Межрыночные связи и пропорции.

Привет. 
Пока западные рынки празднуют Рождество, на Московской бирже устроили физикам порку, а может и кто-то знает что будет завтра на открытии западных рынков и играют опережение. 

Приглашаю в свой канал телеграмм https://t.me/khtrader

На картинке ниже чарт Брента на Московской бирже, и скрин распределения ОИ по инструменту. 

У физико лонгов было в семь раз (!!!) больше шортов. Афера века прям какая-то.

Следующая картинка. Спред Доу Джонс\фьючерс лайт с учетом коэффициента корректировки. 

Свечи — наш спред, голубая — фронтальный фьючерс лайта на бирже СМЕ. Спред (свечи) уже утрамбовывает тройное дно, в то время как фьючерс обновляет лой за лоем. В октябре была обратная история: фьючерс обновлял хаи, а спред уже падал. 

Далее у нас фронтальный спред на лайте. 


Спред упорно не хочет падать (красная). В октябре было обратное. 

На следующей картинке годовой спред фьючерсы на короткие облигации (30 дней). 

Здесь обратная зависимость, падения спреда=рост фьючерса, т.е. снижение ставок денежного рынка. Пока фьючерс упорно держится. 

Следующая картинка такой же спред, но по евро доллару (Либор) 


 Тут уже фьючерс начал расти. 

И на закуску. TED-спреды (риски фининститутов). 

Черная — агрегированная по рынку, красная — доллар, голубая — евро. Риски начали расти и показатели по данному спреду упорно двигаются к максимумам 2012 года. 

Что-то зреет, учитывая мировой фондовый рынок, валютный рынок (доллар начал спускаться, рост йены), нефть (вчера падение на 6%), сегодня флеш-креш на Московской бирже, увольнения в Госдепе, учения Ирана в Персидском заливе и разговоры о возможной операции против Ирана. 

Или же мы развернемся или же «хана». Я выбираю первое.