Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

05 декабря 2017, 11:11
|
П М

Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?

спецраздел:
торговые роботы

121 | ★3

9 комментариев

Лучше оценивать по соотношению Доходность за год / Макс. просадка

Евгений Ворончихин

05 декабря 2017, 11:30
Ответить

Евгений Ворончихин, макс просадка вообще или тоже за год?

П М

05 декабря 2017, 18:35
Ответить

ПBМ, просадка за весь период тестов

Евгений Ворончихин

05 декабря 2017, 18:43
Ответить

Евгений Ворончихин, это получается неким аналогом рекавери фактора.
у меня сейчас рекавери вычисляется как профит за год, к просадке за год.
и берётся средняя за все годы тестов.

П М

06 декабря 2017, 10:34
Ответить

ПBМ, именно так

Евгений Ворончихин

06 декабря 2017, 10:43
Ответить

Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, конкретно в вашем вопросе - аксиома эскобара.

Свин Копилкин (Дмитрий)

05 декабря 2017, 12:42
Ответить

Если бы надо было выбирать, то однозначно — первый. Так как такой высокий PF у второго варианта — есть с большой вероятностью искаженный из-за одной или нескольких сделок, типа «белого» лебедя. То есть на практике, у второго варианта PF будет ниже заявленного. У первого тоже, скорее всего, но разница между PFами сократится.
А вот, Recovery factor 6 — вполне, может быть.

Костромов Владимир

05 декабря 2017, 13:18
Ответить

Выбрать нужно тот вариант, который имеет больше шансов воспроизвестись в будущем. Из предложенных оба такие, в которые не стоит вкладывать ни копейки. Поэтому я бы купил ОФЗ:)