Блог им. bosco

Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

    • 05 декабря 2017, 11:11
    • |
    • П М
  • Еще
Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?
★3
9 комментариев
+3
Лучше оценивать по соотношению Доходность за год / Макс. просадка
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, макс просадка вообще или тоже за год?
avatar
П М
+2
ПBМ, просадка за весь период тестов
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, это получается неким аналогом рекавери фактора.
у меня сейчас рекавери вычисляется как профит за год, к просадке за год.
и берётся средняя за все годы тестов.
avatar
П М
ПBМ, именно так
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, конкретно в вашем вопросе - аксиома эскобара.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+3
Если бы надо было выбирать, то однозначно — первый. Так как такой высокий PF у второго варианта — есть с большой вероятностью искаженный из-за одной или нескольких сделок, типа «белого» лебедя. То есть на практике, у второго варианта PF будет ниже заявленного. У первого тоже, скорее всего, но разница между PFами сократится.
А вот, Recovery factor 6 — вполне, может быть.
avatar
Костромов Владимир
+2
Выбрать нужно тот вариант, который имеет больше шансов воспроизвестись в будущем. Из предложенных оба такие, в которые не стоит вкладывать ни копейки. Поэтому я бы купил ОФЗ:)
avatar
Sergey Pavlov
Выбрать оба варианта. 
avatar
vladkot

полезные записи за 24 часа

★15 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★10 11 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★5 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
★5 93 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
★4 22 Как бараны превращаются в свиней
★4 11 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
★4 19 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
★4 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
+179 54 Ситуация на текущий момент
+136 22 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+133 97 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+128 93 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+120 121 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+116 98 Азия. Среда.
+92 37 Индекс МБ сегодня
+81 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
+79 40 -32% от хаев это не падение.
+68 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию

самые обсуждаемые сегодня

98к Азия. Среда.
63к Эля, где мой топор?
54к Ситуация на текущий момент
46к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
37к Индекс МБ сегодня
27к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
26к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
24к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
24к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям
21к Сохраняйте спокойствие

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн