Блог им. neophyte

Эквити, уходящая в космос!

Вопрос вытек из темы по рекламе финансовых рынков и заслуживает отдельного обсуждения.
Как выглядит эквити, уходящая в космос? Примерно вот так. Это тест, но это для примера.

SWT-метод. Бред какой-то

По мнению уважаемого коллеги такая эквити с соответствующими доказательствами вызовет полное доверие и только положительную реакцию:
Эквити, уходящая в космос!
Возможно и так, у определенной части людей.

Но вот в чем дело.Таких эквити на каждом углу десятками показывают. 
И каждый раз, когда вижу что либо похожее, я вспоминаю про сложный процент и удивляюсь, что в мире еще остались свободные деньги.

Что делает человек с деньгами, когда видит такую эквити?
Чаще всего он бежит от нее, что есть сил, стараясь держаться подальше. Ибо человек с деньгами знает, что большие прибыли всегда сопряжены с большими рисками и ходят рядом с большими убытками. По другому в этом мире не бывает. А человек с деньгами обычно очень не любит легко и быстро терять деньги. Потому что доставались они не очень легко и не очень быстро.

И где те миллиардеры, которые демонстрируют такие эквити. Чаще всего они в поиске, ищут деньги на очередной депозит. Примеры ПАММов с большими подъемами и стремительными крахами искать не нужно. Правда ПАММ допускает возможность нечестной игры со стороны управляющего в сговоре с брокером. Но это отдельная тема.

Но есть люди, которые в эту эквити поверят. Чаще всего это обладатели некоторой суммы денег, доставшейся по воле случая. У них нет бизнеса или стабильного источника значительного по их меркам дохода. И они знаю, что другой такой случай вряд ли подвернется. Вот они способны поверить в то, что вот она удача. Потому что очень хочется поверить. И потому что чудо один раз уже случилось, когда они получили деньги.
Они могут рискнуть, не понимая, что это риск.

P.S. Эквити вверху — результат теста торговой стратегии на годичном интервале. В процессе кодирования от усталости было сделано несколько логических ошибок, алгоритм сложный, с большим количеством логических условий и я так и не смог пока разобраться, что, как и почему он делает. Но ничего хорошего не жду. Тем более, проведенный после этого тест на двух предыдущих годах хоть и давал рост, но с периодическими серьезными провалами. Плавного роста не было. Но интересно… Достал учебник по булевой алгебре, чтобы упростить и прояснить логические функции.
    ★2
    26 комментариев
    Большая прибыль это не всегда большие риски.
    avatar
    Volahub, может я не совсем верно выразился. Большая норма прибыли — большие риски.
    avatar
    Николай Скриган, все верно, но это для линейных инструментов. Хотя, и для них бывают исключения, к примеру попали сразу в движение.
    avatar
    Volahub, могу только повториться, как бы мне ни хотелось верить в обратное.
    Ибо человек с деньгами знает, что большие прибыли всегда сопряжены с большими рисками и ходят рядом с большими убытками. По другому в этом мире не бывает.

    Исключения бывают.Но это вопрос случайности. На то они и исключения.

    avatar
    Николай Скриган, не случайности, просто другой мир, другие инструменты — где бОльшая прибыль не означает увеличение риска.
    avatar
    Volahub, ну да. В лотерее риск фиксирован — стоимость билета. :)
    avatar
    Николай Скриган, ну сравнивать рынок с лотереей это профнепригодно.
    avatar
    Volahub, ну что поделать. К опционам у меня именно такое отношение. Да вы и сами говорите — попал/не попал.
    Раз такой подход — значит работает ее величество случайность.
    avatar
    Николай Скриган, это вы сказали, я лишь прокомментировал.
    avatar
    Volahub, ну раз попал, раз не попал. То же и с опционами. Коровин хорошо знает. :)
    avatar
    Николай Скриган, попал заработал 1000%, не попал потерял только стоп. Коровин этого не знал видимо.
    avatar
    Николай Скриган, но есть крутые рабочие эквити, типа вашей, правда просадки более отчетливо видно, только там значительное ограничение ликвидности
    avatar
    GoodBargains, здесь тоже просадки, динамические. 38%.Правда и риск в тесте был не слабый.
    С алгоритмом до сих пор не разобрался :)
    Ни хрена не понимаю…
    avatar
    Мне бы такая эквити не понравилась кстати)
    avatar
    kyotaa, мне она тоже не нравится. Потому что я не понимаю, как она получилась. А значит нет критерия достоверности результата и скорее всего он случаен.
    avatar
    Одно из двух: 1 — мартингейл 2 — стратегия, оказавшаяся в абсолютно идеальных условиях, где нет спредов, проскальзываний и твои заявки всегда выставляются в стакане первыми, минуя всех остальных
    avatar
    ILYA, по обьемам мартин
    avatar
    Андрей, вы может не знаете что такое мартингейл. В нем объемы следок наращиваются (обычно удваиваются, но коэффициенты могут быть разные), а потом весь объем закрывается с минимальным профитом.
    Т.е. первая сделка, например,  0.01 лота, вторая 0.02, третья, 0.04 и т.д. Пока не закроются все позиции и все не начнется сначала.
    Мне вы можете не верить, я вас к этому не призываю, да мне и все равно. Но даже из рисунка видно что объемы примерно одинаковы, т.е. мартингейла нет.
    Хотя может вы под мартингейлом понимаете что-нибудь совсем другое, свое собственное… Ну тогда я пас. Надо сначала договориться об определениях.
    avatar
    ILYA, тренд+сетка.
    Спред в тесте больше реального в 2 раза.
    avatar
    Так выглядит график робота торгующего по мартингейлу с удачно выбранной точкой входа. Проблемы тут две, во первых такая точка входа может больше не существует а во вторых с ростом денежной массы вы начинаете влиять на рынок, чего тут не учитывается. Поэтому этот график ни о чем не говорит.
    avatar
    Евгений, да конечно. Вы все знаете.
    Сами поставили задачу. Сами обозначили проблемы ее решения.
    Тока это ваша задача, а не моя. И ваши проблемы, а не мои.
    У меня конкретно с этим графиком вообще не ясно, как он получился. Не могу расшифровать логику работы.
    Но точно не с помощью мартингейла. В роботе его нет в принципе.
    avatar
    Николай Скриган, Значит сетка с усреднением в обе стороны. В любом случае роботы меня не интересуют это трата времени я их сотни протестировал и знаю преимущества и недостатки любой стратегии.
    avatar
    Евгений, вы ничего не путаете? Напомните мне, что и когда я вам предлагал. Я только разъяснил вам, в чем вы ошибаетесь.
    И заодно вспомните предмет, содержание и выводы настоящей публикации.
    avatar
    главное чтоб эквити росла на реальном счете в реальных торгах а не на тесте, а остальное все мелочи 
    avatar

    теги блога neophyte

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн