Блог им. ICEDONE

По поводу топика собиратели Тетты

Вот тут написали про собирателей тетты
smart-lab.ru/blog/606374.php

Я в пятницу сделал конструкцию в опционах в две стороны, так вот если бы я ее зашортил то получил бы сегодня 100.000 прибыли, а все из за падения волатильности. Даже казалось РТС прибавляет 8%, а коллы 97500 18.06 подешевели с вечера пятницы когда индекс был 87000,  с 8500 до 8130… я не говорю про хеджевые путы. Их вообще раскатали вполовину практически. Так что высокую волатиль лучше зашортить, запас в движении есть.
  С утра сегодня наблюдал за страйком 92500, путы подешевели на 1000, коллы на 2000. И это при фьюче 93130!!!

  Вот кстати в транзаке есть индикатор Волатильности ATR, как видите он снижается, соответственно все опционы понижаются в цене в независимости от тетты, что вы видите в опционном калькуляторе (тетта это снижение за сутки стоимости на текущий момент времени при текущей волатильности). 
   
  Как это работает: если волатиль высокая, то предполагается что фьюч ртс может сходить на овердо… я пуктов вверх и вниз, исходя из этого стоимость опционов на момент экспирации слегка завышена (сами предположите сколько вы готовы на 26.03 доплатить к страйку чтобы получить на выходе фьюч), потом вместе с уравновешиванием движения, что происходит сейчас, вола снижается и стоимость опционов падает.


По поводу топика собиратели Тетты

Если ожидаете роста РТС к 120.000 то вот вам падение волатили, оказывается и такое есть в свободном доступе))

По поводу топика собиратели Тетты


11 комментариев
Главное, уметь отличать «высокую волатильность, которая потом снизится» от «высокой, которая потом ещё вырастет».
avatar
ch5oh, а вот хрен ее отличишь, мне вот кажется вечером чутка поднимется когда штаты откроют
avatar
ch5oh, в принципе можно, если предположить что от этих уровней пойдем закрывать геп на 125 то волатиль будет постепенно понижаться, потому что когда индекс растет он растет более размеренно чем падает))
avatar
ICEDONE, если есть доверенная проверенная система прогноза, которая говорит, что «дно уже нащупано и теперь будет вверх», то снижение волатильности звучит логично безусловно.
avatar
ch5oh, как же построить систему вверх на опционах если все падает?)
avatar
ICEDONE, если «всё падает», то зачем пытаться плевать против ветра???
avatar
ch5oh, шортить стремно как то))
avatar
ch5oh, как раз сейчас вола допадала почти и можно собирать на рост конструкцию
avatar
ch5oh, да пусть хотя бы научатся отличать слитый депозит из за повышения волатильности, от слитого депозита из за повышения ГО…
avatar
 95000 сегодня по ртс должны пройти
avatar
Беня (Доктор Опцион) знает за выборы ( волатильность)..!  )
avatar

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW