Блог им. bosco

Сделки Татарина на ЛЧИ в ликвидах и неликвидах: сравнение

    • 30 декабря 2017, 16:51
    • |
    • П М
  • Еще
Продолжение постов на тему были ли манипуляции у победителя ЛЧИ.
Напомню, что уже была шокирующая «аналитика невооруженным взглядом», затем был численный расчёт суммарного pnl в рублях, который раскрыл недостатки аналитики, затем были расчёты по % доходности каждой из 683 сделок (считая от набора до разгруза позы в 0), затем была визуализация графиков доходностей по бумагам входящим в индекс и не входящим.

Что осталось? Главная претензия «невооруженной аналитики» была в том что по бумагам третьего эшелона были большие доходности. А по бумагам входящим в индекс доходности были около нуля. Эту претензию уже опровергли минимум три поста с расчётами.

Я решил привести ещё одну, недостающую картинку: распределение сделок по их % доходности для бумаг из индекса и для бумаг, не входящих в индекс:

Несколько деталей: бумаги для индексного списка я взял отсюда www.moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/constituents/ .
Проценты считаются как pnl поделённый на общий баланс к тому моменту.
т.е. 20 тыс прибыли в начале (250 тыс баланс) и в конце ЛЧИ (827 тыс) дадут разный % доходности на моём графике. Комиссии я не учитывал.

Что изображено на графике? По оси X показаны «корзины» %, с шагом 0.1%, по оси Y показано сколько сделок попало в эту корзину.
Сделки Татарина на ЛЧИ в ликвидах и неликвидах: сравнение




пики у индексного графика выше, потому что в нём почти в 2 раза больше сделок. Да, сделок с бумагами из индекса было в 2 раза больше.
максимум обоих графиков абсолютно одинаковый, на уровне +0.1%
форма графиков тоже очень похожа, но у неиндексных сделок есть более крупные + сделки, до +7, и минимальная сделка только -1.1%
а индексные сделки уже -3.7 — + 4.0%

В целом я опять не увидел какого-то существенного отличия индексных сделок от неиндексных. Другое дело, как можно делать доходность, когда подавляющее большинство сделок в +0 — 0.1% — я лично не знаю. Но это же всё равно плюс, а не минус к результату.

Да, кстати, пик рядом слева от максимума — это то что попало в корзинку -0.1% — 0, те это уже заведомо отрицательные сделки, даже без учёта комиссии.

★2
28 комментариев
0,1 это 0 к результату в реальности...
Да и то, может быть и все- таки минус… зависит от комиссии и нюансов ее обсчета…
Я не анализировал, но почему -то верю. Что есть Татарин, скромный укротитель ФРРФ.
avatar
baron_samedi,  вообще-то это +0.08% с учётом комиссии биржи.  А если у скальпера брокерский  фикс (а в дискуссии это звучало про Ильнура: 50 тыс.  в месяц), то главное сделать столько сделок  по 0,08%, чтобы с лихвой перекрыть эти 50 тыс..  Я уже приводил цифры рублевого дохода Ильнура с учётом комиссии биржи: получилось 492 тыс,  против 574 без таковой,  отсюда и официальный результат в 510 тыс.  -  разницу,  видимо,  дала срочка.
avatar
так и поняли горе-арифметики что считать надо на самом деле, чтобы опровергнуть мои выводы.

надо убрать все сделки с неликвидами, и посмотреть сколько  в процентах приросло депо за время ЛЧИ только на сделках с ликвидом, но доход от них  надо относить не к начальному депо, а к депо на момент сделки.

и посмотреть сколько получится прирост в процентах.

 вы же одурачены итоговыми суммами
TATARIN30, я все жду найдется ли хоть один человек. который это  увидит. профессиональный интерес. или даунята так и будут считать общую сумму к итоговому депо))
Vanuta, все приведеные после Вашего поста расчёты не к итоговому,  прибыль в рублях к  ИСХОДНОМУ депо. Уже и динамику расписали.
avatar
TATARIN30, лучше пускай на ЛЧИ покажет результат на голубизне > 0%

А то совсем не понятно, Учетная запись в интернете, с неизвестной никому профитностью, чем-то недовольна, и еще кто-то должен как ему хочется, Бред ))
avatar
Vanuta, я так и считал с самого начала, к депо на момент сделки во всех постах на эту тему именно эти %.
avatar
Как раз как делают доходность успешные скальперы -  таких примеров куча.  В данном случае феноменальны не цифры доходности, а  то на каком числе эмитентов получилась эта куча сделок по 0,1%.
avatar
А. Г., 0.1% в реале с комиссиями слив по -0.1% на сделке
где успешный скальпер?)
михаил абанов,  комиссия биржи 0.01%, значит без учёта брокерской,  0,1% -  это +0.08% в сделке,  а не минус.  А брокерская -  это от клиента зависит.  Как правило,  скальперы сидят на брокерском фиксе.
avatar
А. Г., аха

вы товарищ хоть адну сделку сделали

похоже нет
михаил абанов,  похоже Вы не торговали на Мосбирже акциями,  если даже не знаете кто я и сколько сделал сделок за 19 лет торговли на ней. 
avatar
А. Г., вот один из финамовских счетов
интерфейс я полагаю вам знаком

а что у вас)

михаил абанов, не знаком, я не клиент Финама, как частное лицо, а как сотрудник работаю с сервисом Комона. Там все немного иначе.

А это из моего отчета для НДФЛ от брокера за этот год:

Результат по ОРЦБ :

1530 — Выручка: 134 571 647.62

201 — Себестоимость: 134 100 436.78

Знакомы такие параметры из справок по НДФЛ?




avatar
А. Г., вы меня удивляете)

это интерфейс личного кабинета комона

вам полный позор! занимаетесь сервисом комон и не знаете

как там выглядит личный кабинет.

вот такие у нас спецы)

видимо вы так же и торгуете

мне очень жаль ваших инвесторов которые доверили вам деньги
михаил абанов,  это же Ваш личный кабинет,  почему сотрудник должен иметь к нему доступ?  Как сотрудник,  я вижу только %%,  цены и время и дату сделок.  Ни Ваше имя,  ни номера счетов,  ни размеры счета мне по работе не нужны. Конфедициальность и безопасность ещё никто не отменял. А моя прибыль в рублях на ОРЦБ до налогообложения  и обороты легко вычисляются из моих цифр.  А размер счета позволю оставить без публикации.
avatar
А. Г., интерфейс всех личных кабинетов на комоне одинаковый

и вам стыдно это не знать и не узнать


михаил абанов,  Вы читать умеете или нет?  Я же чётко написал,  что,  как частное лицо,  не был клиентом Финама и комона,  в-частности.   А то,  что сотрудникам ограничен доступ к брокерским счетам клиентов считаю достоинством компании,  а не недостатком.  Компания заботится о Конфедициальности. А насчёт моих сделок,  думаю цифры из отчёта по НДФЛ дают вполне ясную картину.
avatar
А. Г., то есть интерфейс личных кабинетов держится в строжайшем
секрете и его из сотрудников если он не частный клиент финам
никогда не увидит?
совсем надавно в л.к.  появилась очень полезная функция
можно все позиции закрыть одним кликом
как могли это сделать не видя и не зная интерфейс л.к.?)
михаил абанов,  какие то сотрудники видят,  а тем,  кому это не надо по работе -  не видят.  Это нормальная практика безопасности клиента.  
avatar
А. Г., блин… святой человек;)
avatar
TATARIN30, да я не люблю мошенников

и точна знаю что ты мошенник

и ты в итоге очень плохо кончишь, сколько веревочке не виться

конец будет… а с честными людьми

я добрый и пушистый
вопще многим людям нравится когда их держут за дураков
Люди!!! Человеки!!! Вы когда поумнеете?
Сколько ещё должно пройти лет, что бы вы осознали 2 вещи
1 Иван Чурилов всегда задирал и троллил всех успешных или просто известных. И дальше будет это делать. Такова его природа
2 этот герой никогда не признавал себя неправым. И никогда не признает в будущем. Такова его природа
Зачем вы каждый раз бьётесь головой ап стену в надежде, что-то ему доказать? И как вам самим это не надоест? 

avatar
Market Spy, ну ты про себя забыл. ты же всегда постоянно залезаешь под тапок ивана чурилова, чтобы на тебя в очередной раз наступили.
Market Spy, да со стороны это выглядит как какая-то форма садомазохизма )
avatar
ChixUK, никакого садомазо, просто такой бизнес у человека… Он бы, может, и рад иначе, но никак…
avatar

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн