Блог им. dmitr66

Рынок ставок глазами опционного трейдера | Арбитраж на покупку

Почему мы уверены в том, что на нашей платформе будет ликвидность?

Потому что Основной и главный принцип ставок — сумма вероятностей всех исходов событий должна равняться 100%.
Любое расхождение выше 100% или ниже 100% принесет арбитражеру прибыль не зависимо от исхода событий.
Как?

Сейчас разберем ситуацию когда сумма вероятностей меньше 100% и напишем как на этом можно заработать.

Представим, что коэффициенты на выборы в США выстроились таким образом.

Опцион с Коэффициентом на победу Клинтон = 1,6
Рынок ставок глазами опционного трейдера | Арбитраж на покупку


Опцион с Коэффициентом на победу Трампа = 3,2
Рынок ставок глазами опционного трейдера | Арбитраж на покупку

Посчитаем вероятности: 1/1.6 + 1/3,2 = 0.6250 + 0.3125 = 0,9375, то есть 93,75%

Чтобы нам получить арбитражную прибыль мы должны купить опционы(сделать ставку) и на Клинтон и на Трампа.

Но количество монет будет разное давайте высчитаем:
Покупаем опционов на сумму 100BET's на Трампа, тогда на Клинтон нам надо купить опционов на большую сумму.
Количество монет на Клинтон = 100 BET's * 3,2/1,6 = 200 BET's

Считаем финансовый результат:
С победы Клинтон мы получим 200 * 1,6 = 320 BET's
С победы Трампа мы получим 100 * 3,2 = 320 BET's
А потратили мы на это 100 + 200 = 300 BEt's.

Таким образом, Не зависимо от исхода событий мы получаем 20 BET's или 6,6% на вложенный капитал.

Наша платформа будет автоматически сальдировать данные и высвобождать средства если участник выстроил такую позицию.
Другими словами, Дельта по такой позиции равна нулю и соответственно Гарантийное обеспечение применять нет смысла.
После клигинга все участники получат монеты BET's на свои счета.

Далее мы построим арбитражную позицию по продаже опционов.

★3
1 комментарий
Если вы про букмекеров, то никакой арбитражной прибыли, у них не получишь. Даже на равновероятные события типа выпадения чет нечет в лотереях коэффициенты не 2, а 1.85-1.9. Это их маржа и она во всех ставках зашита. Можно поиграться с разными компаниями или изменениями коэффициентов во времени, но это на любителя.
avatar

теги блога Дмитрий Шихалев

....все тэги



UPDONW