Блог им. 72611687

Стопы – зло?

Время от времени между трейдерами разгораются споры на тему, надо ли ставить стоп-лоссы, или лучше торговать без стопов.

Обычно всё заканчивается мордобоем перепалкой и каждый остаётся со своим расквашенным носом со своей точкой зрения.

Известный трейдер Л.Вильямс свою книгу закончил вот этой фразой:

Всегда ставьте стопы!

И я с ним полностью согласен.

Важность стопов я прочувствовал ещё на заре своего трейдинга, испытав на собственной шкуре «эффект замороженного кролика». Об этом я писал в своём первом посте на СЛ, как погорел тогда на акциях РАО ЕЭС. 

Ньютон

Кто – Ньютон, и кто – Каракольский? Но даже великий физик Исаак Ньютон тоже погорел на акциях РАО ЕЭС «Компании Южных морей» в 1720 году, потеряв целое состояние в 3,6 млн.долл. в сегодняшних деньгах.

История умалчивает, осознал ли Ньютон после своего краха важность стопов :-)

Кстати, сэру Исааку приписывают знаменитую фразу, сказанную им после этого случая:

Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы

Товарищ Ньютон несомненно прав, но не надо было лезть торговать без стопа. Представил себе QUIK в 1720 году :-)

Ловушка короткого стопа

— Баклан, ты же пару минут назад трещал про важность стопов! – воскликнет молодой смартлабовец, — А теперь задвигаешь про какую-то ловушку со стопами?

— Мой друг, ты не уловил сути, в смысле, упустил одно слово, специально для тебя выделю его жирно. Ловушка короткого стопа.

В том же своём первом посте на СЛ я писал про различные ловушки, которые расставляет мистер Рынок. Но умышленно умолчал именно об этой ловушке, решив посвятить ей отдельный пост. Ибо в ней я просидел больше всего лет, и она принесла мне больше всего страданий и боли.

Это оказалась самая суровая для меня ловушка. После того, как я побывал кроликом, в необходимости стопов я больше никогда не сомневался. Но в данном случае мой рассудок повредила книга Ван Тарпа, где он пропагандирует важность именно короткого стопа (по памяти, что-то типа лучше капельки дождя, чем попасть под полноценный ливень).

Проклятье! Я более десяти лет искал эти капельки короткие стопы! На всех таймфреймах, 5, 10, 15, 20, 30-минутки… Везде выбивало!

Может, я не там входил? Да где я только не входил! Все эти уровни, фракталы, паттерны – везде и всегда выбивало мои короткие стопы! Перезаходил повторно – но меня снова выбивало. Ставил стопы за хаями, под лоями, ничего не помогало. В итоге я даже уверовал в кукловода, который видит мои стопы и специально «ходит» за ними!

Взирая на очередной тающий депозит, ощущал себя Карпухой дятлом, потому что упорно продолжал долбить эту стену. Наивно верил, что продолблю её :-)

В конце концов меня это достало, я перешёл на дневки и резко увеличил свои стопы, торговля сразу улучшилась, дела пошли на поправку. Но, главное, исчез весь тот нервяк, который сопровождал меня все эти годы. Благодаря всему этому, я вдруг начал писать посты на Смартлабе :-)

Мой вывод из всей этой эпопеи: стопы обязательно нужны, но они должны быть достаточно удалены от входа в позицию (у меня сейчас 3% для лонга и 2% для шорта). Только реальная опасность должна заставить вас закрыть позицию, но никак не какой-то случайный шум и блуждание цены!

P.S. Отдельно добавлю для горячего смартлабовца. Я не касался никаких роботов, говорю только о ручной торговле. Величина стопа зависит от стиля торговли и вашей ТС. Кто-то умеет работать с коротким стопом (как тот же Ван Тарп), а кому-то этот путь противопоказан (мне). У меня не получилось, но у вас всё может быть по-другому, ибо мы все разные по возрасту, психотипу, темпераменту, скорости мышления, сообразительности и т.д.
Алготорговцы пусть экспериментируют, но мой пост посвящён тормозам ручникам :-)

N.B. Всегда ставьте стопы!

★10 | ₽ 50

Ловушка реально страшная. Почти 15 лет я просидел в ней и слил кучу денег. Выкарабкиваться мне теперь недовыкарабкиваться…

PS. Ручники, не лезьте вы в эти мелкие таймфреймы, разорвут вас там! Роботами своими проклятыми…
В начале своей торговли я торговал на пятиминутках, делал 200-300 сделок в день, и в конце дня падал под стол в обнимку со своими убытками. 
Как вспомню, так вздрогну.

Каракольский, а если депо в 50 000, лучше недельный или месячный ТФ выбрать?
avatar

2153sved

2153sved, Извините, что вклиниваюсь. Но, не от депо зависит какие ТФ выбрать, а от Вашего стиля торговли.
2153sved, неважен размер депо, важен только ваш стиль торговли. Он должен быть прибылен и масштабируем. Я лично не верю в «разгон депо». Ну, разогнали, а где потом там останавливаться?
Каракольский, на биржу все пришли за миллиардами, а заработать 2 000 в месяц с 50 000 на недельном ТФ наверно никому не в кайф
avatar

2153sved

2153sved, спали как мне норм 2000 в неделю!
Свой Мужик, 
avatar

2153sved

2153sved,  давай давай у тебя неубудет )))
Свой Мужик, давай без давай
avatar

2153sved

2153sved, давай :)
2153sved, в этом и заключается главная психологическая проблема.
Все хотят всего и сразу. И много. 
А кто-то выбивается из ряда? Правильно, те самые 10% не такие, как все.
Вот и ответ.
2153sved, Уверены? 2к в месяц с 50к — это 4% в месяц, т.е. за год при тупом расчете в лоб — почти 50%, а если сложный процент рассчитать?
avatar

Prophetic

Prophetic, а в деньгах, или Вы за хлебом пойдёте процентами рассчитываться?
avatar

2153sved

2153sved, Имея только 50000 накоплений, для торговли на бирже, доход с них (каким бы он не был) в магазинах не тратят. При таком депозите любые заработанные средства идут на реинвестирование. Разумеется, все это не касается лудоманов, которые пришли на рынок «поиграть», а не заработать.
avatar

Prophetic

2153sved, 4% в месяц? да более чем в кайф


avatar

Alpinist573

Alpinist573, НА СУММЕ И 3% ХОРОШО
avatar

2153sved

Каракольский, Ога, эт равно «тормоза-для трусов»
Плечи тоже зло, как и вообще любые кредиты, да. 
Порой клёво ж-и без тормозов, но на своей машинке, на своей горючке, без страховки каааак разогнаться
Каракольский, А зачем было 15 лет сливать, что бы понять… -Где ставить стопы ?  Это ж пи… ц какой-то !   
трейдер, увы, но так и есть, описал правду жизни. Сам в шоке, глядя на себя тогдашнего…
Каракольский, Таймфремы — ГОВНО!!! Ой ещё один граль спалил 
avatar

Aleks778

Каракольский, на 5м прекрасно можно торговать со стопами. Только не 200-300, а 2-4 сделки в день.
avatar

Turbo Pascal

Каракольский, СТОП- это лекарство, пилюля от мандража, только для успокоения нервов он нужен. Но для успешной торговли СТОП вреден! Лучше использовать мани-менеджмент, торговать 5% от депозита, чем ставить стопы. Или усредняться в случае похода цены против, (многих сейчас передёрнуло), но я так делаю, благодаря усреднению в декабре на нефти сделал 100 тыс. руб. с депозита 150 тыс. Правда 25 декабря эту сотку забрал рынок, чудом выплыл. Но рынок постоянно меняется и универсального совета быть не может.
а еще лучше опционы вертикальные, месячные… там и стопы не нужны,
и спишь великолепно, рискуя не больше 3 % от депо.
avatar

Astrolog

* Исаак Ньютон, вынужден был констатировать после потери 20 000 фунтов стерлингов на акциях лопнувшей компании «Южное море» в 1720 году:

«Я могу предсказать, где будет находиться каждая из планет через миллионы лет с точностью до секунды, но я не могу предсказать, куда в следующую минуту погонит цены эта безумная толпа».
avatar

Astrolog

Astrolog, есть мнение, что старичина Невтон потерял не свои бабки в южных морях, а бабки сподвижника Петра Александра Меньшикова, которые взял в ДУ ))). Кармическая ответка за махинации с приёмом Петра в масонскую ложу шотландского устава.
avatar

Sedok

Надо торговать так что бы стопы не были нужны… ой… граль спалил
avatar

Aleks778

Aleks778, 
и стоп своих не жалей, аки самого себя так говорилось… в говоре
Дмитрий Ш, Философфф!!! Ну мне так как я счас торгую, действительно стопы не к чему: выхожу из сделки по факторам, про которые не помню что бы  говнолабовские «гуру» упоминали.
avatar

Aleks778

Aleks778, 
Поделитесь секретом, как Вы мониторите факторы? Без автоматизации это же утомительно  
avatar

Alter

Alter, Сижу перед монитором и жду… Утомительно, зато… оно себя оправдывает. Но никто ж не запрещает мне передохнуть когда я хочу.
avatar

Aleks778

А пытался просить Тиму спросить у Редзякова про короткие стопы, но кто я такой для гур))))
avatar

CapitalMAN

оу, Николай, я наконец таки вас узнал.
avatar

Андрей К

Ну нах, пойду и я лонг по Si закрою… пусть завтра бакс на 70 стрельнет сразу )
avatar

Свой Мужик

Какая дешевая постанова, мол убытки нада фиксировать строго, а прибыль тогда где? Да хрен с ней забей)))
avatar

КАРАТЕЛЬ

КАРАТЕЛЬ, не постанова, а правда жизни. Поторгуйте чутка побольше, тогда поймёте о чём это я…
Вы не стопы искали, а стиль торговли, соответствующий Вашему психотипу. 
avatar

А. Г.

А. Г., чрезвычайно метко замечено, сразу видно большого профи.
Так и есть. 
Предлагаю ввести в оборот короткий термин "смартлабёнок" вместо выражения «молодой смартлабовец».

норм посоны торгуют без стопов)
avatar

Treydun

стопы обязательно нужны, но они должны быть достаточно удалены от входа в позицию (у меня сейчас 3% для лонга и 2% для шорта)

2-3% от цены или от депо? 
Господин Ливермор, от цены моего входа в позицию.
Целиком пляшу от своего риска, иногда на график даже не смотрю.
Каракольский, если это будет форекс и 3% от цены, например, на фунте, то это 400 пп в 4-ом знаке. Дохера это будет
По моему вы сами до сих пор сами не поняли почему начали зарабатывать и это не из-за стопов.Просто отменив короткий стоп, расширив его вам автоматически пришлось порезать плечо и дольше высиживать позицию-вот и пошёл профит.ИМХО.Мне интереснее допустим смогли ли выйти в суммарный плюс по итогу в этой многолетней эпопее.
Робот Бендер, вот и выясним (самому интересно), я заявил всему СЛ, что буду вести эквити целый год. В моём профиле всё это есть. 
обязательно нужны, но они должны быть достаточно удалены от входа в позицию

Три месяца активной торговли хватило, чтобы осознать данный факт и уйти от коротких стопов 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, я рад за Вас, что Вы преодолели самую тяжёлую ловушку. Но уж поверьте, мистер Рынок уже приготовил новую. Персонально для Вас!
Читайте мой первый пост на СЛ про ловушки. Их, блин, так много…
Покупайте в долгосрок без плечей во время сильных падений, не ставьте стопы )
avatar

Дон Маттео

Очень хороший и полезный пост! Приятно такое читать.
avatar

AlexChi

Как сказал кто-то из гуру: если вы не ставите стоп-лосс, то он у вас — в размере собственного депозита.
avatar

Михаил К.

Михаил К., если вы не ставите стоп-лосс, то он у вас — в размере собственного депозита.
25 декабря на нефти у меня в моменте было обнуление депозита и даже МИНУС 150 тыс. руб. !!!  Благо цена развернулась и брокер не закрыл на дне. Так, что не только на опционах можно остаться должником брокеру, но и на фьючерсах тоже!
Вечная тема, чо уж.
До первого движения в стиле «9 апреля».
Потом споры утихают.
Через год все всё забывают, и опять начинается — «а нужны ли стопы?»
avatar

Turbo Pascal

Чем больше кредитное плечо используемое спекулянтом, тем обязательнее стоп лосс.
Еще важные элементы влияющие на решение использовать стопы:
а) вид рынка и его характеристики (волатильность и размах)
б) индивидуальные предпочтения спекулянта (стиль торговли, таймфрейм, параметры тс и ее мо, допустимые дродауны метода торговли)
avatar

Vladimir T

//Всегда ставьте стопы! //

Стопы конечно надо ставить (грамотно). Есть нюансы.

Если ДЕПО — РЕЗИНОВОЕ (необъятных) размеров с минимальными рисками (без плечей), то, возможно, стопы и не нужны. Но таких вряд ли наскребется 10%

Остальные берут на себя дополнительные риски (стопы необходимы.
СТОП — это твоя ошибка в расчетах (прими пендель)

Я стопы стал ставить после того, как пара евро-йена сходила из 119 фигуры в 110 за очень короткий промежуток времени (запомнил навсегда) 
«5, 10, 15, 20, 30-минутки…» надо было начинать с 1-минутных и стоять только на них, инфа 146%.
avatar

Olaf Caldmeer

Olaf Caldmeer, На минутках скальпил успешно летом 18 года нефть, причём со стопами, которые были просто рядом. Но я их двигал по ситуации.
 Из года в год одна и та же песня с этими стопами.
Вот скажите мне, покупая ОФЗ, с целью получения купонного дохода на длительном периоде времени, Вы тоже  стопы ставить будете?
А если это будут акции какой-нибудь «хорошей» компании, которая много лет стабильно платит дивиденды, и вы купили этих акций без плеча на 1% от депозита, тут Вы тоже стоп поставите?
avatar

Prophetic

Prophetic, СТОП на ОФЗ 26225 при цене покупки 99,7% после размещения, очень мне помог, на длинных ОФЗ СТОП нужен.
Владимир Гончаров, Чем он Вам помог? Этот стоп Вам прибыль принес? Я писал про длительный период времени. К погашению, Ваша ОФЗ все равно будет стоить 100%.
Но даже если в отдельно взятом случае, с отдельно взятой бумагой, Вам показалось, что установленный Вами и сработавший стоп был благом, то это еще не значит, что такие стопы должны быть всегда и везде.
avatar

Prophetic

Prophetic, СТОП в 3,2%, сейчас бумага — 8,4% погашение 34 год, СТОп был бы ниже если бы я не думал что досижу до погашения.
Удачи.
п.с. что мешает получить премию 8,4-3,2=5,2% к погашению за СЧЕт стопа????

Владимир Гончаров, Ваших вычислений не понял, извините. Если Вы вышли из бумаги по стопу, то уже ничего не получите кроме зафиксированного убытка.
avatar

Prophetic

Стопы, давно избитая тема.Когда уже будет типа«Установка тейк-профита или закрытие сделки по рынку»?
avatar

Вельвет

Главный вопрос, в какой момент заканчивается блуждание цены и начинается опасность — вот это повод для дискуссии. Горчаков разумно предупреждает, что этот уровень ни в коем случае нельзя ставить как процент от сделки или депозита. Но вот как ставить, не раскрывает. Поэтому каждый экспериментирует по своему. 
avatar

Vin60

В заявках типа стоп-лимит нет ничего плохого это просто сигнальный уровень для ограничения убытков беда кроется в алгоритме исполнения заявок типа стоп-лимит и родственных типов заявок.
Интересно используют ли брокеры и биржа информацию о скоплениях стопов для пэрсонального обогащения.…
avatar

Вита Мих


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW