Любопытно, какие приложения используют смартлабовцы для тестирования стратегий? Прошу отписаться в комментариях.

20 марта 2017, 13:40
|
ilyaflash

Интересуют и готовые решения (типа метатрейдера...) и самописные продукты (тогда интересна среда разработки, C#, python ...). Если будет достаточно ответов, то готов подбить сводные итоги предпочтений. Познаем общество в котором живём!

★2

31 комментарий

Пока стокшарп, multichart

Александр

20 марта 2017, 13:43
Ответить

berber, жжошь )) барина опять обидеть хочешь

Tуземец

20 марта 2017, 13:51
Ответить

berber, … глаз-алмаз!.. %-))

aka

20 марта 2017, 13:56
Ответить

berber, съезди, чо, чай не в новосиб )) поручкаешься хоть с трейдерской аристократией, послушаешь как без ТА бакс по 59 покупать на смартлабовские деньги.

Tуземец

20 марта 2017, 14:13
Ответить

Если по существу вопроса, то проще и быстрее тестировать стратегии в TSLab. Накидать несложный алгоритм можно за 15-30 минут.

Антон Иванов

20 марта 2017, 14:17
Ответить

«бэктестинг» — на мой скромный взгляд, это «феномен», скорее,
так сказать, «от лукавого», чем наоборот...

Gugenot

20 марта 2017, 14:34
Ответить

Gugenot, согласен, недостатков куча, но какая альтернатива, если цель выбрать наиболее прибыльную стратегию чтобы торговать её в будущем?

ilyaflash

20 марта 2017, 14:52
Ответить

ilyaflash, увы, основная парадигма, относящаяся к рынку, на мой скромный взгляд, заключается в том, что «РЫНОК МУТАБЕЛЕН»...
и чем дальше — тем он мутабельнее и мутабельнее...
так что, полагаю, выбрать «наиболее прибыльную стратегию» на основании прошлого опыта — увы, малореально...
Как-то так… :)

Gugenot

20 марта 2017, 15:19
Ответить

Gugenot, так как «будущего опыта» в настоящем не существует, то из сказанного Вами следует, что выбрать прибыльную стратегию никак нельзя? PS: тоже считаю что рынок «мутабелен», т.е. закономерности долго не живут (хотя закономерности изменения закономерностей живут чуть дольше :-) ), именно поэтому прихожу к выводу, что очень важно быстро и качественно находить закономерности, собственно для этого и использую тестирование.

ilyaflash

20 марта 2017, 15:37
Ответить

ilyaflash, на мой скромный взгляд, можно выбрать сугубо выигрышную тактику, иными словами выигрышную локальную тактическую идею на горизонте дня/недели… не более...
для этого бэктестинг не нужен…

Gugenot

20 марта 2017, 16:06
Ответить

ilyaflash, Бэктестингом можно (и нужно) отсеивать нерабочие стратегии.

ab_trader

21 марта 2017, 00:57
Ответить

berber, хорош, а то щас забанят нас нафик ))

Tуземец

20 марта 2017, 14:37
Ответить

Для ТСЛаб (для тестирования вроде бесплатен, для реала — платный), и ОСА.НЕТ (полностью бесплатен)

Кот Матроскин

20 марта 2017, 21:59
Ответить

Только самописный, я пишу на Go. Готовый софт тот что есть это гадание на кофейной гуще ) ну конечно кому-то везёт, кому-то даже наверное более постоянно.