Десять ступеней трейдера

Сегодня я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке.

(От себя добавлю, что не только на фьючерсном, но и на валютном, да и на любом рынке (Ну кроме продуктовых рынков :) )).

  Мы будем следовать за неким  Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1
  Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2
  Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций <Как поймать удачу на фьючерсном рынке>, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за <секреты>, которые так изложены. После потери денег с использованием <секретов>, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3
  Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, — проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4
  На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?
  Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
  Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного — парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5
  Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
  Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.
  Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6
  Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. <Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это>, — говорит он себе.
  Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7
  Затем Марку приходит откровение: <Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш>. Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят:, — он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
  Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
  Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.
  У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
  Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!!
  Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

Ступень 8
  Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
  Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.
  Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
  Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальное считает маслом масляным.
  Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
  Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит <продавать>, продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
  Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

Ступень 9
  Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.
  Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
  Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
  Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10
  Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
  Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

  Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

В заключение
  Ответьте себе на вопросы:
  1. На какой ступени стоите Вы?
  2. На какой ступени Вам хочется быть?
  3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

По мотивам статьи Лори Спенсера