Блог им. FullCup

Какая по Вашему мнению Эквити "лучше" ?

Какая по Вашему мнению Эквити "лучше" ?

Темно-синяя
Красная
Бирюзовая
Горчичная
Всего проголосовало: 54

На графике Эквити шагов (центов) по сделкам по нефти накоплением за 2017 год с середины марта.

Тёмно-синяя линия — строго по ТС.
Красная — немного модифицированная ТС.
Бирюзовая — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 3 раза меньше).
Горчичная — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 6 раз меньше).

(У Бирюзовой и Горчичной горизонтальные участки — нет сделок, просто для наглядности сделал все графики приведенными.)

Эувити ТС 2017

★1
генацвале, какая прелесть!!!
avatar

FullCup

А что, если диверсифицировать торговый капитал между стратегиями... 
           … примерно так:
                         стандартный  или  агрессивный
горчичная              ~33%                    ~40%
бирюзовая             ~33%                    ~20%
красная                 ~33%                    ~40%
avatar

AKC33

AKC33, однозначно оправдана диверсификация между бирюзовой и горчичной Эквити как среднесрок. А вот красный интрадей требует стабильности , но  работаем-ищем-тестируем.
avatar

FullCup

AKC33, по трети так получится:
по трети
да, при диверсификации немного плавнее
avatar

FullCup

FullCup, так может не диверсификацией заниматься, а поиском оптимального подхода в торговле из 3 тс (хотя достаточно и двух красной и горчичневой) для создания новой ТС, образно просто найти лучшее в каждой ТС, а итогом и будет выход на такой плавный эквити
avatar

nozap

nozap, так я и ищу ЭТОТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД; робот торгует по сигналам ТС, но как я и обещал, ищется новая логика (или хотя бы логистика) использования этих сигналов. Вот сформулировано три-четыре новых подхода логики торговли по сигналам исходной ТС. Вот и проверяем спектром и диверсификацией. Попробую со вторника опять начать публичное тестирование, если кому интересно.
avatar

FullCup

вот это я понимаю подход
блеск!
avatar

Бобёр

smartFARTER, это эквити подчиняется  к ТА кстати)
avatar

Максим

Мой бы «оптимизатор»  взял бы 
Горчичная 70-80%%
Красная 30-20%%
Если конечно это были бы эквити по таймфрейму,  а не по сделкам.
avatar

А. Г.

А. Г., абсцисса — это сделки. По красной 606 сделок, по горчичной — 112 сделок. Но итог на графике указан правильно, просто горчичный растянул (горизонтальные черточки на графике — нет сделок). Кстати, Вы правильно пишите, на более спекулятивный подход (красная) надо меньшую долю депозита… Благодарю.
avatar

FullCup

FullCup,  меня не итог интересует,  а характеристики эквити по таймфрейму.  Можно и просадку в 75% в позиции просидеть и выйти с прибылью в 100%+ (Сбербанк май 2008-2017). Только это ни о чем,  а просто b&h. 
avatar

А. Г.

А. Г., у ТС всегда стоят жесткие стопы. Про ТС я писал много ранее, посмотрите. Красная — это в среднем 3-4 сделки в день, горчичная — это 2-3 сделки в неделю; никаких «пересиживаний» просадок нет. Ведь Вы про это?
avatar

FullCup

FullCup, ну как раз получается что оптимальным бцдет перестройка тс на 3-4 сделки в неделю, визуально конечно
avatar

nozap

FullCup,  есть просадки и какие они можно узнать только по эквити по таймфрейму с переоценкой позиции.  Я привёл пример,  когда внутри сделки просадка есть,  но сделка прибыльна и на графике сделок будет один плюс. 
avatar

А. Г.

А. Г., я также понял про что Вы.  В одной сделке просадка не более 1,2%
avatar

FullCup

FullCup, а между сделками, макссДД?
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW