Трехкратный призер ЛЧИ Pavel рассказывает о себе и своей торговле

Михаил Забураев, я также торгую.именно там и надо скальпировать. скальпинг на ртс и нефти это самодурство чистой воды.

Тарасов Виктор, а как там скальпировать-то? Там же цены меняются редко и резко? Маленьким объемом не получится — комиссии будут больше заработка. А большим объемом — резкое непредсказуемое движение может уполовинить депозит.

Cheshire Cat,  я скальпую на облигациях… Диверсифицированным портфелем.

КРЫС, а комиссии не жмут? Какой выхлоп получается в среднем годовых процентах?

Cheshire Cat, нет, не жмут. Я не очень понимаю, как торговал сабж из топика, но моя стратегия скальпинга легко переносит 0,05% на транзакцию.
Доходность не считал. Только доход. Ибо торгую от бумаг. И скальпинг — это допдоход к доходности по самим бумагам. А смысл простой. Ставлю в стакан на биды и офера порядка 30 заявок. При продаже бумаги откупаю другую (аналогичную). При покупке бумаги продаю аналогичную из портфеля. Допдоход приятный. Складывается из разницы в доходностях при покупке и продажи различных аналогичных бумаг

КРЫС, 
Аналогичные — это тот же эмитент, но другой выпуск?
Или аналогичны по YTM?

Максим Барбашин, дюрация, рейтинг, эмитент идентичные… YTM как раз разная..) Иначе какой скальп? -)

КРЫС, 
Ну может, покупаешь Мордовию, продаёшь Хакасию

Максим Барбашин, типа того… Только такие низкие рейтинги не торгую..)

КРЫС, 
При ОФЗ т+1,
то есть если покупаешь в понедельник,
бумагу поставят в 9 утра во вторник.

Максим Барбашин, скажем так… насчет 9 утра я сомневаюсь… Вроде расчеты проходят в 17.30. Но я могу ошибиться. Не работал в брокеридже

КРЫС, 
Ну, не знаю
Мне ВТБ поставляет т+1

Максим Барбашин, то что Т+1 — без сомнения. Вопрос во времени этой поставки

КРЫС, в том числе и такую тактику использовал, с учетом, что в конкурсе только офз.

КРЫС, и сколько вы берете тейк в % и какая у вас комиссия?

Владимир Гончаров,  по разному… от 0,3 до 2%%… Я же написал свою комиссию… 0,05% на транзакцию (покупкф+продажа)

КРЫС, ОФЗ-шками я так понимаю? Так, ведь в субфедах нет особой ликвидности… А как вам удается еще заработать-комиссия ведь не хилая-не сьедает прибыль? Вы, пожалуй ради 1-2% к доходности облиг так от силы добавляете.

Igor_engineer, порядка 3-х за год. Это прилично в моих объемах. Комиссию я озвучил… Меньше нет -) Что делать -) Но самое приятное в этом скальпинге — он не отнимает много времени и сил. 

Cheshire Cat, там своя логика.у меня в курсе это вопрос торговля неликвидам, где я все детально объясняю.

Cheshire Cat, вот когда начинается резкий рост, тогда и скальпирую. На шлаках движения на десятки процентов, поэтому 0,05% комис или 0,01% вообще роли не играет. На офз да, там комис прилично съедает.

Павел Цой, 
Только на шлаках движения нужно выжидать неделями и месяцами.

Тарасов Виктор, оборот не даст скальпировать шлаки. 
Тот же настил, это если 50 тыс гонять  туда сюда и то сложно будет.

Михаил Забураев, да пустое это. Трейдер сам сказал, что цель — призы конкурса. Поэтому переливы в неликвиде более чем подходят.

bstone, ну да, в 2012 сишку переливал, в 2018 офз. Интервью не читал, в тему не вникал, но гадость написать надо.

Павел Цой, не так. Интервью прочитал, в тему вник. Но гадость надо написать :)

bstone, ну если читал, то там написано, что я торговал до 2016 под ником psp на срочке, в том числе победил в 2012. А в 2018 победил в номинации облиг, где участвовали только офз. О каких переливах речь?

Павел Цой, я просто вижу четкий паттерн: фартило на сишке сначала, потом лафа закончилась, т.к. 2012-й — это был уже закат эпохи торговли от плотностей. Потом всплыла тема с неликвидами и она хорошо зашла у некоторых на ЛЧИ, т.к. там переливать легче легкого. А когда биржа эту лавку прикрыла, народ кинулся кто-куда. Тарасов — в опционы. Вы — в ОФЗ. Там биды и офера долго могут стоять над/под лучшими и это все-еще дает возможность перелить. Только в опционах на ликвидные фьючи — это сложнее сделать, чем в ОФЗ. Там кажется, что все как обычно в неликвидах, но любой задерг в базовом активе и тебе могут налить, пока ты пытаешься перелить :)

Буду рад ошибаться, но как-то так.

bstone, во-первых, что значит фартило? Во-вторых, о каком «конце эпохи» в 2012 идет речь, непонятно, у меня до 2015 на сишке все было нормально. Хорошо зашла в 2016 тема с неликвидными опцами, но про это почему-то никто не вспоминает. А «легче легкого» — это купить на несколько лямов на разные счета неликвида (несколько десятков эмитентов) на три месяца ради приза в 1 лям?) Если Виктор ушел в опционы — почему было не напереливать на 1 место, как кто-то в 2016? Про офз вообще смешно, спред 0,1-0,15%, чтобы при переливе хотя бы выйти в ноль, нужно иметь несколько счетов с комисом 0,025% c учетом биржевого(оборот в день в основном был меньше 10 лям, можете проверить). И все это ради 250 тыс за 3 мес? 

Павел Цой, шикарный ответ!

Павел Цой, вот и я не пойму с ОФЗ. За 250 тыс. такой ерундой заниматься. Пустое это :)

Конец эпохи — это когда на рынок вышли алгоритмы со спуфингом. Тогда торговцев плотностями смыло просто. Как раз конец 2011-го, как я помню.

Про опционы я уже объяснил, почему там не все так сладко для Виктора оказалось. В добавок они еще и правила теханализа нарушили :)

Ну, видимо вы не придумали как более эффективно переливать в неликвидах. Морозить несколько лямов ради одного — это явно не очень эффективно. Тут надо тоньше работать, как другие победители.

bstone, ну хоть на еду старому переливальщику заработать.

Так я в 12м победил, как так-то?

Да, Виктору надо срочно учиться побарному анализу)

Точно, надо у Татарина научиться в акциях сбера переливать, вот это будет тонко.

Михаил Забураев, я в интервью говорил, что шлаки торгую на росте, сопровождаемом всплеском объемов. А настил давно сдох, хотя в лучшие времена в нем можно было и на лям торговать. 

Павел Цой,  и что это скальпинг?  Это обычная пипсня и не более.
Скальпинг это другое. 
Я шлаки торгую  все прекрасно понимаю как они торгуются.Могут дернуть и стоять пол дня даже с объемом.

Михаил Забураев, если я использую приемы скальпинга, типа анализа плотностей, разборов сайза, фронтрана крупных заявок, чем такая пипсовка отличается от скальпинга?

Павел Цой,  скальпинг это сделка на мелком тайме. Шлак не дает этого, выловить конечно можно, но все равно это очень удаленно.

Михаил Забураев, дает, моменты надо выжидать, это да. Большую часть сделок, хотя бы частично, закрываю в течение нескольких минут. Вообще скальпинг и пипсовка — это же одно и то же, суть взять небольшую часть движения.

Павел Цой, классическое определение скальпинга — это взятие финальной фазы импульса, из-за чего на графике это выглядит как срезание скальпа (отсюда и название). Так что это совсем не пипсовка.

bstone, т.е. спрединг к скальпингу не относится?

Павел Цой, если спрединг относится к скальпингу, то что тогда относится к пипсовке? Это западная школа у вас какая-то. Они там скальпингом называют торговлю в спреде.

bstone, слово пошло от «снятия скальпа», т.е. взятия не всего движения («тела»), а лишь малой части («скальпа»).

Павел Цой, я так и написал выше. Но ключевое слово там «движения». Движение можно идентифицировать только уже после его начала, поэтому вход уже глубоко в движение, а выход при первом шухере в виде отката:



Как видите — ничего общего с пипсовкой или пожиранием спреда :)

bstone, 
Т.е. такая сделка — это не скальпинг?

Павел Цой, написал что это пипсовка, потому что не видел снизу еще стрелку. Думал речь о входе в середине и сразу выходе чуть выше. Если вход ниже, то тоже скальпинг. Я просто для наглядности взял таймфрейм М1 и движение пофигуристее :)

bstone, кстати, если вернуться к первоначальному комменту, где Михаил говорит, что торговля шлаками — это не скальпинг, а пипсовка, получается, что как раз классический скальпинг, т.к. именно так я шлаки и торгую, до первого отката, просто безоткатный рост может длиться дольше, чем в ликвиде.

Павел Цой, да там интересная тема была, жаль она завершилась ...

Тарасов Виктор, в следующем выпуске — скальпинг в опционных стаканах

Тарасов Виктор,  я тут редко был последнее время.Чем закончился ваш спор на ЛЧИ с Мурманским?

Михаил Забураев, я выиграл с маленьким преимуществом. оба очень осторожно торговали.

Михаил Забураев, закончилось закономерно: витек -  враль и морально нечистоплотный персонаж околорынка.

Тарасов Виктор, а как же торговля по дневным свечкам и фибой, уже не приносит дохода?

Владимир Гончаров, приносит и очень хороший доход!

Михаил Забураев, облигами можно маркетмейкерить, но это дорого т.к. комиссия за фонду приличная, она окупаеться за 1 неделю вход, и 1 выход. думаю он выйграл без учета комиссии доходность выше чем у других.
Я бы не стал скальпить облигации.

Владимир Гончаров, в конкурсе учитывается комис биржи, сверх этого заплатил порядка 20тыр. 

Павел Цой, а вы без призовых так бы торговали?

Владимир Гончаров, да, так и торгую.

Павел Цой, 20 тыс за все 3 месяца с 5566 cделок на фонде?? что -то маловато.
Посчитал, если брать тариф по фонде по вашему брокеру, то с вашим оборотом, попадаете на 0.019%, за все сделки должно быть уплачено 23 000 комиссий. Итого. ((300-23)*0.87/60)*22= 88 тысячи примерно в месяц, ну немного ошибся я в расчетах предварительно (про 70)

исправлено.

AlexeyTikhonov, там же сказано, что комис брокера включает комис биржи и третьих лиц, т.е. сверх учтенных в конкурсе 0.019%, т.е. уже 24 тыс. Только у меня архивный тариф с более выгодными условиями. Так это только на конкурсных инструментах, реально за время конкурса заработано в разы больше, я же не прекращал основную торговлю.

КРЫС, в вашем понимании да. это путь трейдера такой -называется зарабатывать всегда.

Тарасов Виктор,  -)

Тарасов Виктор, да ты везде и скальпер и инвестор и самый самый.., но тут речь не о тебе, но нет надо вставить везде Я Я  Я Я! мля в каждой бочке…

КРЫС, «какие ваши доказательства?» ©

alx4ever, доказательства чего? -)

КРЫС, про переливки на бирже, конечно же )

alx4ever, так это я вопрос задал -)  Переливал — не переливал -)

alx4ever, это обычные фантазии-хотелки. доказательств здесь быть не может))

alx4ever, вот именно… Даже у ЦБ не может быть доказательств, зачем одна контора сначала продала бумаги какой-то Аква, а через несколько минут  откупила на несколько десятков процентов дороже..)) 
И объяснение бирже дала, которое биржа не раскрыла...)
А Витя случайно там постоял..) Ведь так же? -)

КРЫС, да, да, в сишке переливал, в офз.

Павел Цой, речь не про этот год..) И простите, если обидел..) Но те сделки, которые мне показывали для экспертной оценки некоторых «победителей» прошлых лет дискредитировали этот конкурс в моих глазах -) Про вас ничего конкретно не помню. Потому не утверждаю — просто спросил..)

Тарасов Виктор, Согласен, рантье — логичный  ход.

Тарасов Виктор, спасибо, Виктор. Насчет диверсификации все понимаю, но объем депозита недостаточный для этого — нужен новый кризис))

AlexeyTikhonov, откуда цифра в 70к?

Сергей, отчет показать? Объем за тот месяц 31 ярд.

Павел Цой, Ну обьясни как так получается? 
У меня не скальпинг, а интрадей… несколько сделок за день… на фьючах не чувствую комиссии… на акциях процент почти теряю на одних комиссиях(если без плеча)…

Сергей, ну давай в контрактах, объем за месяц 969 тыс коней сишки, вот и прикинь. Комис у меня тогда по 50% профита жрал.

Павел Цой, объясните, пожалуйста этот момент:
Риск 1% от всего депо, при этом участие в сделке всего 10% от депо… Цифры в голове не стыкуются

BRABUS Сергеевич, ну это шлаки, там со стопом в 1-2% вынесет запросто. От объема позиции стоп 5-10%. 

Павел Цой, аа, понял.Благодарю вас.

Павел Цой, не понял ни хрена я эту арифметику…
СИшку сложнее перевести на фондовый, я на валютном вообще никогда не торговал)..
----
Вот к примеру за сегодня у меня:
Продал 200коней Сбера..
Взял 100пп. и откупил эти же 200к… получилось 20тыс. руб профита со сделки и 300руб. комиссии… т.е. 0.015%..

На фондовом на эти же деньги (около 800тыр. сайз) я бы продал в шорт 4000 акций взял бы 1 рубль цены(равен 100пп) и заработал бы всего 4тыс. руб со сделки… Комиссий бы с меня взяли 2х0.015% (+ плата за шорт если овернайт) ..
т.е. на 20тыс. руб профита я плачу примерно в 10раз больше комиссий на фондовом рынке по сравнению со срочкой!!!

Сергей, у меня на сишке оборот был за день больше, чем за месяц на фонде, вот и вся арифметика. Инструменты-то другие.

Сергей, это как сравнить, что ты взял 100пп с 200 коней сбера или 30% с 70 тыс на выборгском судостроительном. В первом случае 300 р. комис, во втором 0,015%*140 тыс = 21 руб)

Павел Цой, значит стратегия уже не скальпинг, а снайперская разовая сделка на неликвидах… Которую еще высиживать надо и выглядывать… каждый день не поторгуешь… Это вообще другие принципы торговли…

Сергей, нет, хорошо, давай возьмем мою стратегию: сбербанк 100пп за 10 сделок по 200 коней — комис 3000 на прибыль 20 тыс., 30% с выбсудз на 70 тыс за 6 сделок по 5% — комис 126 руб. на ту же прибыль

Павел Цой, т.е. из 10 сделок по сути одна-две профитные?
В скальпинге я слышал 60-70% профитных по идее должно быть..
А тогда профит уже не 20, а 60тыр..
Вообще не о чем спорить… торгуй как угодно..
По моей стратегии фонда однозначно проигрывает по комиссиям..
И за 10лет, сколько не знал скальперов, все на срочке колбасили..
Удается взять на неликвидах +30% 6-ю сделками? — да не вопрос… только это уже не скальпинг…

Сергей, почему 1-2?  7 сделок по +20, 3 по -10, вот тебе и +110пп. Спорить не о чем, ты написал, что комис 300 тыс  — это чушь, я ответил. Насчет скальпинг-не скальпинг смотри выше обсуждение с bstone, получается классический скальпинг. 

Сергей, суть была в том, что обороты упали на порядок, а с ними и комис, я там так и сказал в интервью.