Блог им. melamaster

2017: мои майские итоги

1. Доделал лонговый алгопортфель на наших акциях. Запустил в стабильную торговлю на всех счетах. По расчетам получилось неплохо. Посмотрим, как это будет в реальности. Основная проблема это проскальзывание. Бумаг мало. Максимум можно наковырять 20 бумаг, чтобы их ликвидности хватало на торговлю с частотой удержания лонговой позиции 1-2 дня. От варианта с удержанием в 2-3 недели и дольше отказался. Для подобных расчетов рекомендую закладывать издержки в 0,15% на сделку (почти соответствует реальности в среднем по всему пулу бумаг).

2. Немного погрузился в криптовалюты (любопытство взяло верх) с точки зрения алгоспекуляций. Работают самые простые пробойные схемы и скольязищие средние. Разумно закладывать 1% издержек на сделку, чтобы получать хоть сколько-то представительные результаты.

3. Во фьючерсах отказался от SR (может не навсегда, но надолго). Слишком уж много суеты в этом фьюче, чтобы туда засунуть большой объем. В срочном рынке ограничился только двумя фьючерсами: RI, Si.

4. Всякие там платформы… попробовал, потыкал всякое… для сравнения и понимания… Трейдматик, роботлаб, дизайнер стокшарпа, конечно, тслаб. Для работы годится только тслаб. Дизайнер стокшарпа пока никак для торгов не годен, хотя по задумке и по тому, что в нем уже видно, это будет лучшее, если допилят и отладят. Роботлаб работает, но не поддерживается. Трейдматик скуден и мало коннекторов. Тслаб лучше всех, но дороже и нет в нем стабильности… Самое стабильное из всего, через что я торговал, это моя собственная платформа (сказано громко, на самом деле это лишь набор луа-скриптов) и прога, которую делал для меня программист (но тут только транзак был реализован). Возможно, в дальнейшем вернусь к варианту квик-луа, в котором всё умею и понимаю, в чем сам нуждаюсь. Очень интересная штучка это синапсшелл. Я расчитывал попробовать эту штучку и купить её у автора, если она легко осваиваема, но так и не добился от автора варианта для пробы, чтобы понять, нужен мне этот зверь или нет. Трудное это дело — с программистами общаться:)

5. Проделал разные расчеты по опционам. В основном по определению справедливой цены в основном по факту через стоимости фактических сделок и через разные торговые операции на БА типа дельта-хэджа при разных параметрах и пр. Всё, конечно, по RI. Запустил пробные варианты торговли (от продажи с покрытием) опционами на счетах. Погляжу, что из этого выйдет.
★1

2. Держусь. Держусь от них подальше..)). Если начинает тянуть — вспоминаю психологические уроки ручной торговли и отпускает).
4. >>«Трудное это дело — с программистами общаться:)»
да, они владеют разными языками — C#, C++, Java, но не всеми освоен язык простого человеческого общения)). Зато как приятно взаимодействовать с кодером если он и то и то умеет. Мы когда в формате оупенспейса работали — реально периодически приходилось выступать переводчиком между менеджером и программистом, например)).

5. Тоже (как и с криптовалютами) пока держусь, не суюсь. Есть ощущение, что опционы это очень круто и много возможностей и разных прикольных стратегий, но распылять усилия пока не хочется.

 

avatar

Replikant_mih

Если не секрет, какой объем на SR пытаетесь завести? И с каким проскальзыванием?
avatar

Amigotrader

Amigotrader, несколько тысяч контрактов. На сбере системы со средними сделками от 0.2% до 0.6%. Реально торговать до 30 контрактов, чтобы что-то оставалось. Я разбивал одну систему на 10 по времени и на 10 по шагу, чтобы в 100 раз сократить объем входа по рынку, чтобы уложиться в проскальзывание до 0,05% (и это всё равно убивало системы со средней в 0,2%).
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я отдыхаю со своим проскальзыванием в 0,1-0,15. С другой стороны системы дают такую возможность. Посматриваю лишь за теми, которые опускаются ниже 0,7% на сделку. С целью уменьшения игры в дальнейшем именно по ним. 
avatar

Amigotrader

Amigotrader, я пришел к выводу, что это ненужная суета. Оставил только системы на ри и си, где средняя с учетом издержек более 0,5%. 
avatar

Sergey Pavlov


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW