Результаты в феврале 2017 года.
Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на
сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на
+3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила
+227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».
Портфель «Опционы» по итогам февраля показал результат
+2.86%, с момента старта доходность составила
+122.73%. Для опционов был сложный месяц: индекс РТС мощно сходил вниз, выросла волатильность. В плюс вышли благодаря грамотному управлению позицией.
Портфель «Акции» по итогам февраля снизился на
-5.43%, с начала работу результат
+15.13%. Данная доходность полностью укладывается в рамки ожиданий, т.к. частично мы удерживаем длинные инвестиционные позиции по акциям и частично работаем по алгоритмическим стратегиям формата «long only». Т.е. шортовых стратегий на акциях нет. За аналогичный период индекс ММВБ обрушился на -9.7%. На наш взгляд сейчас рынок скорректировался до достаточно интересных уровней, и в будущем мы увидим новую волну роста. Сейчас неплохое время для входа в портфель «Акции».
Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что
все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.