Развитие опционной комбинации

04 апреля 2011, 13:26
|
Александр

Две недели назад была построена вот такая позиция в опционах и РИМе исходя из этого анализа по Ишимоку: www.smart-lab.ru/blog/4273.php
На сегодняшний день комбинация приняла вот такой вид на графике прибыли и убытков:

данная позиция построена за счет продажи путов 180,185,190, покупка коллов 200, покупка фьюча на РТС. В дальнейшем 180 путы были роллированы в 195 и 200.

Теперь глядя на РИМу через индиктор Ишимоку:

можно с уверенностью провести третье (заключительное) роллирование 185 путов в 195 и 200. На 200 колы перестал действовать веременной распад, что не может не радовать, значит продолжаю держать прибыльную позицию. В РИМе в рамках восходящего тренда осуществляются лонговые внутридневные спекуляции с перезаходами.
За удержание длинных позиций так же говорит нам остановка всплеска индекса волатильности RTSVX медвежим паттерном.

171 | ★1

3 комментария

Хорошо написано. А если ныряем на этой неделе под 200.0, что, в общем, реально, каковы действия и в каком порядке?
Сценарий, что ныряем конкретно, т.е., прижмут там под уровнем?

Kuh

04 апреля 2011, 14:31
Ответить

Такое построение опционов позволяет ничего неделанием выдержать нырок РИМы до 196500. При этом возникает риск по 200-м путам (они окажутся в деньгах). при сильном негативе (нырок под 200) откупаются 200-е путы, и продаются 200 колы, так как они наиболее рискованны, начинается продажа 210 и 215 коллов в шорт, для построения простейшего короткого стренгла. Очень многое будет зависеть от ситуации на рынке, если движение будет не динамичным, то вполне вероятно, что негатива нехватит что б двинуть вниз РИМу до апрельской эспирации опционов на уровни ниже 195. Так же возможно построение календарных позиций исходя из имеющихся открытых позиций, что б привести всю конструкцию к нейтральности.