SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tores
Помогите с выбором торговой системы
- 11 февраля 2018, 11:05
- |
Допустим есть два варианта одной торговой системы.
1) Первый вариант ТС делает сделки реже, поэтому имеет высокую сред. сделку 0,33%, профит фактор 2,64, но попадает на максимальную просадку -9495, фактор восстановления 33,83.
2) Второй вариант ТС представляет собой набор из трех ТС на основе первой ТС (разные параметры), более динамичная с более низкой просадкой -6745, но средняя сделка 0,21%, профит-фактор 2,05, фактор восстановления 39,46.
Что лучше? иметь более простую ТС с удовлетворительными характеристиками, или иметь более сложную ТС, но с меньшей просадкой, но и с меньшей средней сделкой?
1) Первый вариант ТС делает сделки реже, поэтому имеет высокую сред. сделку 0,33%, профит фактор 2,64, но попадает на максимальную просадку -9495, фактор восстановления 33,83.
2) Второй вариант ТС представляет собой набор из трех ТС на основе первой ТС (разные параметры), более динамичная с более низкой просадкой -6745, но средняя сделка 0,21%, профит-фактор 2,05, фактор восстановления 39,46.
Что лучше? иметь более простую ТС с удовлетворительными характеристиками, или иметь более сложную ТС, но с меньшей просадкой, но и с меньшей средней сделкой?
т.е берешь и внимательно смотришь сделки...
кроме того есть проблемы ликвидности...
Давайте рассмотрим математическое ожидание краткосрочной спекулятивной игры, где у вас есть 50 % шансов выиграть и 50 % шансов проиграть 1 тыс.:
Математическое ожидание = (0,5 * 1) + (0,5 * (–1)) = 0,5 + (–0,5) = 0.
С учетом комиссий математическое ожидание краткосрочной спекулятивной игры отрицательно.
Страховка от падения. Она уменьшит прибыль, но ограничит возможные убытки.
Ну просядет счет на 20-30 процентов, пускай даже на 50 процентов.
Если портфель не из говностаков, это все легко пересиживается и еще зарабатывается на даче бумаг брокеру взаймы.
А сколько вы потеряете на тете при хедже опционами? 20-30-40-50 процентов?
При отсутствии плеч рулит Марковиц, а не хедж.
Мелочь которую никто не озвучивает хотя странно, если начнешь с такими параметрами психовать и работать на «всё» то жить твоему депозиту не долго даже с такими стопами, проверено на многих. В связи с этим совет №2 бери позицию в объеме как можно меньше для большего маневра.
P.S. Сори что так много букв.
=
коллеги, поучаствуйте в опросе про Васю
smart-lab.ru/blog/451576.php
2. Торговать на реале оба варианта.
Проблема первого пункта в том, что без реального опыта не знаешь на что смотреть.
Проблема второго пункта в том, что долгое время могут не сложиться на реале критичные для системы события и даже может возникнуть профит, что вредно.
Но в любом случае опыт иначе не набрать… а когда есть опыт, ответы на такие вопросы становятся очевидными…
что я могу сказать. всё зависит от деталей. в моём случае получилось, что профитфакторный немного лажал, когда была относительно низкая волатильность. и продолжил немного лажать и при высокой. но он явно добирает больше. т.е. всё относительно совпадает с историей. но два робота — лучше чем один. они дают куда более стабильный результат.
в целом только тестировать и тестировать. одна система может быть оптимальнее для одних рыночных условий, вторая для других. универсальную сделать тяжело.
а какие рыночные условия будут ожидать нас в будущем, тоже тяжело сказать.
кстати рекавери-фактор сильно зависит от того, за какой период его считать и какой длины просадка у системы может быть. у одной системы просадка допустим месяц, небольшая. но рекавери фактор считается по неделям (усреднением), тогда у неё никогда не будет таких двузначных цифр в рекавери.
а если вы считаете рекавери за всё время, допустим 7-10 лет, то это наверное мало о чём говорит.
кстати, разве не удивительно, что профит-фактор и рекавери-фактор, обратно пропорционально зависимы? это реально странно, но это так и есть!
Система торгует 3 месяца, 451 сделка.
вместо шарпа я считаю сортино и стараюсь чтобы он был более 1
причём на всём промежутке у меня для простоты за основу берётся 12% банковского вклада.
investprofit.info/sharp-sortino-kalymar/
В моем случае, я так же наблюдаю зависимость этих двух факторов от средней сделки. Высокая средняя сделка соответствует высокому профит-фактору и низкому (относительно) рекавери-фактору. И на оборот, низкая средняя сделка соответствует более высокому рекавери-фактору и низкому профит-фактору.
Логика скорей всего такая, что система с низкой средней сделкой является более гибкой, чаще меняет позицию, соответственно чаще ловит и профит и убытки. Из-за этого страдает профит фактор. Но такая система позволяет быть более гибкой и не ловить максимальные убытки при резком изменении цены, чего может не дать система с более высокой средней сделкой. Но это я сейчас говорю про обучение на истории. Тем не менее эта же логика работает и на реальной торговле.
про графики в другом вашем ответе — спасибо. интересно!