Блог им. stockhunter

Как всегда про опционы, уже апрель-июнь

Давно уже не писал. 
Февральсую серию (купить  пропорциональный пут-спред) замыслил хорошо, но исполнил плохо. Делал его из вертикаьного пут-спреда, но ошибся в расчетах при продаже путов и больно то и не заработал. Еще был ошибка, хотел шортить сбер :) Так что ферваль по нулям. 
В марте не торговал на опционах. побоялся. Закрыл большую часть портфеля по акциям (с выборами никак не связано -тупо деньги нужны).
Что же сейчас?
Очень интересно выглядит график индекса (намекающий на рост) и очень низкой волатильности. Так то идей у меня две.
1. Покупка волатильности в расчете на рехеджирование. В дальнейшее падение волатильности не очень вериться, а движуха и рост волы вполне вероятен.  Увы, на этот вариант на индексе у меня банально не хватит денег (только еслиочень сильно риск-менеджмент порушить и пользуясь схлопыванием ГО после покупки опциона и перекрытия фьючем постепенно наращивать позицию).
2. Покупка волатитьности в статической позиции. Скорее всео продажа кола и покупка дальнего кола — горизонталка. Если будет движуха — зарабатываем на движухе. Вырастет вола — заработаем на разнице роста волы ближнего и дальнего. Рынок останеться — зарабатываем на распаде.
Не зарабатываем, если вола еще сильнее падает.
3. Вертикальные кол-спреды. Тут вообще все просто — рынок распологает.  
 
UPD. Посчитал позиции. По профилю моей идее больше отвечает диагональный спред 170апр-175июнь. Открыл — такой вот профиль(да дату испольнения арпельских). 
Как всегда про опционы, уже апрель-июнь
 

теги блога stockhunter

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн