Блог им. Candidasa

Отскок

В продолжение «Вирус 3.0. Переключение на медвежий рынок»
Отскок

Следующей фазой SP500 станет отскок. Он уже происходит 2 недели.
Как высоко и как долго?

Посмотрим, что было в аналогичной ситуации в 2000-2001-м
Отскок
После срабатывания Триггера (1) дальнейшее движение развивалось в шесть шагов.
Между пробоем и финальной вершиной отскока прошло 2 месяца. Высота отскока 10%

В 2007-2008-м
Отскок
Отскок длился целых 4 месяца и составил 12%

Что нас ожидает сейчас:
Отскок

Отскок вероятно покажет вершину в конце зимы-начале весны. Рост составит 11%

Если присмотреться к прошлым движениям, то отчетливо видна жесткая болтанка формы WW. Такой рынок ждет нас в ближайшие пару месяцев.

  • На провале купил немного REET в долгосрок.
  • На росте не планирую ничего покупать или продавать. Только хеджировать наличную валюту шортом Си.
  • Рынок РФ (IMOEX) на отскоке может показать новый хай. Если мы не станем Венесуэлой — надо выходить из акций РФ на этом этапе.

С наступающим Вас рождеством!


★3
история должна конечно нас учить многому, но вот на рынке крайне редко ситуация развивается аналогичным образом
avatar

Роман P

Роман P, пока повторяем сценарий…
Не уверен как на такой экономике показать кризтс на фонде. А так всё может быть
Согласен с автором
Спасибо, я с удовольствием прочитал про «вирус». Теханализ, конечно хорошо, но мне ближе слова Мовчана — «увы, не встречал гуру ТА в хорошем костюме».

у меня видение, очень схожее с Вашим — мне нужно тоже инвестировать, но с минимальными опасностями. Поэтому я решил опираться на статистику — я просмотрел многие коррекции на СП, и на основе статданных пришёл к выводу — пока на 40% не свалится от максимумов — 2900 — покупать рискованно (ну 5-8% депо ниже 2400 закупки — это мелочь), основные деньги раньше падения до 1900 — вкладывать рискованно.

Срок, на мой взгляд, когда нужно покупать, как показывает среднее арифметическое 240-300 дней от момента когда индекс достиг максимума. Это срок 

для нормальных проливов в  40-50%,
avatar

Богдан

Богдан, да, согласен с Вами. Пока делать серьезные покупки рано. Я  на сегодня  взял на 16% от желаемого.
Сергей Веревкин, 
хотел бы обсудить у умного человека, думающего о пенсии. Я как и В собираю пул ETF. однако я собираю дивидендные. Думаю что риски идентичны с теми которые выбрали Вы (всё равно все риски мы просчитать не можем), так хоть пусть копейку платят — я так устал жить завтрашним днём, что дивы важнее риска.

а обсудить я хотел такую тему

сейчас уже етф более 48% рынка. Вроде никаких рисков. Но ведь они  с 90 годов только появились, и такое лавинообразное увеличение количества — должны быть какие то подводные камни, риски. Тем более ещё ни разу никто не видел  что будет при падении рынка с ЕТФами (посмотрите интервью Орловского 25 дек2018 РБК). Может лучше дождаться реального обвала, посмотреть что будет с фондами и только потом покупать. Деривативы (тот же портфель расписок/обязательств выплатить ипотеку) тоже считался совершенно безопасным — все знали что 5-10% не заплатят, этот риск был включён в портфель — а потом как вышло? Так и с ЕТФ — а ну как у них в портфеле умрёт не 2-3 организации а 3/4 или к примеру — при падении рынка вдруг акции предприятий которые есть в фондах будут сильнее падать чем те акции которых нет и получится цепная реакция с положительной связью — если фирма есть в фондах — она умирает, а если акцию никакой фонд не покупал — она живёт?
avatar

Богдан

Богдан, спасибо Вам за развернутый комментарий!
Да, есть такие риски. Эти опасения мне также свойственны. Мой комментарий будет, наверное, «предубежденным» (биасным).
1. Риски митигирую диверсификацией: В фонды вложу только половину имеющегося. В портфеле 4 ETF. Разделены на 2 управляющих компании с историей (Vanguard & Black Rock).
2. Максим Орловский — один из лучших практиков. Очень уважаю его мнение! Однако в данном случае его позиция «биасная» т.к. он относится к активным управляющим. А пассивные фонды «отьедают» его бизнес (например его лонг Магнита… хотя IMOEX в плюсе).
4. Крупные старые ETF фонды, такие как SPY ($239 млрд!), имеют успешный опыт прохождения кризисов 2001, 2008.
5. Статистика на стороне пассивных инвестиций. Ну и конечно итог спора Баффета;)
6. Мы не знаем будущего. Можем управлять только своим ММ и развивать антихрупкость. Поэтому я уже покупаю, но так, чтобы падение даже на 99% не было для меня критичным.
Итого: я планирую как и Вы набирать основную позицию при падении на 50%

Интересный взгляд, спасибо!
Вот только со временными рамками неправдоподобно.
Получается, что до конца отскока осталось около 2,5% Текущими темпами это на день, максимум на два. Ну, на неделю со скрипом. Так что в отскок до конца зимы не верится.
Или же пойдем существенно выше обозначенных целей.

avatar

Tobos

Tobos, посмотрим… Болтанка W ожидается в ближайшую неделю-две.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW