Анимационная улыбка

Взгляд мой исключительно поверхностный, больше по методологии исследования.
Корень квадратный из времени — атрибутика случайного блуждания, рядышком и нормальное распределение с удобными для интегрирования-дифференцирования
экспонентами. Согласен, можно строить исследование рынка на близости к соответствующей модели.

Но исследование можно строить и на независимости, отличиях от общепринятых стандартов и формул. Искать можно не только там, где светло, а и в других местах.

Из того, что я знаю про поведение БА — степенные и показательные функции имеют некоторое присутствие в рыночных движениях, но они второстепенны и непродолжительны.
Есть более сильные и постоянные нелинейности и место для математики тоже есть.

Повторюсь, ничего не знаю про опционы, кроме того, что они нелинейны и конечны. Так, с этими и другими мерками я и к динамике БА подходил. Получилась интересная модель и тоже затянула на годы. И быстро выбраться к столь привлекательным опционам не получается.

bstone, такая же фигня. Хоть я и пишу постоянно тематические статьи, под статус опционщика не подхожу:

«Опционщик» — данный статус присваивается человеку, который заработал хорошие деньги, торгуя опционами, а также всем тем специалистам, которые отлично знают этот рынок и посвятили ему не один год своей жизни.