Блог им. bosco

Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

    • 05 декабря 2017, 11:11
    • |
    • П М
  • Еще
Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?
★3
9 комментариев
+3
Лучше оценивать по соотношению Доходность за год / Макс. просадка
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, макс просадка вообще или тоже за год?
avatar
П М
+2
ПBМ, просадка за весь период тестов
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, это получается неким аналогом рекавери фактора.
у меня сейчас рекавери вычисляется как профит за год, к просадке за год.
и берётся средняя за все годы тестов.
avatar
П М
ПBМ, именно так
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, конкретно в вашем вопросе - аксиома эскобара.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+3
Если бы надо было выбирать, то однозначно — первый. Так как такой высокий PF у второго варианта — есть с большой вероятностью искаженный из-за одной или нескольких сделок, типа «белого» лебедя. То есть на практике, у второго варианта PF будет ниже заявленного. У первого тоже, скорее всего, но разница между PFами сократится.
А вот, Recovery factor 6 — вполне, может быть.
avatar
Костромов Владимир
+2
Выбрать нужно тот вариант, который имеет больше шансов воспроизвестись в будущем. Из предложенных оба такие, в которые не стоит вкладывать ни копейки. Поэтому я бы купил ОФЗ:)
avatar
Sergey Pavlov
Выбрать оба варианта. 
avatar
vladkot

полезные записи за 24 часа

★10 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
★5 29 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 23 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
+117 52 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+97 29 8 миллиардов рублей за 10 лет
+95 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+86 21 Карпов продолжает отжигать
+85 23 как выводят активы из Норильского никеля
+70 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
+66 19 Вчера прошли максимальную однодневную коррекцию за 2 месяца, что ж с утра?
+61 5 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

20к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
15к Уже и Байден подписал
8к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
8к Азия. Четверг.
6к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
5к А что случилось то?
5к Индекс МБ сегодня
5к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
5к Ситуация на текущий момент
2к Северсталь популярнее. В ММК потенциал выше. Наращиваю ММК.

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн