Блог им. KiboR

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.

Еще одна неделя жесткого боковика позади. Кто лег на поле боя смертью храбрых — сочувствую, кто еще жив — собираем порох и заряжаем пушки по плотнее, впереди ожидается воистину грандиозное движение. Итак, о чем нам говорит картинка USD/RUB? 4-ую неделю подряд боковик, цена никак не может оторваться от своего равновесного состояния на уровне 57,50 ни на 56, ни на 60. Объемы последних недель росли, раскачка идет полным ходом, следующая неделя — кульминационная:

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.


Вот здесь месяц назад был мой прогноз по сиплому и внизу то, к чему мы пришли:

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.

Ура, товарищи, мы почти добрались до 2 520! Отсюда как-то и не грех начинать набирать хорошего шорта по всему спектру инструментов, что вообще можно зашортить, тем более, что сегодня 3-ий квартал закрыли, переписав максимум по сиплому.

Индекс ММВБ также подкрался к интересным значениям, от которых может последовать хорошая коррекция:

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.


В портфеле на этой неделе закрыл Сургутнефтегаз (вырос более, чем на 10%), открыл лонг в Полюсе. Пришли дивиденды от Русагро, причем в USD, теперь нужно разбираться с брокером как их перегнать в рубли (67 $), либо пусть лежат, потом тогда на кассе что-ли сниму с учетом их конских комиссий:

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.
Переоценка портфеля FORTS на этой неделе просто хуже некуда, сам не ожидал от себя такого результата! У меня был стрэнгл в Си и когда цена на споте была 57,30 я поверил в укрепление рубля и открыл хедж на продажу Си размером в 120 контрактов с целью движухи до 56,00 (когда ты сидишь в опционной позиции, брокер позволяет лудоманить таким образом с фьючерсными контрактами, при этом риски образуются такие, что я боюсь даже подсчитывать плечо, которое дает открываха во время всего этого безобразия). Стоп-лосс не ставил в тот день, закрыл на следующий день убыток величиной 96 000 рублей, когда цена на споте была в районе 58,10 и в этот момент я трезво осознал, что в ближайший день-два 56 не будет и скорее будет 59 и перевернулся, после чего схватил очередного лося, когда цена отбилась и пошла ниже 58,50. За один день потеря от шорта фьючей (типа хедж стрэнгла) составила 96 000 рублей, это просто жесть! Бошку я тогда, видимо, в другом пиджаке оставил, вообще какая-то плохая тенденция в последнее время — я ей большую часть времени ем, чем рассчитываю риски по позиции (karpov 72 — салют!)

Всю неделю я сидел в коллах Си и время от времени хеджил продажей фьючей — в четверг и в пятницу я собой доволен, все движение на укрепление рубля я захеджил, удалось даже немного навариться на этом, хотя все-равно остаток гораздо ниже, чем был неделю назад (хедж 90 контрактов в 23:50 я закрыл сегодня):

19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.

Буду придерживаться той же стратегии — сидеть в опционах на падение индекса и рост USD с одновременным хеджем фьючами си на случай укрепления рубля.

Сообщение для Мюнхаузена — ожидаю по-прежнему хорошую черную свечу по индексу ММВБ на следующей неделе и рост доллара до 59, коллы си и путы ри под это дело приведены в полную боеготовность, так и запишите!

Всем удачи на предстоящей неделе!

p.s. бум работать над ошибками и зарезать лососятину вовремя, не дав ей по уши разъесться!

★3
Чисто для разноообразия-ожидаю полнейший тухляк на ри и си без конкретного направления: чистейший боковик.
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, при том, что сиплый на максимумах? Да тут одно неловкое движение или новость и карточный домик может россыпаться!)
avatar

KarL$oH

KiboR, Я прогнозы не даю и непрогнозирую рынок вообще никогда(только отдельные акции и каждая по отдельности и в рамках долгосрока).Но обоснование в данном случае следующее.Рынок может находиться в трёх состояниях: аптренд, даунтренд, боковик.Услокно вероятность каждого состояния 33%. Но по опыту боковиков всегда больше.На боковики делаем поправку в большую сторону.Итого боковик 50%, и по 25%аптренд, даунтренд.Итого в любой точке назвав боковик я имею перевес в 2 раза.А в реальности перевес ещё выше так как обвалы коротки по времени и резки по сравнению с аптрендом( и рынки из за роста денежн.массы и инфляции более склонны к аптрендам).
У вас сейчас фаза отбития убытка, вам нужно отыграться во что бы то ни стало причём за короткий срок.Это фактически тильт.В тильты люди совершают ошибки чаше обычного.Сейчас против вас можно позиции в противоход ставить и не ошибёшся-так жизнь устроена-игроки проигрывают.Возможно вы это позже поймёте, через год два когда будете анализировать буйное начало своей торговли.
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, если вы помните мои первые недели, я давно начинал с того, что ждал хорошего роста доллара, он тогда не рос, я успокоился, пересидел в акциях, отбил убыток по опционам, собрал дивиденды. Сейчас на рынках царит турбулентность, если бы не хедж опционами, я бы давно уже продал все акции и ушел в кэш до лучших времён. Коротко я бы так сформулировал — сейчас не самое лучшее время для покупок акций в долгосрок, потому как эти же цены будут ниже, только весьма не далёкие инвесторы берут что-то на максимумах. Сейчас я жду обвала на фр (ну или хорошую коррекцию). Это не тильт, это целенаправленная стратегия на то, чтобы поймать хорошую черную недельную свечу на индексе. Если хотите сыграть против меня и заработать — купите Сбер, газ, лук, рос и рубль, ждите роста на неделе ;)
avatar

KarL$oH

KiboR, 
 Коротко я бы так сформулировал — сейчас не самое лучшее время для покупок акций в долгосрок, потому как эти же цены будут ниже
Если хотите сыграть против меня и заработать — купите Сбер, газ, лук, рос и рубль, ждите роста на неделе ;)
В лонгах на 8 ваших депозитов, но без Сбер, газ, лук, рос и рубль.Профессиональные инвесторы сейчас в лонгах на полную загрузку(и Клоченок и Марламов).Снижение ставок, разворот многолетнего сырьевого цикла как никак.
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, в трейдинге не может быть икон для подражания, тут каждый должен думать своей головой, я не знаю кто такие марламов, клоченок и даже не хочу знать, ибо не интересно!) Вы сказали, что ни одной тяжеловесной акции из индекса у вас нет, ну а что так? Не верите в лук, газ, Сбер, рос? Понятное дело, что будь у меня 8 мультов, я нашел бы куда их прописать сейчас — и Россети, и Ростелеком, и Русагро и много чего ещё, при этом держал бы кэш на половину годовым, т.к.и эти бумаги ещё могут ниже уйти. Вы придерживаетесь этого же принципа не брать ничего на максимумах и при это сами себе противоречите, говоря, что играя против меня можно в любом случае заработать, ибо это тильт.
avatar

KarL$oH

KiboR, У вас именно портфель акций вполне приличный(на данный момент).Касаемо лукойла и др. тяжеловесов-эти игрушки для «больших парней» с большими деньгами которым нужна ликвидность.Для меня они ходят как черепахи.Неэффективно.Я в прямом смысле не играю против вас-я просто лонгую.Против вас напрямую играют продавцы опционов и это профессионалы своего дела ибо другие там не держатся.Незнаете Марламова и Клоченка-значит вообще новичок.Их знают вообще все.Алёнка капитал -это Марламов.«Вокруг да около» Клоченок.В Ютубе про них куча информации.Понимаете не обучаетесь, образцов для обучения нет.Это практически приговор.Будет куча ошибок.Свои грабли роднее но это геморойный путь и наверное проигрышный.В чудеса не верю.
Видимо твои деньги ко мне перешли) ты ж вроде все хотел вывести для ремонта
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, мастер смету готовит, ещё недели две есть. Ты играл боковик с си всю неделю? Если нет, то не к тебе)
avatar

KarL$oH

KiboR, нет, я купил акции давно и уехал в отпуск
avatar

Биотехнолог

да похоже наоборот всё будет: рост ммвб и рубля в начале квартала, а вот середина октября может и упадем
avatar

Игорь Егоров

А раньше вы кривую доходности еще выкладывали.. 
avatar

LyuKang

LyuKang, не успеваю до 0:00 субботы отчёт выгружать, а после 0:00 добавляется нулевая точка, эквити захламляется. На следующей неделе постараюсь пораньше до смартлаба с отчетом добраться.
avatar

KarL$oH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW