Блог им. FullCup

Нужен совет знатоков Смартлаба.

Нужен совет знатоков Смартлаба.
.
Многие знают или слышали про мою Торговую Систему (ТС).
И не секрет, что она трендово-пробойная.
Да, она прибыльная, но иногда ТАК ПИЛИТ, что на Эквити без рычания не глянешь!!!
Вот например, Эквити с начала июля.
Нужен совет знатоков Смартлаба.
Виден период, где спилило аж 400 шагов (пунктов, центов)!!!!
.
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

Вопрос к знатокам Смартлаба:
Как (каким образом) можно в трендовых и пробойных системах проходить (игнорировать) ПИЛУ (флэт, «стоЯлово») ???
«ЗапИлы» у моей ТС бывают, как правило, при низкой волатильности.

⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧
.
Нужен совет знатоков Смартлаба.

★3
21 комментарий
никак — флет и низкая волатильность на левой части графика. как только определите флет и отключите алгоритм — пропустите движение :)
avatar
vfreeman, 100%%
То есть «запИл» — это своеобразная плата?
Просто думал, хоть как-то это уменьшить. Ну или там фильтры какие есть…
avatar
FullCup, на пауке давно прочитал такой термин — «Стратегии с платой за риск». Название хорошо отражает  сам процесс торговли… много мелких убытков в ожидании тренда, прибыль в котором с лихвой перекроет убытки(риски)! 
avatar
FullCup, тоже все перепробовал, либо я дурак, либо ничего не поделать, но одна идейка вам- пропуск сигнала, если…
avatar
GoodBargains, не честно! Договаривай! ))))
avatar
FullCup, так это и есть суть поисков Грааля. Пробой/запил — это всего лишь разметка графика, взгляд на него извне. Просто от смены системы координат прибыльные входы не появляются. Отделить северный полюс магнита от южного не получится.
Нужно найти внутренние свойства графика, которые в среднем позволяли бы входить, а потом успевать выходить в плюс.
avatar
vfreeman, диверсификация может снизить боль от пилы. Качественных фильтров пилы я не нашел. Но, возможно, существуют более содержательные подходы, которые мы априори отметаем из-за риска переподгонки. 
avatar
SergeyJu, благодарю. Согласен, диверсификация, по идее, должна сглаживать Эквити общую, но пилы будут продолжать пилить…
avatar
SergeyJu, Согласен! Только принципы в этих стратегиях нужно использовать иные нежели в вашей ТС, иначе попадете на корреляцию стратегий и только увеличите риск!
avatar
4ypakabra, расскажите мне про принципы в моей ТС. Пожалуйста. Хотя бы в одной. 
avatar
SergeyJu, Я обращался к топик стартеру и имел ввиду его ТС. Прошу не принимать отметку Вашего ника, как камень в огород и уж тем более ваших торговых стратегий… имел ввиду, что согласен с утверждением на счет диверсификации. 
avatar
путем продажи волатильности
avatar
KLoYH, то есть, всё таки, притянуть опционы к ТС?!
avatar
FullCup, конечно, почему нет?
avatar
FullCup, а что если использовать опционную стратегию «железный кондор»? Ее можно использовать, зарабатывая как раз на пиле (временной распад).  Недостатками этой стратегии является ограниченная прибыль и резкий рост цены актива — приходится в этой ситуации роллировать. Если использовать одновременно вашу стратегию и стратегию железный кондор, то можно сгладить эквити. Как вам такая идея от блондинки? Последний факт (что я блондинка) прошу обязательно учитывать!!!
avatar
Наверное входить только когда волатильность локально уже значительно ниже среднего в расчете на поимку начала тренда.
Friendly Deep Space, интересно. Ниже когда?
То есть всё таки надо дописать модуль подсчета волатильности и её динамики?!
avatar
FullCup, ну имхо это вроде как распространенный логичный поход) Если волатильность снизилась и находится ниже среднего, можно покупать ее (вход на пробои в ожидании тренда), или если она на локальных хаях и начинает снижаться, то входить на пробои будет уже поздно, и можно пробовать продавать ее (контр-тренд).
Friendly Deep Space, теоретически красиво. На практике как-то не очень чтобы очень. Впрочем, на каждого эльфа 10 определений волатильности от орков. 
avatar
Мое мнение, после того как видим «пилу», то есть сработало пару стопов, нужно ставить короткий стоп в 15п на следующий сигнал.
avatar
1 способ: уменьшить сайз в 2 раза, увеличить стопарь в 2 раза..
в месте коротких стопарей использовать доливку на 20% и ей «играть» на пиле..
2-способ: вместо стопаря хеджить позу опционом (или спредом)

Лучший способ: объединить эти 2 способа…
avatar

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW