает: если волатиль высокая, то предполагается что фьюч ртс может сходить на овердо… я пуктов вверх и вниз, исходя из этого стоимость опционов на момент экспирации слегка завышена (сами предположите сколько вы готовы на 26.03 доплатить к страйку чтобы получить на выходе фьюч), потом вместе с уравновешиванием движения, что происходит сейчас, вола снижается и стоимость опционов падает.




Если ожидаете роста РТС к 120.000 то вот вам падение волатили, оказывается и такое есть в свободном доступе))