Как спрогнозировать ГО, которое назначит Биржа, по опционной позиции (возможно, захеджированной)? Кроме Option.Ru кто-то умеет это делать? Без привлечения либы FortsGO (она неудобна в работе).

Question

29 июля 2019, 23:32
|
ch5oh

Как спрогнозировать ГО, которое назначит Биржа, по опционной позиции (возможно, захеджированной)? Кроме Option.Ru кто-то умеет это делать? Без привлечения либы FortsGO (она неудобна в работе).

спецраздел:
опционы

★2

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Про старую методику тут было несколько постов (например, Расчёт ГО своими руками.). Про новую — не припомню. Если только вникать в описание на бирже: https://www.moex.com/s1573.

Answer 2

options.moex-school.com тоже умеет считать ГО. Каким-то хитрым образом сайт шифрует json с указанными позициями, отправляет запрос на сайт itglobal.ru и получает ГО. По идее, если расковырять алгоритм, шифрующий данные, можно будет получать ГО для любых позиций.

Answer 3

Aphelion, интересное наблюдение. Спасибо.
=) Думаю, меня забанят навечно после первой же тысячи запросов в течении одной минуты.

Хочется что-то локальное. Пусть приблизительное, но вычислительно эффективное.

Answer 4

В OptionFVV есть расчет ГО, и до 1 июля 2019 года он даже соответствовал реальности. Сейчас не соответствует — процентов на 25-30 реальность обгоняет. Исходников только нет )

Answer 5

tashik, то есть биржа сейчас начисляет ГО милосердней, чем до 1 июля??? Удивительно слышать.

Answer 6

ch5oh, наоборот, на 25% немилосердней

tashik

30 июля 2019, 10:19
Ответить

Answer 7

а что делает FortsGO?

https://www.moex.com/s324#library

Answer 8

meat, это она и есть. Но её оказалось неудобно использовать на практике.

Answer 9

ch5oh, можешь описать в чем проблема была?

Answer 10

meat, как бы это объяснить. Как чесать левое ухо правой пяткой. Анатомически возможно, но все время ужасный дискомфорт.

Answer 11

meat, оно еще и платное? Да они… Лучше Spectra 6 разобрать и самому сделать.

Answer 12

Dmitryy, что Вы имеете в виду?

ch5oh

30 июля 2019, 11:58
Ответить

Answer 13

ch5oh, алгоритм расчета ГО там расписан во всех деталях. Плюс есть места, где можно верефицировать правильность работы. Т.е. можно сделать свой модуль расчета, и на мой взгляд он не выглядит громоздким. Если сделаю, выложу на СЛ.

Answer 14

Dmitryy, ГО не для фьючерса, а для нетривиальной опционной позиции. Мы правильно друг друга понимаем? Буду ждать с большим интересом результат Вашего исследования.

А где, кстати, этот алгоритм «расписан во всех деталях»?

Answer 15

ch5oh, алгоритм мне видится тут https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281

CC: flextrader

Answer 16

Dmitryy, документ известный, но не исчерпывающий, что для брока, что для клиента. надо будет тянуть также (по всем валютам ориентиры %, я как-то комментил в мае об этом)

Answer 17

ch5oh, мне вот тоже интересно. и честно говоря, не очень понял ответ. на сегодня попадалась:
документированная неклиентская методика для риск-параметров
+api на библиотеку
+ некий userguide на нее (UI).
самой логики для чисто клиентской библиотек я не видел. и в целом, чтоб это все заработало даже на воспроизведенной самостоятельно логике как минимум юзеру нужен будет плазовый логин.

т.е. я хочу сказать, что тут решаемость поставленной задачи напрямую зависит от того, из чего (на основании каких входов) каждый, откомментивщий топик собрался считать ГО

Answer 18

flextrader, по идее, все прямолинейно: есть профиль позиции. Нужно выбрать реалистичный диапазон изменения цены фьючерса и в этом интервале найти минимум профиля. Принять это число за МаксУбытокНуль.

Затем увеличить волатильность (предлагается в 1.5 раза поднять улыбку), выбрать новый интервал изменения фьючерса в соответствии с новой волатильностью, построить новый профиль позиции и найти для него новый минимум. Это будет МаксУбытокКризис.

Третий сценарий — снижение волатильности (предлагается умножить на 0.55 улыбку). Нужно или не нужно сужать интервал для фьючерса непонятно. Вроде как нужно, но вроде как это неявно будет занижать риск. Строим еще один профиль. Ищем его минимум МаксУбытокЗастой.

В качестве ГО позиции берем минимум из этих трёх величин. Логично?

Каленкович Алексей (enki), как считаешь, это рабочий алгоритм для оценки ГО позиции? Будет он давать приближение, пригодное для использования?

Answer 19

ch5oh, похоже на биржевой. для брок.фирм (в сценариях по изменению IV) они двигают от IV улыбку (примерно симметрично) на (1±z). z (aka VR)— вариабельно (опять же от инструмента, т.е. волатильности ну или ставок рыночного риска)

Answer 20

Dmitryy, черкните как именно называется документ о котором коммент, плз. (как видно из ответа ниже) не могу соотнести с теми, что известны

Answer 21

Уважаемый FateevVV, можете прокомментировать информацию о том, что Ваша программа умеет оценивать ГО опционных позиций? Вам действительно удалось реализовать правдоподобную оценку требуемых для открытия позиций ресурсов?

Answer 22

ch5oh, «ГО, необходимое для ОТКРЫТИЯ опционной позиции» точно указывает Quik в «Таблице текущих параметров», а также в диалоге подачи заявки. Неча ломиться в открытую дверь.
А вопрос в заглавии касался «прогнозирования ГО». Т.е. его возможных значений в будущем, необходимых для УДЕРЖАНИЯ позиции.

Answer 23

Rostislav Kudryashov,

точно указывает

да все в этом топике понимают, что транслирует биржа/броки. возьмите что-то самое простое — спред (одного срока) или лонг любого синтетического опциона. покажете потом где это транслирует биржа

Answer 24

Rostislav Kudryashov, если Вы продали 200 колов — все понятно. Посмотрели ГО в Квике и порадовались. Как только Вы сделаете дельта-хедж — ГО изменится. Какое именно станет ГО Квик Вам не нарисует.

Дальше больше. Делаем бабочку. У неё ГО может быть в разы меньше проданных колов. Потому что риск ограничен. А сколько именно оно будет? А если кондор? А если со сломанным крылом?

Слово «спрогнозировать» в заголовке вопроса означало, что "нужно оценить ГО, которое потребует биржа ДО того, как будет сформирована реальная позиция".

Answer 25

Я не врубаюсь. В заголовке написано «спрогнозировать ГО». А отвечают о расчёте.
Спрогнозировать ГО опциона, значит предсказать на будущее:
1) цену базового актива. 2) волатильность самого опциона. Эти величины навряд ли поддаются прогнозированию.
Но на каждый момент, имея их текущие значения, ГО опциона вычисляется однозначно по методике биржи.
По моим наблюдениям, ГО на лонг опциона может возрастать в 1.5-2 раза. Знатоки утверждают также, что ГО на шорт опциона может возрастать в 10-15 раз.

Answer 26

Тему интересную подняли, нада развивать. Пока что кроме красного циркуля нигде г.о не смоделить. Опшн*ру забили болт, остальные прожекты как я понял мертворожденные.

Answer 27

вы о таком прогнозировании ГО?

Дмитрий Черников

05 августа 2019, 12:33
Ответить

Answer 28

Дмитрий Черников, да.

Как делается эта оценка в OW? Позиция отправляется на сервер ITG, где крутится FortsGO, и сервер возвращает чиселку?

Answer 29

ch5oh, когда купил была проблема го не рассчитывалось в логах писало следующее:
«Прослушивание на margin.itglobal.ru/ не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).»

написал в тп, ничего не ответили, но все заработало… странная у них тп, сколько писал ни разу не ответили… не то что в тслабе :)

Answer 30

Дмитрий Черников, действительно, а чего писать? Починили и слава Богу.

Answer 31

ch5oh, то есть насколько я понял тслаб не считает ГО?

Answer 32

Дмитрий Черников, в данный момент не считает. Его же и так видно в брокерском терминале суммарное.

Вот, размышляю над тем сколько времени нужно на реализацию своей оценки ГО, есть ли в этом польза для торговли и какое соотношение между затратами и выхлопом.

Answer 33

ch5oh, это потом видно, а до того нет… если в тслабе реализуете, сразу же вернусь, кубик каконить запилите чтоли:)

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога ch5oh

Авторизация