Блог им. Candidasa

Отскок

В продолжение «Вирус 3.0. Переключение на медвежий рынок»
Отскок

Следующей фазой SP500 станет отскок. Он уже происходит 2 недели.
Как высоко и как долго?

Посмотрим, что было в аналогичной ситуации в 2000-2001-м
Отскок
После срабатывания Триггера (1) дальнейшее движение развивалось в шесть шагов.
Между пробоем и финальной вершиной отскока прошло 2 месяца. Высота отскока 10%

В 2007-2008-м
Отскок
Отскок длился целых 4 месяца и составил 12%

Что нас ожидает сейчас:
Отскок

Отскок вероятно покажет вершину в конце зимы-начале весны. Рост составит 11%

Если присмотреться к прошлым движениям, то отчетливо видна жесткая болтанка формы WW. Такой рынок ждет нас в ближайшие пару месяцев.

  • На провале купил немного REET в долгосрок.
  • На росте не планирую ничего покупать или продавать. Только хеджировать наличную валюту шортом Си.
  • Рынок РФ (IMOEX) на отскоке может показать новый хай. Если мы не станем Венесуэлой — надо выходить из акций РФ на этом этапе.

С наступающим Вас рождеством!


★3
10 комментариев
история должна конечно нас учить многому, но вот на рынке крайне редко ситуация развивается аналогичным образом
avatar
Роман P, пока повторяем сценарий…
Не уверен как на такой экономике показать кризтс на фонде. А так всё может быть
Согласен с автором
avatar
Спасибо, я с удовольствием прочитал про «вирус». Теханализ, конечно хорошо, но мне ближе слова Мовчана — «увы, не встречал гуру ТА в хорошем костюме».

у меня видение, очень схожее с Вашим — мне нужно тоже инвестировать, но с минимальными опасностями. Поэтому я решил опираться на статистику — я просмотрел многие коррекции на СП, и на основе статданных пришёл к выводу — пока на 40% не свалится от максимумов — 2900 — покупать рискованно (ну 5-8% депо ниже 2400 закупки — это мелочь), основные деньги раньше падения до 1900 — вкладывать рискованно.

Срок, на мой взгляд, когда нужно покупать, как показывает среднее арифметическое 240-300 дней от момента когда индекс достиг максимума. Это срок 

для нормальных проливов в  40-50%,
Богдан, да, согласен с Вами. Пока делать серьезные покупки рано. Я  на сегодня  взял на 16% от желаемого.
Сергей Веревкин, 
хотел бы обсудить у умного человека, думающего о пенсии. Я как и В собираю пул ETF. однако я собираю дивидендные. Думаю что риски идентичны с теми которые выбрали Вы (всё равно все риски мы просчитать не можем), так хоть пусть копейку платят — я так устал жить завтрашним днём, что дивы важнее риска.

а обсудить я хотел такую тему

сейчас уже етф более 48% рынка. Вроде никаких рисков. Но ведь они  с 90 годов только появились, и такое лавинообразное увеличение количества — должны быть какие то подводные камни, риски. Тем более ещё ни разу никто не видел  что будет при падении рынка с ЕТФами (посмотрите интервью Орловского 25 дек2018 РБК). Может лучше дождаться реального обвала, посмотреть что будет с фондами и только потом покупать. Деривативы (тот же портфель расписок/обязательств выплатить ипотеку) тоже считался совершенно безопасным — все знали что 5-10% не заплатят, этот риск был включён в портфель — а потом как вышло? Так и с ЕТФ — а ну как у них в портфеле умрёт не 2-3 организации а 3/4 или к примеру — при падении рынка вдруг акции предприятий которые есть в фондах будут сильнее падать чем те акции которых нет и получится цепная реакция с положительной связью — если фирма есть в фондах — она умирает, а если акцию никакой фонд не покупал — она живёт?
Богдан, спасибо Вам за развернутый комментарий!
Да, есть такие риски. Эти опасения мне также свойственны. Мой комментарий будет, наверное, «предубежденным» (биасным).
1. Риски митигирую диверсификацией: В фонды вложу только половину имеющегося. В портфеле 4 ETF. Разделены на 2 управляющих компании с историей (Vanguard & Black Rock).
2. Максим Орловский — один из лучших практиков. Очень уважаю его мнение! Однако в данном случае его позиция «биасная» т.к. он относится к активным управляющим. А пассивные фонды «отьедают» его бизнес (например его лонг Магнита… хотя IMOEX в плюсе).
4. Крупные старые ETF фонды, такие как SPY ($239 млрд!), имеют успешный опыт прохождения кризисов 2001, 2008.
5. Статистика на стороне пассивных инвестиций. Ну и конечно итог спора Баффета;)
6. Мы не знаем будущего. Можем управлять только своим ММ и развивать антихрупкость. Поэтому я уже покупаю, но так, чтобы падение даже на 99% не было для меня критичным.
Итого: я планирую как и Вы набирать основную позицию при падении на 50%

Интересный взгляд, спасибо!
Вот только со временными рамками неправдоподобно.
Получается, что до конца отскока осталось около 2,5% Текущими темпами это на день, максимум на два. Ну, на неделю со скрипом. Так что в отскок до конца зимы не верится.
Или же пойдем существенно выше обозначенных целей.

avatar
Tobos, посмотрим… Болтанка W ожидается в ближайшую неделю-две.

теги блога Chartmaster | Веревкин блог

....все тэги



UPDONW