Итоги Q1 2020. Как я ловил ножи всё падение. Закрываю февральские позиции.

Последнее время подвожу итоги квартала для себя в послеэкспирационную пятницу, а не 31 числа — чтобы сразу и в контракты новые переложиться и деньги вывести и результат зафиксировать в блокнотике.

На смарт-лабе в последний месяц разгорелся новый виток срача инвесторы vs спекулянты, и если раньше я себя считал стратегически инвестором, а тактически спекулем, то в такие падения часть инвестиций становится спекулятивной, а часть спекуляций (хедж портфеля шортом РТС с матожиданием сделки 0.6%) становится стратегической и приносит прибыль 30%+.

Итак.

Поскольку мне как простому смертному комфортно покупать ножи, в своей системе ничего не выдумываю и тупо лесенкой на падении подбираю индекс и отдельные акции. Теперь закрываю шорты Ри.
1 часть 153->104 (профит 49к пп — изначально хотел закрывать 1/2, но т.к. позиция в шорте изрядно похудела, а перезайти не давали нормально, закрыл 1/3 сайза)
2 часть 153->144, 140->94 (профит 55к пп, 2/3 сайза).

Не факт, что падение закончилось, но для меня это довольно сильный сигнал, что всё будет хорошо. Перезаход в шорт ниже 89.
Дальше может распилить и часть прибыли отдам, или наоборот, ракетой вверх и тогда доходность года уже к лету будет как на бэктестах 2009ого.
Немного напрягает непокрытый портфель через выходные. Но если уж словлю гэп вниз — так словлю, что тут сделаешь, такой рынок, невозможно постоянно и хорошо зарабатывать на росте, и быть захеджированным по самые помидоры.

Если бы систему в fSi не вышибало в ноль всю дорогу от 61 до 67, то было бы еще где-то +5%, но всё движение словить с минимальным риском удается далеко не всегда. Не стал покупать в четверг Алросу по 51 (ждал 50) и FXRL по 2150. Здорово, что взял Россети ап по 1.02 и Башнефть ап по 1050. До этого подобрал НЛМК (108) и ФСК (.144), ту же Алросу (61), которые на сегодняшнее утро тоже плюсуют. Как всегда — о чем-то жалеешь, чему-то радуешься. Аэрофлот будет интересен, но до возобновления полетов в Европу брать его рано, он пока по конъюнктуре слабее рынка кмк (хотя утренний отскок впечатляет).

На пятницу:

Через ночь купил 9 контрактов Роснефти по средней 25820 (прилично порезал тот сайз, который должен был брать, потому что стоп составлял аж 7+% по такой воле). Пока полёт нормальный. До стопа уже 10%+. Но не резать же этот копеюшный сайз, тем более что в системе такого нет. Посему буду держать.

Также зашел уменьшенным сайзом в лонг спота Норки по 17260, фью Сбера по 18400, стопы 6-7%. В прошлый раз уменьшение сайза в Сбере (брал 1/3 сайза, уменьшенную в 2 раза (т.е. на ~16% лимита)) мне помогло, т.к. протащили вниз на первой же часовой свече с 200 до 189 и отстопили. :)

Эквити выложу ниже, квартал получился хорошим, но очень нервным. Нужен робот, хотя в такие месяца, как март, торговать надо только руками, слишком велика цена технической ошибки при постоянных проблемах с QUIK'ом.