SWT-метод. Бред какой-то

16 января 2020, 09:57
|
Николай Скриган

В выходные готовил обновленное описание индикатора каналов и решил набросать торговую стратегию и использованием этого индикатора, частично взамен, частично с использованием трендовой стратегии, с которой я работаю последние годы.
Быстро набросал код, запустил тест на коротком интервале, получил неплохой результат и обрадовался. Но чтобы исключить случайность решил протестировать на годичном интервале и слегка офигел от результата, показанного на рисунке.
Начал разбираться в чем причина и офигел повторно. Я чего-то напутал в логике торгового алгоритма и пятый день не могу понять, что он делает.
Я хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Для меня ясно только одно, что внутри дня торгуется контр-тренд, но в логике определения направления торговли так напутано с логическими переменными, что мои мозги отказываются что-либо понимать. И результат остается непонятным. а непонятный результат чреват непредсказуемыми потерями.
Сижу, чешу репу…

спецраздел:
форекс,
трейдинг

Ключевые слова:
SWT-метод,
SWT-робот

582 | ★3

12 комментариев

Сотку надо засунуть и проверить, должно работать. Антилогика всегда побеждает логику. Может эта та самая «ошибка», и есть то самое)

ровный

16 января 2020, 10:01
Ответить

Наверное попробую. Только здесь для достоверности нужна непрерывная работа, а с удаленными серверами периодически возникают проблемы из-за перезагрузки.

Николай Скриган

16 января 2020, 10:07
Ответить

ровный,
P.S. Да, запустил на трех-летнем интервале. Там был другой рынок, с более высокой волатильностью, и в предыдущие годы периодически возникали крахи из-за расширенного диапазона. Контр-тренд его не выдерживал. В убыток не вышел, но такого роста, как на представленном рисунке, не было.
А последний год достаточно спокойный, волатильность по евро небольшая, движения более-менее монотонные. Вот и результат.
Но ведь все может в любой момент измениться.

Николай Скриган

16 января 2020, 10:15
Ответить

Наверное подглядывает в будущее, иногда это бывает очень неочевидно, особенно, когда «напутаешь в логике торгового алгоритма».

noHurry

16 января 2020, 10:10
Ответить

noHurry, нет. Я такими фокусами не занимаюсь. У меня все условия и сигналы формируются с задержкой на один бар по всем таймфреймам.

Николай Скриган

16 января 2020, 10:16
Ответить

Скорее всего это тестерный грааль. Кто же тестирует на «Все тики»? Надо тестировать на «Каждый тик на основе реальных тиков».

ICWiener

16 января 2020, 10:23
Ответить

ICWiener, я в курсе.
Но здесь тесты были в разных режимах. И по закрытию баров, и по контрольным точкам. Принципиальных отличий не наблюдается. Расхождение в единицах процентов.

Николай Скриган

16 января 2020, 10:32
Ответить

Николай Скриган, дайте скрин этого же теста на реальных тиках

ICWiener

16 января 2020, 10:36
Ответить

Дело в том что программе ничто не может физически помешать видеть будущее. типа if (bar[0].close > a && myIndicator[0] < b) ....
Где-то у вас явно или неявно это проскальзывает
Сам получал такие же кривые, потом находил ошибку.
Экспоненциальная кривая возможна только с гарантированным доходом типа депозита. Или когда у вас ХФТ быстрее всех -> видит «будущее».

Simix

16 января 2020, 10:59
Ответить

Simix, ничто не мешает, если поставить такую цель. Что некоторые недобросовестные люди и делают.
У меня цели такой не было. И в этом моменте никаких ошибок нет. Везде используются только прошлые и завершившиеся события, с задержкой.
Такие элементарные ошибки можно сделать либо специально, либо быть совсем уж конченым дилетантом. Хотя второе для мало мальски разбирающегося человека практически невозможно, только первое.

Николай Скриган