Блог им. rfynututkm

Успешный несчастный трейдер

    

         Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуйте как робот, и будет счастье. Например, базовая ловушка…

          Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

         Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы. Теперь представьте профессионального игрока с низким профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, на грани. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, несколько лет такие системы стояли в строю, и ничего). Не будем углубляться, там специальный вопрос.

         Итак, профит-фактор 1.5. Вообразим игрока. Грубо говоря, он сегодня проиграл 10 тысяч, завтра выиграл 15, и так примерно все время. Не так, конечно, но к этому будет стремиться ваша игра в математическом смысле. Рубли можно заменить долларами, или тысячи — миллионами, тут неважно. Но давайте считать, что играем «по маленькой». Сегодня плюс 15, завтра минус 10, или наоборот. В чистом остатке 2.5 тысячи в день, что уже больше, чем средняя зарплата в России в этом году. Всех хлопот на пять минут в день (если вы правильный алготрейдер) + не так уж много времени на ресерчи. Казалось бы, уже можно жить.

         Но это если мы считаем только деньги, и разучились чувствовать, как нормальные люди. Нормальные люди переоценивают потери сравнительно с выигрышем, как сказано, в 2-3 раза. Назовем эти 2.5 коэффициентом Канемана. Накладываем на наш профит-фактор 1.5. Получится что-то вроде 1.66, во столько раз нам положено сильнее грустить, чем радоваться. Чему? Тому, что имеем по сути халявный источник средств?

         Точность этих цифр (все эти 1.5, 2.5, 1.6) конечно, очень условная. Но смысл я обозначил. Наш капитал растет, но если мы чувствуем, как принято у людей, мы будем при этом огорчаться. Конечно, не тому, что он растет, а тому, как он это делает. Результат  устраивает, но в процессе слишком больно.

         Если видеть мир сквозь нее, считая деньги через «коэффициент Канемана», человек не сможет быть ни спекулянтом, ни даже инвестором. При этом его знания не будут играть роли – ему просто больно. Если инвестор проверял бы активы раз в год, то это бы помогло. Но он будет заглядывать туда сильно чаще. А это, по итогам дня, чревато еще большим расстройством, чем достижения спекулянта.

         Итак, привычка мыслить картинкой, а не моделью, перечеркнула бы очевидную выгоду… Как с этим борются? Во-первых, осознав, как это устроено. Во-вторых, к этому привыкают. В-третьих, у всех свои маленькие секреты. Я, например, в дни просадки думаю о том, как мне надоел трейдинг, вот еще просажу – и займусь чем-то более интересным, давай, биржа, отними у меня еще (это уловка, конечно, но трейдинг действительно должен хоть немного надоесть, иначе не сработает). В-четвертых, можно просто капитулировать.

         Но пример шире, чем про финансы. Везде, где промежуточный результат чреват промежуточными потерями, мы склонны сдаться раньше, чем надо. И вообще туда не лезть.

         Как почти у всех когнитивных искажений, у этого есть свое разумное объяснение. Когда-то это помогало людям выжить. Математически ошибочное неверное восприятие выигрыша и проигрыша было верным по жизни. Прежде всего, оно означает «не рискуй». Если у наших предков еды станет больше на 100%, это означало всего лишь, что можно устроить пир. Обожраться, какое-то время лениться, кого-то угостить. Но если еды стало бы на 100% меньше, это голодная смерть. Мораль: не играйте на еду, выигрыш и проигрыш здесь вправду асимметричны. 100% в одном случае не то же самое, что 100% в другом. Аналогичным образом, вряд ли стоит играть на свое жилье, жену или мужа, время жизни. Если у вас только одна квартира, потерять квартиру сильно большее событие, чем получить еще одну. Никакой профит-фактор 1.5 нам здесь не поможет. А вот если у вас 100 квартир, то – если бы в такую игру можно было сыграть – вы потихоньку довели бы их число до 1000.

         То есть жизненные ситуации делятся на те, где асимметрия наблюдается, и где ее нет. Но по умолчанию у нас программа, видящая ее везде. У нашего предка, не умеющего думать, считать и различать, такая программа должна была стоять намертво – иначе бы он не выжил.

         Мы все его наследники. Но можем, если хотим, не брать это наследство целиком.



***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/


★15
12 комментариев
Все так и есть. 
avatar
Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно».

А знаете почему так? Потому что большую часть этих курсов ведут люди, которые в психологии разбираются (скажем мягко) слабо. Часто это все те же экономисты, которые закладывают в свои размышления модель человека, чьи эмоции зависят только от размера дохода.
Грамотные курсы по психологии должны научить, как можно получать эмоции от рынка помимо дохода. А также как избавляться от стресса и компенсировать неприятные переживания, которые практически неизбежны для трейдера.
Убежден, что эмоциональная тупость не ведет к счастью и не является необходимой для успеха в трейдинге. 
Интересный пост, плюсую
Денис Соболев, эмоциональная отстраненность от сюминутных результатов не означает эмоциональной тупости. И она нужна не только трейдеру, но и любому бизнесмену, конструктору, инженеру. 
Амеры толпами ходят к психиатрам. Психиатрам — хорошо. Насчет пациентов я так не думаю.
avatar
SergeyJu, 
Амеры толпами ходят к психиатрам. Психиатрам — хорошо. Насчет пациентов я так не думаю

Зачем же они к ним ходят?
И поправочка, к психотерапевтам, а не к психиатрам.
Денис Соболев, американцы ходят и в бордели, и в казино, и в пабы, не только к психотерапевтам. Зачем? 
avatar
Без психологии игры на бирже — нет психологии «о тех кого он будет обыгрывать!»
avatar
@Trader_FORTS, а если обыгрывать многомиллиардные пассивные фонды, то тогда эмоции сами испаряются? 
avatar
Во-первых, осознав, как это устроено. Во-вторых, к этому привыкают. В-третьих, у всех свои маленькие секреты. Я, например, в дни просадки думаю о том, как мне надоел трейдинг, вот еще просажу – и займусь чем-то более интересным, давай, биржа, отними у меня еще (это уловка, конечно, но трейдинг действительно должен хоть немного надоесть, иначе не сработает). В-четвертых, можно просто капитулировать.

в-пятых методу создает трейдер и в процессе её созидания и отработки он к ней привыкает, к её возможностям и ограничениям… она не с марса ему на голову свалилась, к работающему методу идут годами, а то что вы описали возможно лишь на чужом методе либо на своем неотработанном

в-шестых робастность метода имхо должна быть намного выше чем профит фактор 1.5… имхо как минимум 3 а то и 5
avatar
Все не так универсально пожалуй. Для меня после десятка слитых депо, получать убытки стало некоторой зоной комфорта. А вот большая и не зафиксированная полностью прибыль, очень даже жесткий стресс. Впрочем помаленьку привыкаю к тому, что результат может быть любой, даже не ожидаемый. Просто очень вредно отвергать хороший результат, обесценивая себя, только по факту того что он не идеален.
avatar
читая слова «психология» и «философия»
понимаю: просто не знают формулы
1.спасибо за статью
2.имхо психология это миф для наивных неграмотных человеков
на самом деле у всех кто заморачивается с психологией просто нехватка допамина и серотонина — как следствие гормональной разбалансировки — как следствие неправильного образа жизни, питания e.t.c
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW