Блог им. Starley

Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

Спустя небольшое время после начала торговли имею поделиться рядом впечатлений.

Торговля пошла вроде где-то с декабря, но там был большой промежуток. Вернулся к работе после НГ. Нахожусь пока в нулях, что считаю неплохо для начала. Случалось, не забирал прибыль в связи с неверным желанием «посидеть еще», хотя цель достигнута. Где-то загулял и забыл про экспиру. Нехорошо, но все мы люди.

Что же в целом имею сказать? Первые мысли о тысячах инструментов, с которыми можно поработать, не оправдались. Да, если торговать исключительно БА, то вопросов нет, все так и есть. Но ликвидных опционов с минимальным спредом (на акции) на самом деле не так уж и много. Да, на порядок больше, чем на мамбе, но и не тысячи, как я и расчитывал. Но, наверное, это в какой-то мере плюс. Ибо поиск чего-то интересного для входа — это тяжелая задача. Столько всего… войдешь в одно, оно болтается уныло. А рядом другой делает вот так:

Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

3000% за одну ночь. Зашел на 3% в сделку и удвоился за день. Но пока не попадаю на такое. Знаю, дело времени.

Что еще интересного? Опцион — штука хитрая. Именно эта хитрость — нелинейность его ценообразования — и дает нам шикарные возможности. И тут же иногда их и обрезает. Пример с Фордом ниже.

Цена падает на мою границу потенциального движения. И я покупаю коллы со страйком 8,5 (моя верхняя граница потенциального движения цены) в точке, указанной на картинке. Это скрин БА. Колл покупаю по 0,17. На следующий день торги открываются небольшим шипом внизу. В рамках БА движение не существенное. А опцион на этом деле падает до 0,05 (!!!). В итоге на открытие следующего дня продаю бумагу по 0,24, что дает мне 41% прибыли. А если зайти по 0,05? Было бы под 500%. Что же сделало нам такое западло? А входил я за два дня до экспиры. Распад в этот момент категорически сильный. Через это небольшое движение БА против дает колоссальное снижение цены. Но и возможности после этого бесподобные. Диалектика.

Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

Что еще? Попробовал внутридневные спекуляции опционами на SPY.

Опционы в Штатах. Промежуточные впечатления

Полчаса и 32% прибыли. Цена при этом двинулась всего на 0,25%. Чую, в это дело я уйду с головой. Экспира через день, опционы летают как угорелые. Верно встал и только успевай подносить мешки. Насколько успел посмотреть по истории, взлеты в 5-10 раз — обычное и РЕГУЛЯРНОЕ дело. Есть мнение, тут можно даже на МА-шках подымать.

В общем, все это мне дюже по душе. Возможностей много. И даже ошибшись раз 30 подряд в итоге можно поймать так, что отобьешь все это дело, а там еще и в плюсе останешься. Главное, не лезть всей котлетой и помнить, что 1% ежедневно даст 1000% за год.

Повторюсь, в телеге сделал для себя канал — USMarkets. Надеюсь собрать там народ, кто будет делиться мыслями, которые позволят упасть взгляду на интересный инструмент, который на завтра даст как Эппл с первой картинки. Кому интересно, прошу сюда: https://t.me/joinchat/Iknl-xCw3HxDwgchTfERRA


★23
88 комментариев
hals, пишет, что 974.4j от 23 января
avatar
Старлей, скоко надо денег, чтобы начать там торговать?
avatar
ser, да залезть-то я так понимаю можно и с 200 баксами. Но можете не уложиться в мани-менеджмент. Ибо цена опциона  — у неё есть множитель. На акциях 100, а на той же нефти уже 1000. И если цена опциона 0,50, то стоимость уже 500 баксов. Вот и думайте.
avatar
Старлей, 
если интрадей… то минимальный депо 25штук, иначе блокируют торговлю.

а вход… кажись от 10штук-)
avatar
xxxxx, на опционы на фьючерсы на индексы не распространяется.
avatar
xxxxx, IB или везде?
avatar
кукловедофилофоб, IB
avatar
Вы пишете:
1. «взлеты в 5-10 раз — обычное и РЕГУЛЯРНОЕ дело».
2. «помнить, что 1% ежедневно даст 1000% за год».

ИМХО, низкий КПД, лучше так $100х10х10х10=100.000$
avatar
Люфт, я не возражаю. Но попасть так три раза подряд сложновато. Можно сойтись на, к примеру, 3% в день. 1000$ ---> 1 000 000$ за год.
avatar
Старлей, это легче чем 3% в день.
avatar
hals, что характерно, по моим границам там все ложилось ровно накануне. Т.е. если бы я это заметил, то вполне бы зашел на процентик. Правда не знаю, на какой страйк.
avatar
Верно встал и только успевая подносить мешки. Не слишком ли оптимистично?)))
avatar
SAV555, не слишком. В день экспиры движняк в опциках лютый. Если верно встал (в нужном месте в нужное направление), наливать будут от души. Вопрос-то не в этом, а в том, чтобы верно встать.
avatar
smart-lab.ru/blog/471867.php <= я этим лотерейкам посвятил 5 лет опционной жизни. Местами весьма успешно, но слишком частые сделки снесли депо. )) Но в 2019 году к этому снова вернусь.



avatar
Astrolog, ну оно ж не совсем лотерейка. Главное, верно взглянуть на БА.
avatar
Старлей, конечно, не совсем. Но страшно рисковать слишком часто, и больше запланированого сайза.

А так, рекомендую присмотреться к Микрону, он ходит, как ему вздумается, нежданчики для опционщиков как хлеб: smart-lab.ru/blog/515193.php
avatar
Старлей, привет земеля! позволь спросить, что такое БА? :-)
avatar
FXTrader, взаимно приветствую. БА — базовый актив. Т.е. то на что опцион. Фьючерс, акция…
avatar
>> упасть взгляду на интересный инструмент

** я даю такие инcтрументы. Пока в разработке.



Спец рассылка: astro777.com
avatar
hals, лотерея если не владеть техникой прогнозирования движения БА
avatar
Люфт, он радуется, что «экспира через день, опционы летают как угорелые».
Это значит, что собрался прогнозировать движение БА через день )). Когда-то мы все были молодые и неопытные.
avatar
Astrolog, ну или подбирает такую серию опционов чтобы движение БА совпало с экспирацией.
avatar
Люфт, пн + ср + пт, снова пн… все по кругу, в эти дни и встает в позу. Хотя можно овернайт, если обвал или мегарост до открытия сессии по споту.
avatar
появляются какие либо проблемы, если прозевать и выйти на экспирацию?
avatar
Борис Боос, не знаю. В деньгах на экспиру не выходил
avatar
Старлей, спреды не торгуете, или только голая покупка?
avatar
Борис Боос, бывает, встаю в обе стороны. Но мне такое не очень нравится.
avatar
Старлей, я в смысле направленных спредов — покупка с одновременной продажей
avatar
Борис Боос, нене. Только направленные покупки.
avatar
hals, знаю, их называют трейдерами, спекулянтами.
avatar
Старлей, столько позитивных эмоций..)) я когда ушел с рос. рынка на америку примерно тоже самое чувствовал..) Я так понял у вас в основном направленная торговля? Опционы вне денег или на деньгах покупаете?  
avatar

YuryDok, вне денег беру. Мне нужна нелинейность ценообразования.

Торговля да, направленная. Я анализирую исключительно БА. Есть границы движения цен. От них и пляшу.

avatar
я просто читал где-то что есть некие тонкости с определением поставочной цены и споками реальной поставки базового актива, что-то типа задержки. пытаюсь разобраться
avatar
работаете через IB?
avatar
Борис Боос, да
avatar
Старлей, как осуществляете завод и вывод денежных средств — в какой валюте, через какие банки, с какими подводными камнями сталкивались?
avatar
Борис Боос, Альфа. Там с валютного баксового счета на ИБ на баксовый же счет. Перед обедом отправил, к торгам уже все было на месте. Потребуется предоставить бумаги. Но их дает ИБ при открытии счета.
avatar
Старлей, а на Альфу уже выводили что-нибудь?
avatar
Борис Боос, нет
avatar
Старлей, работаете через компьютерный TWS? как проходит авторизация в терминале?
avatar
Борис Боос, идет подтверждение на мобильный.
avatar
Старлей, с техподдержкой имели уже какие-либо контакты?
avatar
Борис Боос, на русскую бывает не попадешь — спят что ли. А так проблем не было.
avatar
Старлей, а как с англоязычной поддержкой общаетесь — хорошо знаете язык?
avatar
Борис Боос, ну если текстом, то можно и переговорить. Где сам не можешь — через гугль на худой конец.
avatar
Борис Боос, этот человек по сути сделал то, что мы хотели показать в ИграхРазума...

