SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. barmaley99
Подскажите по индикатору ATR
- 24 июля 2019, 19:58
- |
Всех приветствую! Может кто нибудь будет так добр что растолкует мне по индикатору ATR, т.к. из всех он для меня пока самый непонятный, гуглил читал много статей но не все понятно, в частности меня пока интересует фондовый рынок а везде в многочисленных статьях в инете ATR обьясняется на примере форекса/валютного рынков и опционов а это другая кухня, что представляет из себя значение ATR? некоторое среднее значение величины свечей за рассчитываемый период? т.е. если значение ATR маленькое значит и свечи маленькие, правильно? Правда если и стоимость одного лота ценных бумаг небольшая и в целом к примеру если отношение величины ATR к стоимости одного лота будет значительным значит получается что свечи инструмента на данном временном интервале имеют значительный размер.
Везде говорится о пункта индикатора, например tlap.com/indikator-atr/
«ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего ( трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.»
Но как это применить к фондовому рынку? скажем взять свечи Яндекса на дневном диапазоне:
24.07.19 — Open — 2497,2 High -2518,0 Low- 2482,6 Close- 2507 — значение ATR на это число — 48,277805, т.е. получается средний размер свечи на это число за предыдущие 14 дней — 48,77 руб? И как данное значение перевести в пункты?
И о чем говорит данное значение индикатора? А именно на данный момент для акций Яндекса оно очень низкое, самое низкое, по сравнению с предыдущими неделями и продолжает снижатся, о чем это говорит? И допустим я решил в данный момент открыть позицию — купить эти акции, как мне рассчитать по данному значению ATR вышеупомянутые стоп-лосс и тэйк-профит?
Везде говорится о пункта индикатора, например tlap.com/indikator-atr/
«ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего ( трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.»
Но как это применить к фондовому рынку? скажем взять свечи Яндекса на дневном диапазоне:
24.07.19 — Open — 2497,2 High -2518,0 Low- 2482,6 Close- 2507 — значение ATR на это число — 48,277805, т.е. получается средний размер свечи на это число за предыдущие 14 дней — 48,77 руб? И как данное значение перевести в пункты?
И о чем говорит данное значение индикатора? А именно на данный момент для акций Яндекса оно очень низкое, самое низкое, по сравнению с предыдущими неделями и продолжает снижатся, о чем это говорит? И допустим я решил в данный момент открыть позицию — купить эти акции, как мне рассчитать по данному значению ATR вышеупомянутые стоп-лосс и тэйк-профит?
Может кто помнит его ник. Его тролили, как пионэра, а он зарабатывал)))
Вот не помню ник.
Я встречала применения ATR для определения импульса, встречала рекомендацию ставить стопы равными 1/3 ATR для торгуемого таймфрейма. Можно что-то еще придумать, увязав его с какой-то другой характеристикой типа стандартного отклонения.
и смотрю, в прошлом насколько пунктов уровни ложно прокалывались
Что такое АТР: например позавчера размах колебаний акции был 1 рубль, а вчера 2 рубля. Значит АТР на дневке с периодом 2 дня будет 1,5 рубля (1+2)/2дня=1,5 рубля
Стандартный период по умолчанию 14 (дней). Т.е. если АТР равен 1,5,
значит средний размах дневных колебаний цены за последний 14 дней составляет 1,5 рубля
отсюда можно понять волатильность акции, которой собираешься торговать.
Стоп-лосс
Цена открытия позиции минус один атээр.
2507 — 1 * 48,28 = 2458,72
Тейк-профит
Цена открытия позиции плюс три атээра.
2507 + 3 * 48,28 = 2651,84
portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
«К примеру, при описанной выше технической картине за день цена
инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока
вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта.
Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а
во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его
лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.»
Ну и там, и в других статьях все в таком же духе — АТР делится на пункты, и по пунктам выставляются тэйк-профиты, стоп-лоссы и трейлинг стопы, понятно что сама по себе валютная пара это не ценная бумага как на фондовом рынке которая имеет опр.фиксированные параметры и стоимость поэтому видимо и разделяют значение АТР на пункты — я так понимаю что там пункт это минимально учитываемое изменение отношения валют в валютной паре
ну а на фондовом рынке — как АТР разбить на пункты? что будет считаться одним пунктом от стоимости акции? Минимальный шаг цены? К примеру для акций Яндекса — 0,2р. Или как то по другому
И вот в этих статьях говорится о выставлении как-то трейлинг стопа по АТРу, тоже не совсем понятно
1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.
Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.
Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.
Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright
На российском фондовом рынке атээр надо считать в рублях, на американском в долларах. На форексе для удобства принято в пунктах потому что много разных валют, а на самом деле это атээр в евро, йенах, фунтах и т.д. Пересчитывать рубли в пункты не надо.
https://yandex.ru/search/?text=ATR%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF&&lr=102557
В самом общем виде, у вас есть ряд HLC значений, например для 100 часовых баров.
Индикатор берет цену закрытия предыдущего бара и выбирает у следующего бара либо максимум либо минимум, в зависимости от того, что по модулю больше по отношению к цене закрытия предыдущего бара.
Вот эта разница и будет True Range — как далеко ходила цена внутри бара.
Так проделывает индикатор для всего ряда, например из 100 часовых баров, и выдаёт арифм.среднее значение.
В более сложном виде настроить индикатор можно как ATR% и будет выдаваться арифм.среднее значение процентажа, а не абсолютных чисел.
В сопоставлении с TMV,% на 52-недельной серии (недельные серии опционов) соответственно выбираются бумаги под Buy/ Write, Covered Put и другие стратегии.