Тут сегодня хороший комментарий поступил. Комментарий. который заслуживает отдельного ответа.
Коротко я ответил так:
f0xtr0t, торговля это две составляющих: система + трейдер и его поведение. Если трейдер совершает несистемные сделки. то никакая система ему не поможет. А азартный трейдер всегда совершает несистемные сделки и склонен впадать в тильт. Я азартный трейдер :)
И где вы читали про систему, кстати. Есть индикаторы. Есть робот, который трейдер может настраивать под свои условия и свою систему, сделанную на индикаторах. Есть варианты стратегий для робот, про которые я писал.
А про универсальную систему нет, не писал. Ее нет. Для каждой ситуации на основе индикаторов строится своя стратегия. И возможны варианты, как и всегда на рынке. Однозначной линии поведения нет.
Но есть еще детали. И они вот в чем.
Что обычно нужно трейдеру, чтобы совершить сделку. Выбрать направление торговли и торговать в этом направлении. Неважно, что это за направление, тренд это или коррекция, отбой от какого-то порога или пробой некого уровня. Важно, что есть два решения, вверх или вниз и чаще всего один, максимум два критерия выбора того или иного направления.
Если в основу принятия решений положен тренд, то трейдер определяет направление тренда и по этому направлению принимает свое решение.
А теперь посмотрим на SWT-метод. В основе метода разбиение движения рынка на 9 независимых трендов, которые действуют одновременно и движения по которым могут принимать самые различные комбинации. Количество таких комбинаций можете посчитать сами.
Легче работать с рынком в таких условиях, когда решение принимается по 9-ти независимым переменным или сложнее? Решайте сами.
Понять что происходит на рынке легче. Но принять решение намного сложнее именно из-за этого самого понимания, которое раскрывает все многообразие действующих сил и направлений действия этих сил. Многое знание порождает скорбь. :)
По этой причине между созданием системы индикаторов и выработкой более-менее приемлемой стратегии на основе этих индикаторов прошло больше 6 лет… И эта стратегия не дает однозначности при принятии решения из-за множества независимых переменных, положенных в основу принятия такого решения.
Сергей, немного не так.
Когда обсуждался вопрос о допустимых рисках, то он спросил, какая прибыль в месяц возможна при такой-то норме риска. Я ответил. что до 60% и ему это понравилось. :)
Точнее. мне показалось. что это было принято, как установка и я эту установку начал отрабатывать. Но немного переборщил с усердием. :)
Сергей, в смысле проконсультироваться?
Так это стандартно. Примерно 2:1 для нормальной стратегии. Но при высоких нормах риска соотношение нарушается из-за асимметрии риска.
А в смысле поторговать не стоит. Я слишком болен агрессивной торговлей и могу привести к результату, описанному во вчерашней публикации: Чёрный вторник
А это тяжело морально, хотя оговоренные условия лимита просадок соблюдены. Но клиент соглашаясь на просадку в подсознании не допускает, что просадка может быть реализована.А что касается цифр, то в истории моего трейдинга есть гораздо более высокие цифры, чем 60% в месяц. Но это не значит. что такие цифры могут быть постоянно и могут быть получены без риска 100%-ного слива.
и вот здесь самое интересное. Попасть в яблочко с 90 процентной вероятностью. даже если вы стреляете как ас с 90 процентной вероятностью. можно с показателем 2,4 или округляя 3. То есть надо как минимум 2,5 раза вы промажете и только на 3 раз вы попадете.