Нет в нашем болоте счастья, торговать нечем, в Америке вся сила, брат! ©
avatar
дельта 0.3 и меньше или совсем дешевые? В день экспирации или более долгосрочные сделки? В Телеграмме пусто пока?
avatar

YuryDok, я в греках не разбираюсь. Знаю одно, что если опцион в деньгах, то его цена равна цена БА — страйк. Собтсвенно, больше вроде и не надо.

Обычно за неделю до экспиры беру. В телеге да, не густо. По вомзожности кидаю свои мысли, что рассматриваю. Ну и сделки озвучиваю.

avatar
hals, ну я по минимуму беру. Чем дальше он в деньгах, тем меньше времянка.
avatar
hals, мне это пока сложно. Схемы, конструкции… все должно быть просто.
avatar
Старлей, все должно быть просто! Это золотые слова.
avatar
Вот и я торгую, в основном, опционами. Если бы знать куда пойдёт рынок, то купил бы кол, или пут. Но я продаю путы и колы в разных соотношениях. В чём
преимущество;1. Го сальдируется (повышается доходность), 2 от времени они распадаются ( особенно с пятницы до понедельника),3 Продавать нужно при высоком индексе страха. Пока всё
Тер-Оганесян Валерий, ну это до первой звезды :)
avatar
bstone, Есть недельные опционы. А что на рынке не «до первой звезды»?
С нового года уже намолотил 130 000 руб. (по отчёту НДФЛ)
Тер-Оганесян Валерий, ну вы почитайте, сколько Корово-Анохин намолотил :)
avatar
Тер-Оганесян Валерий, торгуете тоже через IB?
Что можете сказать по ГО: Сколько в среднем составляет %-ов премия от ГО? Как меняется ГО при сильном движении против позиции?
avatar
UHSF, Торгую через ВКС на Российском рынке.
Тер-Оганесян Валерий, так у нас сейчас продавать нечего. Как Вы тут продаете? Центральные страйки что ли?)))
avatar
UHSF, Вне денег.
Переход с рашки на сша эт как с дедушкиной девятки в новую беху пересесть
avatar
юрий савин, забыли добавить что можно и с ветерком погонять, а можно и в столб улететь )))
Так и что в итоге по доходности получается?
Биотехнолог, писал выше — пока в нулях
avatar
Старлей, не заметил
А что там с ГО, примерно такая же логика как на мос. бирже?
avatar
Dmitryy, я не знаю. Может знающие товарищи подскажут. Я опцион покупаю — премия списывается со счета. Вот и все.
avatar
Старлей, на Мос. бирже кроме этого замораживаются еще средства, пропорционально стоимости базового актива. Т.е. при покупке опциона на Si замораживается ГО. Не уверен зачем они это делают, ведь мы работаем от покупки, но бывают ситуации, когда волатильность резко вырастает и средств под ГО становится не достаточно, тогда они могут принудительно продать купленный опцион по рынку, что не всегда выгодно.
avatar
Dmitryy, Но планок внутридневных как в РТС при волатильности там вроде нету.B InteractiveB.
avatar
Dmitryy, Это все так. Но, я заметил, что на Америке, при наборе комбинированной позиции у IB, ГО не совсем логично считается. Например, в проданном вертикальном пут спреде с ограниченным риском, ГО требуется много больше максимально возможного убытка. Как будто это две разные позы. Неприятно. 

Эдуард Панфилов, т.е. не совпадает с их табличкой?

https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5872&p=opt

avatar
Dmitryy, вот именно, не совпадает! Хотя, я уверен, что там вопрос в том, что цена зависит от инструментов, которые выбраны для торговли и бирж. А там много вариантов. 
Было бы интересно узнать, через какого брокера работаете, какие подводные камни  и тд. Тоже на США планирую переходить.
avatar
WaveCatcher, Interactive Brokers. Подводных камней пока не знаю.
avatar
а сколько вам стоит подписка на рыночные данные для опционов?
avatar
TimKoshkin, в районе 4,5 баксов. Но если комиссия превышает эту сумму, то за подписку не плачу
avatar
Старлей, спасибо за ответ
avatar
Старлей, и ещё такой вопрос, вас налоговая не беспокоила в связи переводом денег за рубеж? 
avatar
TimKoshkin, нет.
avatar
Все правильно пишешь, но не стоит увлекаться интрадей, особенно в день экспирации. IB может начать принудительно закрывать твои позиции до окончания торгов, которые даже не в деньгах, а примерно попадают в 0,7 стандартных отклонений попадают.
avatar

теги блога Старлей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн