Какая по Вашему мнению Эквити "лучше" ?

03 февраля 2018, 18:20
|
FullCup

Какая по Вашему мнению Эквити "лучше" ?

Темно-синяя

Красная

Бирюзовая

Горчичная

Всего проголосовало: 55

На графике Эквити шагов (центов) по сделкам по нефти накоплением за 2017 год с середины марта.

Тёмно-синяя линия — строго по ТС.
Красная — немного модифицированная ТС.
Бирюзовая — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 3 раза меньше).
Горчичная — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 6 раз меньше).

(У Бирюзовой и Горчичной горизонтальные участки — нет сделок, просто для наглядности сделал все графики приведенными.)

87 | ★1

19 комментариев

кахабери беридзе

03 февраля 2018, 18:55
Ответить

генацвале, какая прелесть!!!

FullCup

03 февраля 2018, 19:16
Ответить

А что, если диверсифицировать торговый капитал между стратегиями...
… примерно так:
стандартный или агрессивный
горчичная ~33% ~40%
бирюзовая ~33% ~20%
красная ~33% ~40%

AKC33

03 февраля 2018, 19:23
Ответить

AKC33, однозначно оправдана диверсификация между бирюзовой и горчичной Эквити как среднесрок. А вот красный интрадей требует стабильности , но работаем-ищем-тестируем.

FullCup

03 февраля 2018, 20:05
Ответить

AKC33, по трети так получится:

да, при диверсификации немного плавнее

FullCup

03 февраля 2018, 20:18
Ответить

FullCup, так может не диверсификацией заниматься, а поиском оптимального подхода в торговле из 3 тс (хотя достаточно и двух красной и горчичневой) для создания новой ТС, образно просто найти лучшее в каждой ТС, а итогом и будет выход на такой плавный эквити

noname

03 февраля 2018, 21:15
Ответить

nozap, так я и ищу ЭТОТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД; робот торгует по сигналам ТС, но как я и обещал, ищется новая логика (или хотя бы логистика) использования этих сигналов. Вот сформулировано три-четыре новых подхода логики торговли по сигналам исходной ТС. Вот и проверяем спектром и диверсификацией. Попробую со вторника опять начать публичное тестирование, если кому интересно.

FullCup

03 февраля 2018, 21:53
Ответить

вот это я понимаю подход
блеск!

Бобёр

03 февраля 2018, 21:25
Ответить

smartFARTER, это эквити подчиняется к ТА кстати)

Максим

03 февраля 2018, 22:08
Ответить

Мой бы «оптимизатор» взял бы
Горчичная 70-80%%
Красная 30-20%%
Если конечно это были бы эквити по таймфрейму, а не по сделкам.

А. Г.

03 февраля 2018, 22:12
Ответить

А. Г., абсцисса — это сделки. По красной 606 сделок, по горчичной — 112 сделок. Но итог на графике указан правильно, просто горчичный растянул (горизонтальные черточки на графике — нет сделок). Кстати, Вы правильно пишите, на более спекулятивный подход (красная) надо меньшую долю депозита… Благодарю.

FullCup

03 февраля 2018, 22:58
Ответить

FullCup, меня не итог интересует, а характеристики эквити по таймфрейму. Можно и просадку в 75% в позиции просидеть и выйти с прибылью в 100%+ (Сбербанк май 2008-2017). Только это ни о чем, а просто b&h.

А. Г.

03 февраля 2018, 23:30
Ответить

А. Г., у ТС всегда стоят жесткие стопы. Про ТС я писал много ранее, посмотрите. Красная — это в среднем 3-4 сделки в день, горчичная — это 2-3 сделки в неделю; никаких «пересиживаний» просадок нет. Ведь Вы про это?

FullCup

04 февраля 2018, 17:41
Ответить

FullCup, ну как раз получается что оптимальным бцдет перестройка тс на 3-4 сделки в неделю, визуально конечно

noname

04 февраля 2018, 18:00
Ответить

FullCup, есть просадки и какие они можно узнать только по эквити по таймфрейму с переоценкой позиции. Я привёл пример, когда внутри сделки просадка есть, но сделка прибыльна и на графике сделок будет один плюс.

А. Г.